Stoller Average Range Channel Bands - Definition und Verwendung der STARC-Bänder

Was sind STARC-Bands?

Die von Manning Stoller entwickelten STARC-Bänder (Stoller Average Range Channel Bands) sind zwei Bänder, die über und unter einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) eines Vermögenswertpreises angewendet werden. Das obere Band wird erstellt, indem der Wert des durchschnittlichen wahren Bereichs (Average True Range, ATR) oder ein Vielfaches davon addiert wird. Das untere Band wird durch Subtrahieren des ATR-Werts von der SMA erstellt.

Der von den Bands geschaffene Kanal kann Händlern Ideen zum Kauf- oder Verkaufszeitpunkt liefern. Während eines allgemeinen Aufwärtstrends ist es beispielsweise günstig, nahe dem unteren Band zu kaufen und nahe dem oberen Band zu verkaufen. STARC-Bands bieten Einblicke in die verschiedenen Märkte und Trends.

Die zentralen Thesen

• Während eines steigenden Trends, wenn die Preise insgesamt höhere Hochs und höhere Tiefs erzielen, kann es günstig sein, in der Nähe des unteren Bands (STARC Band-) zu kaufen und in der Nähe des oberen Bands (STARC Band +) zu verkaufen.
• Während eines Abwärtstrends kann es günstig sein, in der Nähe des oberen Bandes kurzzuschließen und in der Nähe des unteren Bandes abzudecken.
• Wenn Bänder durchbrochen werden, kann dies einen Trendwechsel signalisieren. Wenn zum Beispiel während eines Aufwärtstrends der Kurs stark durch das untere Band fällt, könnte dies signalisieren, dass der Aufwärtstrend vorbei ist.
• Wenn die Preisentwicklung uneinheitlich oder variabel ist, gelten die gleichen allgemeinen Richtlinien: Bevorzugen Sie den Kauf in der Nähe des unteren Bands, den Verkauf in der Nähe des oberen Bands, und erhebliche Verstöße gegen beide Bänder können bedeuten, dass die Bandbreite überschritten ist.
• Die SMA-Länge wird vom Händler gewählt und liegt normalerweise zwischen fünf und 10 Perioden.
• Der Händler kann auch wählen, wie weit die oberen und unteren Bänder über der SMA liegen, basierend auf dem ATR-Vielfachen. Das Anordnen der Bänder bei +/- zwei ATR ist üblich.

Die Formel für STARC-Bänder (Stoller Average Range Channel) lautet

STARC-Band + = SMA + (Multiplikator × ATR) STARC-Band− = SMA− (Multiplikator × ATR) wobei: SMA = einfacher gleitender Durchschnitt mit einer typischen Länge zwischen fünf und 10 PeriodenATR = durchschnittlicher wahrer BereichMultiplikator = Faktor für die Anwendung auf ATR - zwei ist jedoch üblich kann nach persönlichen Wünschen angepasst werden \ begin {align} & \ text {STARC Band} _ + = \ text {SMA} + (\ text {Multiplikator} \ times \ text {ATR}) \\ & \ text {STARC Band} _- = \ text {SMA} - (\ text {Multiplikator} \ times \ text {ATR}) \\ & \ textbf {wobei:} \\ & \ text {SMA} = \ text {Einfacher gleitender Durchschnitt mit Länge } \\ & \ text {normalerweise zwischen fünf und zehn Perioden} \\ & \ text {ATR} = \ text {Durchschnittliche wahre Reichweite} \\ & \ text {Multiplikator} = \ text {Faktor für ATR - zwei ist gebräuchlich} \\ & \ text {kann aber nach persönlichen Vorlieben angepasst werden} \\ \ end {aligned} STARC-Band + = SMA + (Multiplikator × ATR) STARC-Band− = SMA− (Multiplikator × ATR) wobei: SMA = Einfacher gleitender Durchschnitt mit einer typischen Länge zwischen fünf und 10 PeriodenATR = Average True RangeMultiplier = Faktor für ATR - zwei ist üblich, kann aber ad sein Aus persönlichen Gründen gerechtfertigt

So berechnen Sie STARC-Bänder

1. Wählen Sie eine SMA-Länge. Fünf bis 10 Perioden sind für STARC-Bänder üblich.
2. Wählen Sie ein ATR-Vielfaches. Die zweimalige ATR ist üblich, kann jedoch nach Bedarf angepasst werden.
3. Berechnen Sie die SMA.
4. Berechnen Sie die ATR und multiplizieren Sie sie mit dem gewählten Vielfachen.
5. Fügen Sie das ATR x -Vielfache zum SMA hinzu, um STARC Band + zu erhalten.
6. Subtrahieren Sie das ATR x -Vielfache von der SMA, um STARC Band- zu erhalten.
7. Berechnen Sie die neuen Werte am Ende jeder Periode.

Was sagen STARC - Bands Ihnen?

STARC-Bänder sind eine Art Hüllkurvenkanal, der potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bietet.

STARC-Bänder folgen der grundlegenden Preiskanal-Handelsmethode. Das obere Band zeigt das Widerstandskursniveau des Wertpapiers und das untere Band das Unterstützungskursniveau des Wertpapiers.

Die grundlegende Handelsstrategie besteht darin, zu verkaufen, wenn sich der Kurs des Wertpapiers in der Nähe des Widerstandsbands befindet, und zu kaufen, wenn sich der Kurs des Wertpapiers in der Nähe des Unterstützungsbands befindet. Ziehen Sie diese Strategie vor, wenn sich der Preis in einem allgemeinen Aufwärtstrend befindet oder wenn der Preis schwankt. Wenn sich der Preis insgesamt in einem Abwärtstrend befindet, bevorzugen Sie einen Kurzschluss in der Nähe des oberen Widerstandsbandes und eine Deckung in der Nähe des unteren Stützbandes.

Zu beachten ist, dass sich der Preis über einen längeren Zeitraum entlang eines Bandes bewegen kann. Dies könnte bedeuten, dass ein Trade, der im Moment gut aussieht, sich als ziemlich schlecht herausstellen könnte, wenn sich der Preis weiter entlang der Band bewegt. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie verkaufen eine Long-Position, wenn der Preis das obere Band erreicht, und beobachten, wie sich der Preis und das obere Band für einige Zeit weiter nach oben bewegen.

Händler können verschiedene durchschnittliche True Range Multiplikatoren verwenden, um die Breite der Bänder zu beeinflussen. Je größer das Vielfache, desto breiter die Bänder. Je kleiner das Vielfache ist, desto enger sind die Bänder. Längerfristige Händler bevorzugen möglicherweise breitere Bänder, während kürzere Händler möglicherweise schmale Bänder bevorzugen, um potenziell mehr Handelsmöglichkeiten zu nutzen.

Der Unterschied zwischen STARC Bands und Bollinger Bands®

STARC-Bänder und Bollinger-Bänder® ähneln sich darin, dass sie Bänder um einen einfachen gleitenden Durchschnitt erstellen. STARC-Bänder addieren und subtrahieren ein ATR-Vielfaches, um die Bänder zu bilden. Bollinger-Bänder® addieren und subtrahieren ein Mehrfaches der Standardabweichung, um die oberen und unteren Bänder zu bilden. Die Interpretation der Bänder ist ähnlich, aber die Berechnungen sind unterschiedlich. Daher sehen die beiden Indikatoren in einem Diagramm leicht unterschiedlich aus.

Die Einschränkungen der Verwendung von STARC-Bändern

Während STARC-Bänder verwendet werden können, um potenzielle Handelsmöglichkeiten in der Nähe der Bänder anzuzeigen, besteht das Hauptproblem darin, dass sich die Bänder immer bewegen. Ein Kauf in der Nähe des unteren Bands mag gut aussehen, aber wenn das untere Band und der Preis weiter sinken, war das bereitgestellte Signal schlecht. Dies wird häufig vorkommen, da der Preis eine Band erreichen wird, aber dann bewegt sich die Band weiter in diese Richtung.

Um dieses Problem zu beheben, sollten Sie Stop-Loss-Effekte einsetzen, wenn Sie Trades in der Nähe der Bänder eingehen, da dies zur Risikokontrolle beiträgt, wenn sich der Preis weiter gegen die Position bewegt. Anstatt Gewinne mitzunehmen, wenn der Preis ein Band erreicht, sollten Sie stattdessen einen engen Trailing Stop Loss in Betracht ziehen. Dies ermöglicht es dem Preis, sich weiter entlang des Bandes zu bewegen, was den Gewinn erhöht. Wenn sich der Preis umkehrt, ist ein Gewinn immer noch festgeschrieben.

Vergleich von Anlagekonten Name des Anbieters Beschreibung Angaben zum Werbetreibenden × Die in dieser Tabelle aufgeführten Angebote stammen von Partnerschaften, von denen Investopedia eine Vergütung erhält.

Verwandte Begriffe

Definition und Taktik des Keltner-Kanals Ein Keltner-Kanal ist eine Reihe von Bändern, die über und unter dem Preis eines Vermögenswerts platziert werden. Die Bänder basieren auf Volatilität und können die Bestimmung der Trendrichtung unterstützen und Handelssignale liefern. mehr Donchian Channels Definition Donchian Channels sind von Richard Donchian entwickelte Indikatoren für den gleitenden Durchschnitt. Sie zeichnen den höchsten und den niedrigsten Preis eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. mehr Moving Averages (MA) verstehen Ein Moving Average (gleitender Durchschnitt) ist ein Indikator für die technische Analyse, der dabei hilft, Preisbewegungen auszugleichen, indem das „Rauschen“ aus zufälligen Preisschwankungen herausgefiltert wird. mehr Definition und Verwendung von Farbbändern mit gleitendem Durchschnitt Ein Farbband mit gleitendem Durchschnitt ist eine Reihe von gleitenden Durchschnitten unterschiedlicher Länge, die im selben Diagramm aufgezeichnet werden, um einen bandähnlichen Indikator zu erstellen. Es soll Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie Trendstärke und Umkehrungen anzeigen. mehr Average True Range - ATR Der Average True Range - ATR ist ein Indikator für die technische Analyse, der die Volatilität misst, indem der gesamte Bereich eines Vermögenswertpreises für diesen Zeitraum zerlegt wird. mehr Bollinger Band® Ein Bollinger Band® ist eine Reihe von Linien, die zwei Standardabweichungen (positiv und negativ) gegenüber einem einfachen gleitenden Durchschnitt des Wertpapierpreises darstellen. mehr Partner Links