Vorteile datenbasierter Intraday-Charts

Viele Trader arbeiten mit Intraday-Kurstabellen, die auf Zeitintervallen basieren, die 5 Minuten, 15 Minuten oder 60 Minuten umfassen. Diese Kategorisierung bedeutet, dass ein Balken (Candlestick oder OHLC) am Ende jedes angegebenen Zeitintervalls gedruckt wird. Beispielsweise werden Balken in einem 60-Minuten-Diagramm um 9:30, 10:30, 11:30 usw. bis zum Ende der regulären NYSE- oder NASDAQ-Sitzung gedruckt. Zeit ist die einzige Überlegung bei dieser Berechnung, was bedeutet, dass Volumen und Handelsaktivität keine Bedeutung haben. Somit gibt es bei Verwendung des gleichen Zeitintervalls immer die gleiche Anzahl von Balken pro Handelstag. (Weitere Informationen finden Sie unter: Kerzen machen den Weg zum logischen Handel frei .)

Datenbasierte Chartintervalle ermöglichen es Händlern, Preisaktionen aus verschiedenen Datenintervallen anstelle von Zeitintervallen anzuzeigen. Tick-, Volume- und Range-Balkendiagramme sind Beispiele für datenbasierte Diagrammintervalle. Diese Diagramme drucken einen Balken am Ende eines angegebenen Datenintervalls, unabhängig davon, wie viel Zeit vergangen ist:

• Tick-Charts zeigen eine bestimmte Anzahl von Transaktionen an.
• Volumendiagramme zeigen an, wann eine bestimmte Anzahl von Aktien oder Kontrakten gehandelt wurde.
• Range-Balkendiagramme zeigen an, wann eine bestimmte Menge an Kursbewegungen stattgefunden hat.

Schauen wir uns diese datenbasierten Diagrammintervalle genauer an und wie wir sie zu unserem Vorteil nutzen können. (Siehe auch: Technische Analyse: Diagrammtypen .)

Kreuzen Sie Diagramme an

Tick-Charts sind von Vorteil, da sie es Händlern ermöglichen, Informationen über die Marktaktivität zu sammeln. Da Tick-Charts auf einer bestimmten Anzahl von Transaktionen pro Balken basieren, können wir sehen, wann der Markt am aktivsten oder träge und sich kaum bewegend ist. Beispielsweise wird ein Balken nach jeweils 144 Transaktionen (Trades, die stattfinden) in einem 144-Tick-Chart gedruckt. Diese Transaktionen umfassen sowohl kleine Aufträge als auch große Blockaufträge. Jede Transaktion wird unabhängig von der Größe nur einmal gezählt. In Zeiten hoher Marktaktivität werden mehr Balken gedruckt. Umgekehrt werden in Zeiten geringer Marktaktivität weniger Balken gedruckt. Tick-Charts bieten eine logische Methode zur Messung der Marktvolatilität.

Abb. 1: Tick ​​Interval Chart

Im Gegensatz zu zeitbasierten Intraday-Diagrammen, die auf einer festgelegten Anzahl von Minuten basieren (z. B. 5, 10, 30 oder 60 Minuten), können Tick-Chart-Intervalle auf einer beliebigen Anzahl von Transaktionen basieren. Häufig wird das Intervall der Tick-Charts von Fibonacci-Zahlen abgeleitet, wobei jede Zahl die Summe der beiden vorherigen Zahlen ist. Beliebte Intervalle, die auf dieser Serie basieren, sind 144, 233 und 610 Zecken. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die Magie aus Fibonacci-Zahlen entfernen .)

Volumendiagramme

Volumentabellen basieren ausschließlich auf der Menge der Aktien oder des Volumens, die gehandelt werden. Diese Balken bieten möglicherweise noch mehr Einblick in das Marktgeschehen, da sie die tatsächlichen Zahlen darstellen, mit denen gehandelt wird. Ähnlich wie bei Tick-Diagrammen können wir untersuchen, wie schnell sich ein Markt bewegt, indem wir feststellen, wie viele (und wie schnell) Balken gedruckt werden.

Beispielsweise wird ein Balken unabhängig von der Größe der Transaktionen gedruckt, nachdem 1.000 Aktien in einem Diagramm mit 1.000 Volumina gehandelt wurden. Mit anderen Worten, ein Balken kann mehrere kleinere Transaktionen oder eine größere Transaktion umfassen. In jedem Fall wird ein neuer Balken gedruckt, sobald 1.000 Aktien gehandelt wurden.

Abb. 2: Volumenintervalldiagramm

Es ist zu beachten, dass sich die Volumenintervalle auf das Handelssymbol und die Märkte beziehen, die analysiert werden. Das Volumenintervall bezieht sich auf Anteile, die auf Aktien oder Exchange Trade Funds (ETFs) angewendet werden, auf Kontrakte, die auf die Futures- / Rohstoffmärkte angewendet werden, und auf Losgrößen, die bei Devisen verwendet werden. Volumenintervalle werden häufig auf die Merkmale eines einzelnen Symbols skaliert, da Wertpapiere, die ein höheres Volumen handeln, ein größeres Intervall benötigen, um eine relevante Chartanalyse bereitzustellen. Zu den gebräuchlichen Intervallen für Volumendiagramme gehören größere Zahlen (z. B. 500, 1.000, 2.000) sowie größere Fibonacci-Intervalle (z. B. 987, 1.597, 2.584 usw.). (Weitere Informationen finden Sie unter: Messen von Unterstützung und Widerstand anhand des Volumenpreises .)

Bereichsbalkendiagramme

Range-Balkendiagramme basieren auf Preisänderungen und ermöglichen es den Händlern, die Marktvolatilität zu analysieren. Beispielsweise wird in einem Balkendiagramm mit einem 10-Tick-Bereich jedes Mal ein Balken gedruckt, wenn 10 Ticks Kursbewegungen auftreten. Wenn in diesem Beispiel ein neuer Balken bei 585, 0 geöffnet wird, bleibt dieser Balken aktiv, bis der Preis entweder 586, 0 (10 Ticks nach oben) oder 584, 0 (10 Ticks nach unten) erreicht. Sobald zehn Ticks von Kursbewegungen aufgetreten sind, wird dieser Balken geschlossen und ein neuer Balken geöffnet. Standardmäßig schließt jeder Balken entweder am Hoch oder am Tief des Balkens, sobald die angegebene Kursbewegung erreicht ist.

Abb. 3: Bereichsbalkendiagramm

Ein Vorteil der Verwendung von Range-Balkendiagrammen besteht darin, dass in Konsolidierungsphasen weniger Balken gedruckt werden, was das Marktrauschen verringert, das bei anderen Arten von Diagrammen auftritt. Diese Balken liefern die gleichen Preisinformationen wie zeitbasierte Intervalle, so dass Händler häufig Eingaben präziser lokalisieren können.

Datenintervall auswählen

Die Wahl des richtigen Intervalls hängt von Ihrem Handelsstil ab. Wenn Sie nach größeren Schritten suchen und länger in einer Position bleiben möchten, sollten Sie größere Datenintervalle in Betracht ziehen. Umgekehrt sollten Sie kleinere Datenintervalle in Betracht ziehen, wenn Sie für kleinere Züge handeln und schnell in einer Position sein oder aus ihr aussteigen möchten. Es gibt keine perfekte Einstellung, die jeden Handelsstil und jede persönliche Präferenz abdeckt. Abbildung 4 zeigt einen Vergleich zwischen Tick-, Preis- und Range-Balkendiagrammen. (Weitere Informationen finden Sie unter: So starten Sie den Handel: Handelsstile .)

Abb. 4: Tick ​​Bar Vs. Range Bar-Aktivität

Die Quintessenz

Datenbasierte Chartintervalle können vorteilhaft sein, da sie Marktteilnehmern ermöglichen, Charts anzuzeigen, die von anderen Faktoren als der Zeit bestimmt werden. Wie bei allen Handelstools müssen diese Charts so eingestellt werden, dass sie dem eigenen Stil und den Strategien der Marktteilnehmer entsprechen. Händler können es hilfreich finden, mit verschiedenen Datentypen und Intervallen zu experimentieren, um die für ihre Methodik am besten geeignete Kombination zu finden. (Weitere Informationen finden Sie unter Charting Markets Into the Future .)