Handeln ohne Marktlärm

Rauschunterdrückung ist einer der wichtigsten Aspekte des aktiven Handels. Durch den Einsatz von Rauschunterdrückungstechniken können Händler falsche Signale vermeiden und sich ein klareres Bild über den Gesamttrend machen. Hier sehen wir uns verschiedene Techniken zum Entfernen von Marktlärm an und zeigen Ihnen, wie diese implementiert werden können, um Ihren Gewinn zu steigern.

Was ist Marktlärm?

Marktlärm sind einfach alle Kursdaten, die das Bild des zugrunde liegenden Trends verzerren. Dies beinhaltet hauptsächlich kleine Korrekturen und Intraday-Volatilität. Um dieses Konzept vollständig zu verstehen, schauen wir uns zwei Diagramme an - eines mit Rauschen und eines ohne Rauschen.

Bevor das Rauschen beseitigt wird:

Abbildung 1

Nachdem das Rauschen beseitigt ist:

Figur 2

Beachten Sie, dass in Abbildung 2 keine Bereiche mehr vorhanden sind, in denen der Trend nicht leicht erkennbar ist, während in Abbildung 1 häufig nur schwer zu erkennen ist, ob sich der Trend an bestimmten Tagen ändert. Die in diesem Diagramm verwendete Technik ist eine Mittelwertbildung - das heißt, die aktuelle Kerze berechnet den Durchschnitt früherer Kerzen, um einen gleichmäßigeren Trend zu erzielen. Dies ist das Ziel der Geräuschreduzierung: Trendrichtung und Stärke zu klären.

(Siehe auch: Kurz-, Mittel- und langfristige Trends .)

Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie wir diese beiden Faktoren bestimmen und kombinieren können, um verlässliche Diagramme zu erstellen, die einfacher zu lesen sind.

Das Entfernen des Rauschens, um eine klarere Perspektive auf den zugrunde liegenden Trend zu erhalten, kann ein wichtiger Schritt bei der Ausführung eines profitablen Handels sein. Um mehr über die Entwicklung Ihrer Handelsstrategie zu erfahren, besuchen Sie den Kurs Technische Analyse der Investopedia Academy, der Videoinhalte und interaktive Beispiele enthält, damit Sie ein effektiverer Trader werden.

Trendrichtung isolieren

Das Isolieren der Trendrichtung erfolgt am besten mithilfe spezieller Diagramme, mit denen geringfügige Korrekturen und Abweichungen beseitigt und nur größere Trends angezeigt werden. Einige der Diagramme (wie in Abbildung 2 oben) berechnen lediglich Durchschnittspreise, um ein reibungsloseres Diagramm zu erstellen, während andere das Diagramm vollständig neu erstellen, indem nur trendbeeinflussende Bewegungen berücksichtigt werden.

Renko Charts

Ein Beispiel für einen Diagrammtyp, der nur trendbeeinflussende Bewegungen verwendet, ist das Renko-Diagramm, das nach dem japanischen Begriff Renga (Ziegel) benannt ist. Renko-Charts isolieren Trends, indem sie den Preis berücksichtigen, aber die Zeit ignorieren.

Sie werden in einem einfachen dreistufigen Prozess erstellt:

1. Wählen Sie eine Ziegelgröße. Dies ist einfach die minimale Preisänderung, die erforderlich ist, damit ein neuer Baustein angezeigt wird.
2. Vergleichen Sie den Schlusskurs des aktuellen Tages mit dem Hoch und Tief des vorherigen Steins.
3. Ist der Schlusskurs um mindestens die Größe eines Steins höher oder niedriger als der obere Teil des vorherigen Steins, werden in der nächsten Spalte ein oder mehrere Steine ​​in die entsprechende Richtung gezogen.

Schauen wir uns ein Beispiel an:

Figur 3

Wie Sie sehen, ist es viel einfacher, Trends in diesen Diagrammen zu erkennen als in herkömmlichen Candlestick-Diagrammen. Eine weitere Geräuschreduzierung kann durch Erhöhen der Größe der Steine ​​erzielt werden; Dies erhöht jedoch auch die trendinterne Volatilität. Stellen Sie sicher, dass Sie über genügend Kapital verfügen, um dieser Volatilität standzuhalten.

Insgesamt bieten Renko-Diagramme eine hervorragende Möglichkeit, Trends zu isolieren. Sie sind jedoch dadurch eingeschränkt, dass sie keine andere Möglichkeit bieten, die Trendstärke zu bestimmen, als lediglich die Trendlänge zu betrachten, was irreführend sein kann. Wir werden uns später ansehen, wie Sie die Trendstärke bestimmen können.

Heikin-Ashi-Charts

Der zweite Diagrammtyp, der zur Rauschunterdrückung verwendet werden kann, ist das Heikin-Ashi-Diagramm. Diese Diagramme verwenden eine ähnliche Strategie wie die Diagramme in den Abbildungen 1 und 2 - sie berücksichtigen den aktuellen Balken mit einem Durchschnitt der vorherigen Balken, um einen gleichmäßigeren Trend zu erzielen. Dieser Prozess erzeugt viel glattere Preismuster, die viel einfacher zu lesen sind.

Dies sind die Diagramme, die am häufigsten zur Reduzierung des Marktlärms verwendet werden. Sie können problemlos mit anderen Indikatoren kombiniert werden, da die Zeit nicht berücksichtigt wird. Ein weiterer zusätzlicher Vorteil ist, dass sie den Indikator glätten, da die Preisbalken als Indikator-Inputs verwendet werden. Dies kann dazu beitragen, dass Indikatoren weitaus besser lesbar sind.

(Siehe auch: Heikin-Ashi: Ein besserer Kerzenhalter .)

Kagi Charts

Kagi-Diagramme sollen Angebot und Nachfrage durch die Verwendung dünner und dicker Linien darstellen. Neue Zeilen werden erstellt, wenn ein neues Hoch oder Tief festgelegt wird. Durch das Isolieren von Höhen und Tiefen wird es viel einfacher, die größeren Trends zu erkennen.

Schauen wir uns ein Beispiel an:

Figur 4

Trendzeiten sind dann definiert als Zeiten, in denen die Nachfrage das Angebot übersteigt (Aufwärtstrend) oder das Angebot die Nachfrage übersteigt (Abwärtstrend). Das Auffinden von Trends wird so einfach wie das Suchen nach dicken oder dünnen Linien.

Diese Diagramme eignen sich auch hervorragend zur Rauschunterdrückung, sind jedoch begrenzt, da sie die Trendstärke nur durch Messen der Bewegungslängen bestimmen können, was irreführend sein kann.

Bestimmung der Trendstärke

Die Trendstärke lässt sich am besten anhand von Indikatoren messen. Für die Zwecke dieses Artikels verwenden wir den beliebtesten Indikator - den Richtungsbewegungsindex (DMI) und dessen Ableitung den durchschnittlichen Richtungsbewegungsindex (ADX).

Der DMI-Indikator ist der am häufigsten verwendete Trendstärkenindikator. Dieser Indikator ist in zwei Teile unterteilt: + DI und -DI. Diese beiden Indikatoren werden dann aufgezeichnet, um die allgemeine Trendstärke zu bestimmen.

(Siehe auch: DMI weist den Weg zum Gewinn .)

Der ADX-Indikator ist einfach die Mittelung der beiden DMI-Indikatoren (Directional Movement Index, Richtungsindex) (+/-), um eine einzelne Linie zu erstellen, mit der sofort bestimmt werden kann, ob ein Preis im Trend liegt oder inaktiv ist.

Sehen wir uns ein Beispiel an, wie dies nützlich sein kann:

Abbildung 5

Wie Sie sehen, nimmt die Steigung bei stärkerem Trend stärker und bei schwächerem Trend geringer zu. Typischerweise wird der ADX auf einen Bereich von 14 Bar eingestellt, wobei 20 und 40 die beiden Schlüsselpunkte sind. Wenn der ADX über 20 steigt, bedeutet dies den Beginn eines neuen Trends. Wenn es über 40 steigt, bedeutet dies, dass der Trend wahrscheinlich bald enden wird. Wie Sie in Abbildung 5 sehen können, erhalten Sie einen ziemlich genauen Messwert.

(Weitere Informationen finden Sie unter: ADX: Der Trendstärkenindikator .)

Eine brauchbare Strategie erstellen

Obwohl der ADX anscheinend von sich aus gut funktioniert, kann die Volatilität des Marktes zu zweiten Schätzungen und falschen Signalen führen. In Kombination mit Diagrammtypen, die Trends leichter hervorheben, ist es jedoch viel einfacher, rentable Gelegenheiten zu identifizieren.

Die Verwendung einer kombinierten Analyse ist so einfach wie die Feststellung, ob die Stimmung des Chartmusters mit der Stimmung des Indikators übereinstimmt. Wenn Sie also Heikin-Ashi und ADX verwenden, überprüfen Sie einfach, ob die Trendrichtung auf dem Chart angezeigt wird, und sehen Sie sich dann die auf dem ADX angezeigte Trendstärke an. Wenn Ihnen beide sagen, dass es einen starken Trend gibt, ist es möglicherweise eine gute Idee, daran teilzunehmen.

Hier ist ein Beispiel:

Abbildung 6

Hier können wir sehen, dass die Trends durch den Einsatz von Mittelungstechniken (wie Heikin-Ashi) geglättet und durch den Einsatz von Indikatoren (wie ADX) bestätigt werden. Dies gibt uns ein klares und zuverlässiges Bild der aktuellen Marktsituation, ohne unnötige Unordnung (Marktlärm).

Die Quintessenz

Wie Sie sehen, ist die Diagrammanalyse bei der Verwendung von Rauschunterdrückungstechniken viel einfacher. Sie können kostspielige falsche Signale und andere Fehler vermeiden und gleichzeitig Trends schnell und genau lokalisieren und nutzen.

(Weitere Informationen finden Sie unter: Trend Trading: Die 4 häufigsten Indikatoren .)