Das Marktrisiko wirkt sich hauptsächlich auf die Kapitalkosten aus. Unternehmen finanzieren Operationen und Expansionsprojekte entweder mit Eigenkapital oder Fremdkapital. Fremdkapital wird durch die Aufnahme von Fremdmitteln über verschiedene Kanäle aufgenommen, hauptsächlich durch den Erwerb von Krediten oder die Finanzierung von Kreditkarten. Di
Was ist ein unsystematisches Risiko? Unsystematisches Risiko ist für ein bestimmtes Unternehmen oder eine bestimmte Branche einzigartig. Auch bekannt als "nicht systematisches Risiko", "spezifisches Risiko", "diversifizierbares Risiko" oder "Restrisiko" im Kontext eines Anlageportfolios, kann das unsystematische Risiko durch Diversifikation reduziert werden.
Während Diversifikation und Asset Allocation die Rendite verbessern können, birgt die Anlage systematische und unsystematische Risiken. Neben der effizienten Abgrenzung sind statistische Messgrößen und -methoden, einschließlich Value at Risk (VaR) und Capital Asset Pricing Model (CAPM), nützliche Methoden zur Risikomessung. Das
JPMorgan sieht zusätzliche Risiken im kommenden Jahr nach einem sehr volatilen Jahr 2018, in dem es dem Bullenmarkt gelungen ist, am Leben zu bleiben, aber gerade noch. In ihrem 23. jährlichen Bericht über die langfristigen Kapitalmarktannahmen stellten die Analysten der Bank fest: „2019 könnte sich als symbolisches, möglicherweise sogar wegweisendes Jahr herausstellen. Sollt
Was ist das Währungsrisiko? Das Währungsrisiko, allgemein als Wechselkursrisiko bezeichnet, ergibt sich aus der Änderung des Preises einer Währung im Verhältnis zu einer anderen. Anleger oder Unternehmen, die Vermögenswerte oder Geschäftsaktivitäten über nationale Grenzen hinweg haben, sind einem Währungsrisiko ausgesetzt, das zu unvorhersehbaren Gewinnen und Verlusten führen kann. Währungsr
Sie kennen vielleicht das Konzept des Risiko-Ertrags, wonach die mögliche Rendite umso höher ist, je höher das Risiko einer bestimmten Anlage ist. Viele Einzelinvestoren wissen jedoch nicht, wie sie das angemessene Risikoniveau bestimmen können, das ihr Portfolio tragen sollte. Dieser Artikel bietet einen allgemeinen Rahmen, anhand dessen jeder Anleger sein persönliches Risikoniveau und seine Beziehung zu verschiedenen Anlagen beurteilen kann. Ris
Wenn Menschen älter werden, sind sie in der Regel mit höheren Gesundheitsrisiken konfrontiert. Das Management des reinen Risikos umfasst den Prozess des Identifizierens, Bewertens und Unterdrückens dieser Risiken - eine Verteidigungsstrategie, um sich auf das Unerwartete vorzubereiten. Die grundlegenden Methoden für das Risikomanagement - Vermeidung, Beibehaltung, Weitergabe, Weitergabe sowie Verhinderung und Reduzierung von Verlusten - können auf alle Aspekte des Lebens eines Menschen angewendet werden und sich langfristig auszahlen. Hie
Was ist Entscheidungsanalyse (DA)? Die Entscheidungsanalyse (Decision Analysis, DA) ist ein systematischer, quantitativer und visueller Ansatz zur Adressierung und Bewertung der wichtigen Entscheidungen, mit denen Unternehmen manchmal konfrontiert sind. Ronald A. Howard, Professor für Managementwissenschaften und -technik an der Stanford University, wird die Entstehung des Begriffs im Jahr 1964 zugeschrieben.
Ein bestimmtes Risikoniveau ist mit der Führung eines Geschäfts verbunden. Ein Unternehmen kann Risiken nicht vollständig eliminieren, aber es kann Risiken kontrollieren oder zumindest erfolgreich managen. Das Management eines Unternehmens muss Entscheidungen und Entscheidungen in Bezug auf ein akzeptables Risikoniveau treffen, insbesondere im Hinblick auf finanzielle Probleme. D
Beim Investieren bezieht sich Beta nicht auf Bruderschaften, Produkttests oder alte Videokassetten. Beta ist eine Messung des Marktrisikos oder der Volatilität. Das heißt, es gibt an, um wie viel der Kurs einer Aktie im Vergleich zu anderen Aktien tendenziell schwankt. Was ist die Beta? Der Wert eines Aktienindex, wie z.
Geschäftsrisiken treten im Laufe des Geschäftslebenszyklus in verschiedenen materiellen und immateriellen Formen auf. Einige Risiken treten im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit auf, während andere auf außergewöhnliche Umstände zurückzuführen sind, die nicht leicht zu identifizieren sind. Unabhäng
Was ist Portfolio-Varianz? Die Portfolio-Varianz ist ein Maß für das Risiko, wie die tatsächlichen Gesamtrenditen einer Reihe von Wertpapieren, aus denen sich ein Portfolio zusammensetzt, im Laufe der Zeit schwanken. Diese Portfolio-Varianzstatistik wird anhand der Standardabweichungen der einzelnen Wertpapiere im Portfolio sowie der Korrelationen der einzelnen Wertpapierpaare im Portfolio berechnet. D
Was ist ein Wiederanlagerisiko? Das Wiederanlagerisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, dass ein Anleger nicht in der Lage ist, Cashflows (z. B. Couponzahlungen) mit einer Rate wieder anzulegen, die mit seiner aktuellen Rendite vergleichbar ist. Nullkuponanleihen sind die einzigen festverzinslichen Wertpapiere, bei denen kein Anlagerisiko besteht, da sie keine Kuponzahlungen ausgeben.
Was ist das spekulative Risiko? Das spekulative Risiko ist eine Risikokategorie, deren Eingehen zu einem ungewissen Gewinn oder Verlust führt. Alle spekulativen Risiken werden bewusst gewählt und sind nicht nur auf unkontrollierbare Umstände zurückzuführen. Bei einem spekulativen Risiko besteht die Möglichkeit, dass ein Gewinn oder ein Verlust eintritt. Das
Das ökonomische Kapital (EC) bezeichnet die Menge an Risikokapital, die eine Bank nach Schätzungen benötigt, um bei einem bestimmten Konfidenzniveau und Zeithorizont liquide zu bleiben. Das aufsichtsrechtliche Kapital (RC) spiegelt hingegen den Kapitalbedarf einer Bank nach aufsichtsrechtlichen Vorgaben und Regeln wider. I
Im Webinar Daily Market Commentary am Mittwoch haben unsere Analysten die Bedeutung der Verwendung von Wechselkursen als Frühwarnzeichen für rückläufige Bewegungen an den Aktienmärkten erörtert. Aktienanleger sind sich möglicherweise nicht im Allgemeinen darüber im Klaren, dass der japanische Yen und der US-amerikanische Aktienmarkt eine starke inverse Korrelation aufweisen. Wenn d
Was ist das Prüfungsrisiko? Das Prüfungsrisiko ist das Risiko, dass der Jahresabschluss wesentlich fehlerhaft ist, obwohl der Bestätigungsvermerk feststellt, dass der Jahresabschluss frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Der Zweck einer Prüfung besteht darin, das Prüfungsrisiko durch angemessene Prüfungen und ausreichende Nachweise auf ein angemessen niedriges Niveau zu senken. Da G
Was ist ein eigenwilliges Risiko? Das eigenwillige Risiko ist eine Art von Anlagerisiko, Unsicherheiten und potenziellen Problemen, die für einen einzelnen Vermögenswert (wie die Aktien eines bestimmten Unternehmens) oder eine Gruppe von Vermögenswerten (wie die Aktien eines bestimmten Sektors) oder in einigen Fällen für eine bestimmte Anlageklasse endemisch sind (wie besicherte Hypothekenverpflichtungen). Es
Was ist ein Kreditderivat? Ein Kreditderivat ist ein finanzieller Vermögenswert, mit dem die Parteien ihr Risiko eingehen können. Kreditderivat, bestehend aus einem in Privatbesitz befindlichen, verhandelbaren bilateralen Vertrag zwischen zwei Parteien in einer Gläubiger / Schuldner-Beziehung. Es ermöglicht dem Gläubiger, das Ausfallrisiko des Schuldners auf einen Dritten zu übertragen. Es g
Es gibt eine Reihe wirksamer Absicherungsstrategien zur Reduzierung des Marktrisikos, je nach abgesichertem Vermögenswert oder Portfolio. Drei beliebte Indikatoren sind Portfoliokonstruktion, Optionen und Volatilitätsindikatoren. Moderne Portfolio-Theorie Eines der wichtigsten Instrumente ist die moderne Portfoliotheorie (MPT), bei der mithilfe von Diversifikation Gruppen von Vermögenswerten erstellt werden, die die Volatilität verringern. MP