Chaikin Oszillator Definition
Der Chaikin-Oszillator ist nach seinem Erfinder Marc Chaikin benannt. Der Oszillator misst die Akkumulationsverteilungslinie der Konvergenz-Divergenz des gleitenden Durchschnitts (MACD). Subtrahieren Sie zur Berechnung des Chaikin-Oszillators einen 10-Tage-Exponential Moving Average (EMA) der Akkumulationsverteilungslinie von einer 3-Tage-EMA der Akkumulationsverteilungslinie. Dieser misst den Impuls, der durch Schwingungen um die Akkumulationsverteilungslinie vorhergesagt wird.
Die zentralen Thesen
- Der Chaikin-Indikator wendet MACD auf die Akkumulations-Verteilungslinie an und nicht auf den Schlusskurs.
- Ein Kreuz über der Akkumulations-Verteilungslinie zeigt an, dass Marktteilnehmer Aktien, Wertpapiere oder Kontrakte akkumulieren, was in der Regel bullisch ist.
Die Formel für den Chaikin-Oszillator lautet:
N = (nah - niedrig) - (hoch - nah) hoch - niedrigM = N * Volumen (Periode) ADL = M (Periode - 1) + M (Periode) CO = (3 - tägige EMA von ADL) - (10 Tage EMA von ADL) wobei: N = GeldflussmultiplikatorM = GeldflussvolumenADL = AkkumulationsverteilungslinieCO = Chaikin-Oszillator \ begin {align} & \ text {N} = \ frac {\ left (\ text {Close} - \ text {Low} \ right) - \ left (\ text {High} - \ text {Close} \ right)} {\ text {High} - \ text {Low}} \\ & \ text {M} = \ text { N * Volumen} \ left (\ text {Punkt} \ right) \\ & \ text {ADL} = \ text {M} \ left (\ text {Punkt} - \ text {1} \ right) + \ text { M} \ left (\ text {Periode} \ right) \\ & \ text {CO} = \ left (\ text {3-tägige EMA von ADL} \ right) - \ left (\ text {10-tägige EMA von ADL} \ right) \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {N = Geldflussmultiplikator} \\ & \ text {M = Geldflussvolumen} \\ & \ text {ADL = Kumulationsverteilungslinie} \\ & \ Text {CO = Chaikin-Oszillator} \\ \ Ende {Ausgerichtet} N = Hoch - Niedrig (Nah - Niedrig) - (Hoch - Nah) M = N * Volumen (Periode) ADL = M (Periode - 1) + M (Periode) CO = (3-tägige EMA von ADL) - (10-tägige EMA von ADL) wobei: N = GeldflussmultiplikatorM = GeldflussvolumenADL = Akku lationsverteilungsleitungCO = Chaikin-Oszillator
Berechnung des Chaikin - Oszillators ">
Berechnen Sie die Akkumulations-Verteilungslinie (ADL) in drei Schritten. Der vierte Schritt ergibt den Chaikin-Oszillator.
- Berechnen Sie den Money Flow Multiplikator (N).
- Multiplizieren Sie den Geldfluss-Multiplikator (N) mit dem Volumen, um das Geldflussvolumen (N) zu berechnen.
- Führen Sie eine laufende Summe von N auf, um die Akkumulationsverteilungslinie (ADL) zu zeichnen.
- Berechnen Sie die Differenz zwischen den exponentiellen gleitenden Durchschnitten von 10 und 3 Perioden, um den Chaikin-Oszillator zu berechnen.
Was sagt Ihnen der Chaikin-Oszillator?
Der Chaikin-Oszillator ist eher ein Tool für technische Analysten als für fundamentale Analysten, die die Geschäftsentwicklung eines Unternehmens untersuchen, um Informationen über die zukünftige Richtung des Aktienkurses zu erhalten. Fundamentale Analysten sind der Meinung, dass die Fähigkeit, den Markt vorherzusagen, die beste ist. Technische Analysten sind der Ansicht, dass alle bekannten Informationen bereits in Aktien eingepreist sind und dass Muster im Auf und Ab der Aktienkurse die Marktbewegungen besser vorhersagen können. Technische Analysten verwenden den Chaikin-Oszillator, um Richtungstrends im Schwung zu finden.
Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Auktion, um zu sehen, wie ein Oszillator verwendet wird. Auf einer Seite des Raumes stehen Akkus oder Käufer. Auf der anderen Seite des Raums befinden sich die Distributoren oder Verkäufer. Wenn mehr Verkäufer im Raum sind als Käufer, sinkt der Preis des versteigerten Artikels. Wenn Käufer die Mehrheit haben, steigt der Preis des Artikels tendenziell.
Technische Analysten glauben, dass das Gleichgewicht dieser Beziehung die Finanzmärkte antreibt. Sie messen dieses Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern mit mehreren Indikatoren, einschließlich Akkumulationsverteilungsindikatoren wie dem Chaikin-Oszillator.
Beispiel für die Verwendung des Chaikin-Oszillators
Der Zweck des Chaikin-Oszillators besteht darin, den zugrunde liegenden Impuls während Schwankungen der Akkumulationsverteilung zu identifizieren. Insbesondere wird der MACD-Indikator eher auf die Akkumulationsverteilung angewendet als auf Schlusskurse.
Zum Beispiel möchte ein Händler feststellen, ob ein Aktienkurs eher steigt oder fällt und der MACD einen höheren Trend aufweist. Der Chaikin-Oszillator erzeugt eine bullische Divergenz, wenn er eine Basislinie überschreitet. Die Basislinie wird als Akkumulationsverteilungslinie bezeichnet. Ein Kreuz über dieser Linie zeigt an, dass Händler akkumulieren, was typisch bullisch ist.
Der Chaikin-Oszillator verwendet zwei primäre Kauf- und Verkaufssignale. Zunächst wird eine positive Divergenz mit einem Mittellinienübergang über der Akkumulationsverteilungslinie bestätigt. Signalisierung einer potenziellen Verkaufschance. Zweitens wird eine negative Divergenz mit einem Mittellinien-Crossover unterhalb der Akkumulations-Verteilungslinie bestätigt, was auf eine potenzielle Verkaufschance hinweist
Eine positive Divergenz signalisiert, dass der Aktienkurs angesichts der zunehmenden Akkumulation wahrscheinlich steigen wird. Eine negative Divergenz signalisiert, dass der Aktienkurs angesichts der zunehmenden Verteilung wahrscheinlich fallen wird.
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