Vorausschauende Voreingenommenheit

DEFINITION VON VORAUSBLICK

Vorausschau-Verzerrung tritt auf, wenn Informationen oder Daten in einer Studie oder Simulation verwendet werden, die während des analysierten Zeitraums nicht bekannt oder verfügbar waren. Dies führt normalerweise zu ungenauen Ergebnissen in der Studie oder Simulation. Look-Ahead-Bias kann verwendet werden, um die Simulationsergebnisse näher an das gewünschte Testergebnis anzupassen.

BREAKING DOWN Vorausschauende Neigung

Um eine Vorausschau zu vermeiden, ist es wichtig, dass ein Anleger nur Informationen verwendet, die zum Zeitpunkt des Handels verfügbar gewesen wären, wenn er die Performance einer Handelsstrategie nachprüft. Wenn beispielsweise ein Trade auf der Grundlage von Informationen simuliert wird, die zum Zeitpunkt des Trades noch nicht verfügbar waren - beispielsweise eine vierteljährliche Gewinnzahl, die drei Monate später veröffentlicht wurde -, verringert dies die Genauigkeit der wahren Performance der Handelsstrategie und führt möglicherweise zu einer Verzerrung der führt zu Gunsten des gewünschten Ergebnisses. Vorausschau-Verzerrung ist eine von vielen Verzerrungen, die bei der Ausführung von Simulationen berücksichtigt werden müssen. Andere häufige Verzerrungen sind Stichprobenauswahlverzerrung, Zeitperiodenverzerrung und Überlebensverzerrung. Alle diese Verzerrungen haben das Potenzial, die Simulationsergebnisse näher an das gewünschte Ergebnis der Simulation anzupassen, da die Eingabeparameter der Simulation so ausgewählt werden können, dass sie das gewünschte Ergebnis begünstigen.

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