Diffusionsindex
In der technischen Analyse misst ein Diffusionsindex die Anzahl der Aktien, deren Kurs gestiegen ist oder die eine positive Dynamik aufweisen. Es ist nützlich, um die zugrunde liegende Stärke des Aktienmarktes insgesamt zu bestimmen, da viele Aktien einen starken Markt aufweisen, während wenige Aktien einen schwächeren Markt aufweisen. An der Börse wird der Diffusionsindex normalerweise von Tag zu Tag gemessen. Steigende Aktien sind diejenigen, die gegenüber dem vorherigen Schlusskurs gestiegen sind.
Ein Diffusionsindex gibt auch an, wie viele Business Cycle Indicators (BCI) sich zusammen bewegen. Dies ist nützlich, um die Stärke der Wirtschaft einzuschätzen. "Diffusionsindex" ist ein allgemeiner Begriff, der in anderen Bereichen der Statistik oder Finanzen verwendet werden kann, um zu bewerten, wie viele Komponenten einer Gruppe sich höher oder niedriger bewegen.
Die zentralen Thesen
- Ein Diffusionsindex bezieht sich auf die allgemeine Tendenz innerhalb einer Gruppe von Zahlen oder Statistiken. An der Börse gibt ein Diffusionsindex an, ob mehr Aktien in einem Index wie dem S & P 500 fallen oder fallen.
- An den Aktienmärkten bedeutet ein steigender Diffusionsindex, dass immer mehr Aktien auf dem Vormarsch sind. Dies ist positiv für Aktienindizes, die auf dem Vormarsch sind.
- Ein sinkender Diffusionsindex zeigt, dass sich weniger Aktien nach oben bewegen, was darauf hinweist, dass der Kaufdruck nachlässt und / oder der Verkaufsdruck auf den Aktienindex zunimmt.
- Der Diffusionsindex kann verwendet werden, um Abweichungen zu erkennen, die auf eine Stärke oder Schwäche hinweisen können, die nicht sichtbar ist, wenn der Aktienindex allein betrachtet wird.
Die Diffusionsindexformel lautet
Diffusionsindex (DI) = (Fortschritte - Rückgänge) + PDIVwhere: Fortschritte = Anzahl der Aktien, die sich höher bewegenDeclines = Anzahl der Aktien, die sich niedriger bewegenPDIV = Vorheriger DI-Wert \ begin {align} & \ text {Diffusionsindex (DI)} = (\ Text {Vorauszahlungen} - \ Text {Ablehnungen}) + \ Text {PDIV} \\ & \ Textbf {wobei:} \\ & \ Text {Vorauszahlungen} = \ Text {Anzahl der Bestände, die sich nach oben bewegen} \\ & \ Text { Rückgänge} = \ text {Anzahl der Aktien, die sich nach unten bewegen} \\ & \ text {PDIV} = \ text {Vorheriger DI-Wert} \\ \ end {ausgerichtet} Diffusionsindex (DI) = (Vorschüsse - Rückgänge) + PDIVwhere: Vorschüsse = Anzahl der Aktien, die sich nach oben bewegenDeclines = Anzahl der Aktien, die sich nach unten bewegenPDIV = Vorheriger DI-Wert
Was sagt Ihnen der Diffusionsindex?
Der Diffusionsindex, auch bekannt als Vorwärts- / Rückwärtsindex, ist eines von vielen verschiedenen Prognosewerkzeugen, die von technischen Analysten verwendet werden, um zu signalisieren, wenn der Markt bullisch oder bärisch ist. Der Diffusionsindex ist ein Breitenindikator. Breitenindikatoren messen, wie viele Aktien an einem Anstieg oder Rückgang der Aktienmärkte beteiligt sind.
Wenn der Diffusionsindex mit einem Aktienindex steigt, hilft dies im Allgemeinen zu bestätigen, dass der Aufwärtstrend innerhalb des Aktienindex stark ist, da sich eine zunehmende Anzahl von Aktien höher bewegt.
Fängt der Diffusionsindex an zu fallen, während der Aktienindex noch steigt, spricht man von einer bärischen Divergenz. Dies bedeutet, dass weniger Aktien am Anstieg des Aktienindex beteiligt sind. Dies ist ein Warnsignal dafür, dass der Aktienindex möglicherweise nach unten tendieren könnte.
Wenn der Diffusionsindex sinkt, während der Aktienindex sinkt, hilft dies, den Abwärtstrend zu bestätigen. Dies bedeutet, dass weniger Aktien auf dem Vormarsch sind. Dies ist sinnvoll, da der Aktienindex sinkt (und die Aktien innerhalb des Aktienindex sinken).
Wenn der Aktienindex fällt und der Diffusionsindex zu steigen beginnt, spricht man von einer bullischen Divergenz. Dies bedeutet, dass mehr Aktien steigen, was bedeutet, dass der Aktienindex bald wieder nach oben tendieren könnte.
Der Diffusionsindex kann auch einem Ökonomen oder Händler helfen, die BCIs genauer zu interpretieren. Diese Gruppe von Indikatoren wird zur Beurteilung der Wirtschaft herangezogen. Da es mehrere Indikatoren gibt, die alle unterschiedliche Aussagen machen können, ist es hilfreich, einen Diffusionsindex zu erstellen, um festzustellen, ob die Mehrheit der Indikatoren auf eine sich verbessernde oder eine sich verschlechternde Wirtschaft hindeutet.
Diese Art von Diffusionsindex wird unterschiedlich berechnet und häufig in Prozent ausgedrückt. Steigende Indikatoren erhalten den Wert Eins, unveränderte Indikatoren den Wert 0, 5 und fallende Indikatoren den Wert Null. Angenommen, von 10 Indikatoren erhalten wir eine Punktzahl von 7, 5. Teilen Sie dies durch die Anzahl der Indikatoren (in diesem Fall 10) und multiplizieren Sie dann mit 100, um einen Prozentsatz zu erhalten. In diesem Fall signalisieren 75% der Indikatoren eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität.
Was ist der Unterschied zwischen dem Diffusionsindex und dem Tick-Index?
Ein Diffusionsindex misst, wie viele Aktien sich innerhalb eines Index entwickeln, normalerweise in einem täglichen Zeitrahmen. Mit anderen Worten, es wird gemessen, wie viele Aktien gegenüber dem Ende der vorherigen Sitzung gestiegen sind. Der Tick-Index ist ein Indikator für die kurzfristige Breite, da er misst, wie viele Aktien im Vergleich zu einem Abwärtstrend zulegten. Ein Aufwärtstrend ist ein gehandelter Preis, der höher ist als der letzte, und ein Abwärtstrend ist ein gehandelter Preis, der niedriger ist als der letzte.
Einschränkung der Verwendung des Diffusionsindex
Für den Aktienmarkt funktioniert ein Diffusionsindex für Nasdaq-Indizes manchmal nicht so gut. Dies liegt daran, dass kleine spekulative Nasdaq-Aktien eher für Insolvenz oder Delisting anfällig sind als Aktien der NYSE. Während die derzeit börsennotierten Nasdaq-Aktien möglicherweise steigen, ziehen alle nicht börsennotierten Aktien den kumulativen Diffusionsindex nach. Daher kann der Diffusionsindex in bestimmten Zeiträumen über einen längeren Zeitraum sinken, auch wenn die Nasdaq-Indizes steigen.
Die Diffusionsindexdivergenz ist ein schlechtes Handelstimingsignal. Divergenz kann länger dauern als von vielen Händlern erwartet, was bedeutet, dass es möglicherweise nicht ratsam ist, bei Divergenz zu handeln, sobald sie entdeckt wird. Es ist besser, auf den Preis zu warten, um die Abweichung zu bestätigen. Wenn sich zum Beispiel eine bullische Divergenz bildet, kaufen Sie nicht sofort. Warten Sie, bis der Aktienindex steigt, bevor Sie kaufen.
Bei der Anwendung eines Diffusionsindex auf andere Datengruppen, z. B. BCIs, ist zu beachten, dass möglicherweise nicht alle Datenpunkte in der Gruppe von gleicher Bedeutung sind. Ein schnell ansteigender Indikator erhält nur einen Punktwert von Eins, während ein mittelmäßiger Anstieg ebenfalls einen Wert von Eins erhält. Der Diffusionsindex kann die Daten zu stark vereinfachen. Daher ist es immer noch eine gute Idee, sich die einzelnen Indikatoren und ihre Aussagen sowie den Diffusionsindex anzuschauen.
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