Mit welchen technischen Tools kann ich den Impuls messen?

Eines der Hauptziele eines jeden Traders, der technische Analysen einsetzt, ist es, die Stärke der Dynamik eines Vermögenswerts und die Wahrscheinlichkeit seiner Fortsetzung zu messen. Dies ist der Hauptzweck von Indikatoren wie der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD), der Stochastik, der Preisänderungsrate (ROC) und dem relativen Stärkeindex (RSI).

Die meisten Indikatoren zur Messung des Momentums werden anhand bestimmter Werte interpretiert, die darauf hindeuten, dass der Vermögenswert überkauft oder überverkauft sein könnte. Die Stärke der aktuellen Dynamik wird als schwächer angesehen, wenn Indikatoren wie die oben genannten Werte überkaufte oder überverkaufte Konditionen aufweisen. Zum Beispiel schlagen viele Händler vor, dass ein Vermögenswert mit einem RSI unter 30 oder einem stochastischen Wert unter 20 eine Verringerung des Abwärtsimpulses erfahren könnte und ein wahrscheinlicher Kandidat für eine Umkehr ist.

Möglicherweise stellen Sie fest, dass viele Momentum-Indikatoren zwischen zwei Extremwerten liegen, normalerweise zwischen 0 und 100 oder zwischen -100 und +100. Dies ist wichtig, da ein Schnitt durch die Mittellinie des Indikators bedeutet, dass der Impuls je nach Richtung entweder zunimmt oder abnimmt. Beispielsweise wird gesagt, dass der Impuls zunimmt, wenn der ROC-Indikator die 0-Linie überschreitet, und abnimmt, wenn er die 0-Linie unterschreitet.

Um einen tieferen Einblick in diesen speziellen technischen Indikator zu erhalten, ist die Änderungsrate die Geschwindigkeit, mit der sich eine Variable über einen bestimmten Zeitraum ändert. Sie kann im Allgemeinen als Verhältnis zwischen einer Änderung einer Variablen und einer entsprechenden Änderung einer anderen Variablen ausgedrückt werden. Grafisch wird die Änderungsrate durch die Steigung einer Linie oder den als Gleichgewicht bezeichneten horizontalen Median dargestellt. Dieser Median sagt uns alles, was wir über die Änderungsrate wissen müssen.

Der normale Zeitrahmen für die ROC-Messung beträgt 10 Tage. Das Verhältnis zum Aufbau des ROC-Indikators ist wie folgt: Änderungsrate 100 (Y / Yx) .

"Y" steht für den letzten Schlusskurs und "Yx" für den Schlusskurs vor einer bestimmten Anzahl von Tagen. Wenn also der Kurs einer Aktie heute höher schließt als vor 10 Tagen, liegt der ROC-Wertpunkt über dem Gleichgewicht, was den Chartisten anzeigt, dass die Kurse in dieser bestimmten Emission steigen. Umgekehrt liegt der Wertpunkt unter dem Gleichgewicht, wenn der Preis in der heutigen Sitzung unter dem Stand von vor 10 Handelstagen liegt, was darauf hinweist, dass die Preise fallen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass ein Anstieg des ROC ein kurzfristiges Aufwärtssignal und ein rückläufiges Vorzeichen einen Rückgang des ROC zur Folge hätte. Bei der Berechnung des ROC legen die Chartisten großen Wert auf den Zeitraum. Langfristige Ansichten des Marktes oder eines bestimmten Sektors oder einer bestimmten Aktie werden für Yx möglicherweise einen Zeitraum von 26 bis 52 Wochen und eine kürzere Ansicht 10 Tage bis etwa sechs Monate in Anspruch nehmen.

Zusätzlich zu ROC und den anderen Methoden, die wir bereits erwähnt haben, können Händler auch das Überschreiten bestimmter gleitender Durchschnitte überwachen, um die Stärke einer Kursbewegung zu bestätigen. Das Momentum soll zunehmen, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt einen längerfristigen Durchschnitt überschreitet. Dies ist die Voraussetzung für den MACD-Indikator, der einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt von 12 Tagen und einen EMA von 26 Tagen verwendet. Wenn dieser Indikator einen Wert größer als 0 hat, bedeutet dies, dass der kurzfristige Durchschnitt über dem längerfristigen Durchschnitt liegt, und dies könnte darauf hindeuten, dass der Schwung zunimmt.

Weitere Informationen zum Momentum-Handel finden Sie unter Einführung in die Arten des Handels: Momentum-Händler und Momentum-Handel mit Disziplin .