Moving Average Ribbon
Farbbänder mit gleitendem Durchschnitt sind eine Reihe von gleitenden Durchschnitten (Moving Average, MA) unterschiedlicher Länge, die im selben Diagramm aufgezeichnet werden, um einen bandähnlichen Indikator zu erstellen. Trader können die Stärke eines Trends anhand des Abstands zwischen den gleitenden Durchschnitten bestimmen und wichtige Bereiche der Unterstützung oder des Widerstands anhand des Preises im Verhältnis zum Band identifizieren. Die Bänder können auch verwendet werden, um mögliche Trendänderungen zu signalisieren, wenn sich der Preis durch die Bänder bewegt oder die Bänder sich kreuzen.
Die zentralen Thesen
- Der Händler bestimmt, wie viele MAs zum Erstellen des Menübands verwendet werden, sowie die Lookback-Perioden (Länge) jedes Menübands.
- Wenn der Preis über dem MA-Band liegt und die MAs nach oben geneigt sind, kann ein steigender Preis bestätigt werden.
- Wenn der Preis unter dem MA-Band liegt und die MAs nach unten geneigt sind, kann ein fallender Preis bestätigt werden.
- Wenn sich das Band ausdehnt, bestätigt es einen sich verstärkenden Trend, aber wenn es sich zusammenzieht oder kreuzt, deutet dies auf eine Pullback-Phase oder eine Umkehr hin.
Die Formel für ein Band mit gleitendem Durchschnitt lautet
Moving Average Ribbon = Multiple SMAswhere: SMAs = Simple Moving AveragesSMA = Price1 + Price2 + Price3 + ⋯ Pricennn = Anzahl der Perioden \ begin {align} & \ text {Moving Average Ribbon} = \ text {Multiple SMAs} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {SMAs} = \ text {Einfache gleitende Durchschnitte} \\ & \ text {SMA} = \ frac {\ text {Preis} _1 + \ text {Preis} _2 + \ text {Preis } _3 + \ cdots \ text {Preis} _n} {n} \\ & n = \ text {Anzahl der Punkte} \\ \ end {ausgerichtet} Moving Average Ribbon = Mehrere SMAswhere: SMAs = Einfache gleitende DurchschnitteSMA = nPrice1 + Preis2 + Preis3 + ⋯ Preis n = Anzahl der Perioden
Berechnen eines gleitenden Durchschnittsbands
- Bestimmen Sie, wie viele MAs verwendet werden.
- Wählen Sie ihre Längen / Lookback-Perioden.
- Berechnen Sie jeweils den einfachen gleitenden Durchschnitt
Was sagt Ihnen ein gleitendes Durchschnittsfarbband ">
Bänder mit gleitendem Durchschnitt bestehen häufig aus sechs bis acht gleitenden Durchschnitten unterschiedlicher Länge, obwohl einige Händler möglicherweise weniger oder mehr auswählen. Händler verwenden häufig ein einfaches gleitendes Durchschnittsband, das in Intervallen von 10 Perioden festgelegt ist, wie z. B. gleitende Durchschnitte von 10, 20, 30, 40, 50 und 60 Perioden. Das Intervall muss nicht aus 10 Perioden bestehen, es kann auch aus fünf oder 15 Intervallen bestehen.
Das Ansprechverhalten des Indikators kann durch Ändern der Anzahl der in den gleitenden Durchschnitten verwendeten Zeiträume oder durch Ändern des Typs des gleitenden Durchschnitts von einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) zu einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) angepasst werden.
Je weniger Perioden für die Mittelwertbildung verwendet werden, desto empfindlicher reagiert das Farbband auf leichte Preisänderungen. Beispielsweise reagiert eine Reihe von gleitenden Durchschnitten mit 5, 15, 25, 35 und 45 Perioden schneller auf kurzfristige Preisänderungen als gleitende Durchschnitte mit 150, 160, 170 und 180 Perioden. Letzteres würde von einem längerfristigen Investor bevorzugt, der nur wichtige Wendepunkte des Vermögens hervorheben möchte.
Wenn der Preis über dem Band oder zumindest über den meisten MAs liegt, hilft dies, einen steigenden Preistrend zu bestätigen. Nach oben gewinkelte MAs bestätigen ebenfalls einen Aufwärtstrend.
Wenn der Preis unter den MAs oder zumindest den meisten von ihnen liegt und die MAs nach unten geneigt sind, hilft es, einen fallenden Preis zu bestätigen.
Händler können den Indikator so anpassen, dass er Unterstützungs- und Widerstandsbereiche bietet. Ändern Sie die Lookback-Perioden der MAs so, dass beispielsweise der untere Rand des Menübands einen in der Vergangenheit steigenden Preistrend stützt. In Zukunft kann das Farbband wieder als Unterstützung dienen. Das gleiche Konzept gilt für Abwärtstrends und Widerstände.
Wenn sich das Band ausdehnt, bestätigt dies einen sich verstärkenden Trend. Während eines starken Preisanstiegs werden sich die MAs beispielsweise auffächern, wenn sich die kürzeren MAs von den MAs mit längerer Laufzeit entfernen.
Wenn sich das Farbband zusammenzieht, bedeutet dies, dass der Preis in eine Konsolidierungs- oder Pullback-Phase eingetreten ist.
Wenn sich die Bänder kreuzen, kann dies auf eine mögliche Trendänderung hinweisen. Einige Trader warten möglicherweise darauf, dass alle Bänder gekreuzt werden, um eine Preisumkehr zu bestätigen, während andere möglicherweise nur einige der MAs kreuzen müssen, bevor sie Maßnahmen ergreifen.
Beispiel für ein Band mit gleitendem Durchschnitt
Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel für ein gleitendes Durchschnittsband im SPDR S & P 500 ETF (SPY).
Im obigen Beispiel können Sie bullische oder bärische Trends identifizieren, indem Sie sich ansehen, wann die Indikatoren beginnen, sich tiefer oder höher zu kreuzen, wodurch sich ihre Farbe auf dieser Chart-Plattform von grün zu rot bzw. von rot zu grün ändert. Die Verbreiterung der Linien deutet darauf hin, dass die Stärke des Trends zunimmt, während die Verengung der Linien darauf hindeutet, dass der Trend an Dynamik verliert.
Der Unterschied zwischen einem gleitenden Durchschnitt und dem gleitenden Guppy-Multiplen Durchschnitt
Einzelne Händler bestimmen, wie viele MAs ihr gleitendes Durchschnittsband bilden, und bestimmen auch die Lookback-Periode dieser MAs. Der Guppy Multiple Moving Average ist strukturierter, da er eine festgelegte Anzahl von MAs mit festgelegten Lookback-Perioden aufweist. Während diese vom Händler noch geändert werden können, sind die Standardeinstellungen für den Guppy 12 MAs mit Zeiträumen von drei, fünf, acht, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50 und 60.
Einschränkungen bei der Verwendung eines gleitenden Durchschnittsbands
Je mehr MAs in einem Diagramm vorhanden sind, desto schwieriger wird es, zu bestimmen, welche relevant sind. Wenn sich ein Händler zum Beispiel in einem steigenden Trend hauptsächlich auf den unteren MA konzentriert, dann überfüllen die anderen MAs nur das Diagramm.
Während die Kontraktion, die Kreuze und die Expansion der Bänder bei der Beurteilung der Trendstärke, der Pullbacks und der Umkehr helfen können, bleiben die MA immer zurück. Dies bedeutet, dass sich der Preis möglicherweise bereits deutlich bewegt hat, bevor das Farbband die Preisänderung signalisiert.
Das Band kann zuweilen Unterstützung und Widerstand bieten, zu anderen Zeiten jedoch nicht. Wie oben angegeben, kann auch einmal die Mitte des Farbbands Halt bieten, während es das nächste Mal die Ober- oder Unterseite des Farbbands ist. Wenn die Unterstützung unterbrochen ist und sich der Preis durch alle Bänder bewegt hat, wird dies normalerweise als Trendumkehr angesehen, insbesondere wenn sich die MAs auch gekreuzt haben, aber solche Bewegungen führen nicht immer zu einer Preisumkehr. Der Pullback war möglicherweise nur tiefer als die MAs, und nach dem Pullback wird der ursprüngliche Trend fortgesetzt.
Bänder mit gleitendem Durchschnitt werden am besten in Verbindung mit anderen Formen der Analyse verwendet, z. B. Preisaktionen, anderen technischen Indikatoren und Fundamentalanalysen für längerfristige Händler.
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