Strategien für den Handel mit Fibonacci Retracments

Leonardo Pisano, mit dem Spitznamen Fibonacci, war ein italienischer Mathematiker, der im Jahr 1170 in Pisa geboren wurde. Sein Vater Guglielmo Bonaccio arbeitete an einem Handelsposten in Bugia, dem heutigen Béjaïa, einem Mittelmeerhafen im Nordosten Algeriens. Der junge Leonardo studierte in Bugia Mathematik und lernte auf ausgedehnten Reisen die Vorteile des hindu-arabischen Zahlensystems kennen.

Nach seiner Rückkehr nach Italien dokumentierte Fibonacci 1202, was er im "Liber Abaci" gelernt hatte. ("Buch des Abakus " ). Dabei popularisierte er die Verwendung von hindu-arabischen Ziffern in Europa.

Die Fibonacci-Zahlenfolge

In "Liber Abaci" beschrieb Fibonacci die jetzt nach ihm benannte Zahlenreihe. In der Fibonacci-Zahlenfolge ist nach 0 und 1 jede Zahl die Summe der beiden vorhergehenden Zahlen. Daher ist die Sequenz wie folgt: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 usw., die sich bis ins Unendliche erstrecken. Jede Zahl ist ungefähr 1, 618-mal größer als die vorherige Zahl.

Der goldene Schnitt

Diese Zahl - 1, 618 - wird Phi oder der Goldene Schnitt genannt. Die Inverse von 1.618 ist 0.618. Der Goldene Schnitt taucht auf mysteriöse Weise häufig in der Natur, in der Architektur, in der bildenden Kunst und in der Biologie auf. Zum Beispiel wurde das Verhältnis im Parthenon, in Leonardo da Vincis Mona Lisa, in Sonnenblumen, in Rosenblättern, in Molluskenschalen, in Ästen, in menschlichen Gesichtern, in antiken griechischen Vasen und sogar in den Spiralgalaxien des Weltraums beobachtet.

An den Finanzmärkten verwendete Fibonacci-Niveaus

Die bei Fibonacci-Retracements im Rahmen des Handels verwendeten Stufen sind keine Zahlen in der Reihenfolge; stattdessen werden sie aus mathematischen Beziehungen zwischen Zahlen in der Folge abgeleitet. Die Basis für die "goldene" Fibonacci-Quote von 61, 8% ergibt sich aus der Division einer Zahl in der Fibonacci-Reihe durch die darauf folgende Zahl.

Zum Beispiel 89/144 = 0, 6180. Das Verhältnis von 38, 2% ergibt sich aus der Division einer Zahl in der Fibonacci-Reihe durch die Zahl zwei Stellen rechts. Zum Beispiel: 89/233 = 0, 3819. Das Verhältnis von 23, 6% ergibt sich aus der Division einer Zahl in der Fibonacci-Reihe durch die Zahl drei Stellen rechts. Zum Beispiel: 89/377 = 0, 2360.

Die Fibonacci-Retracement-Werte werden dargestellt, indem Sie in einem Diagramm hohe und niedrige Punkte nehmen und die wichtigsten Fibonacci-Verhältnisse von 23, 6%, 38, 2% und 61, 8% horizontal markieren, um ein Raster zu erstellen. Diese horizontalen Linien werden verwendet, um mögliche Preisumkehrpunkte zu identifizieren.

Das 50% -Retracement-Level ist normalerweise im Raster der Fibonacci-Level enthalten, die mit einer Diagrammsoftware gezeichnet werden können. Während das 50% -Retracement-Niveau nicht auf einer Fibonacci-Zahl basiert, wird es allgemein als wichtiges potenzielles Umkehrniveau angesehen, das insbesondere in der Dow-Theorie und auch in der Arbeit von WD Gann anerkannt ist.

Fibonacci Retracement Levels als Teil einer Handelsstrategie

Fibonacci-Retracements werden häufig als Teil einer Trendhandelsstrategie verwendet. In diesem Szenario beobachten Händler ein Retracement, das innerhalb eines Trends stattfindet, und versuchen, mit Fibonacci-Niveaus risikoarme Einträge in Richtung des anfänglichen Trends vorzunehmen. Händler, die diese Strategie anwenden, gehen davon aus, dass ein Preis mit hoher Wahrscheinlichkeit von den Fibonacci-Niveaus zurück in Richtung des anfänglichen Trends springt.

Zum Beispiel können wir auf dem EUR / USD-Tages-Chart unten sehen, dass im Mai 2014 ein großer Abwärtstrend einsetzte (Punkt A). Der Kurs erreichte dann im Juni seinen Tiefpunkt (Punkt B) und stieg auf ungefähr 38, 2% des Fibonacci-Retracement-Niveaus der Abwärtsbewegung (Punkt C).

Abbildung 1: EUR / USD-Tageschart Fibonacci-Retracement. Chart mit freundlicher Genehmigung von TradingView.

In diesem Fall wäre das Niveau von 38, 2% ein ausgezeichneter Ort gewesen, um eine Short-Position einzugehen und von der Fortsetzung des Abwärtstrends zu profitieren, der im Mai begann. Es besteht kein Zweifel, dass viele Händler auch das 50% -Retracement-Niveau und das 61, 8% -Retracement-Niveau beobachteten, aber in diesem Fall war der Markt nicht bullisch genug, um diese Punkte zu erreichen. Stattdessen fiel die EUR / USD-Paarung, setzte den Abwärtstrend fort und setzte das vorherige Tief in einer relativ fließenden Bewegung fort.

Beachten Sie, dass die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr steigt, wenn technische Signale zusammenfließen, wenn der Preis ein Fibonacci-Niveau erreicht. Weitere beliebte technische Indikatoren, die in Verbindung mit Fibonacci-Pegeln verwendet werden, sind Kerzenmuster, Trendlinien, Lautstärke, Impulsoszillatoren und gleitende Durchschnitte. Eine größere Anzahl von Bestätigungsindikatoren im Spiel entspricht einem robusteren Umkehrsignal.

Fibonacci-Retracements werden für eine Vielzahl von Finanzinstrumenten eingesetzt, darunter Aktien, Rohstoffe und Devisen. Sie werden auch in mehreren Zeitrahmen verwendet. Wie bei anderen technischen Indikatoren ist der Vorhersagewert jedoch proportional zum verwendeten Zeitrahmen, wobei längeren Zeitrahmen ein größeres Gewicht beigemessen wird. So ist beispielsweise ein Retracement von 38% auf einem Wochenchart ein weitaus wichtigeres technisches Niveau als ein Retracement von 38% auf einem Fünf-Minuten-Chart.

Verwenden von Fibonacci-Erweiterungen

Während Fibonacci-Retracement-Levels verwendet werden können, um potenzielle Bereiche der Unterstützung oder des Widerstands vorherzusagen, in denen Händler in der Hoffnung auf die Wiederaufnahme eines anfänglichen Trends in den Markt eintreten können. Fibonacci-Erweiterungen bestehen aus Ebenen, die über das Standardniveau von 100% hinausgehen, und können von Händlern verwendet werden, um Bereiche zu projizieren, die gute potenzielle Ausgänge für ihre Trades in Richtung des Trends bieten. Die wichtigsten Fibonacci-Verlängerungsniveaus liegen bei 161, 8%, 261, 8% und 423, 6%.

Schauen wir uns hier ein Beispiel an, das denselben EUR / USD-Tageschart verwendet:

Abbildung 2: EUR / USD-Tages-Chart mit Fibonacci-Erweiterung. Chart mit freundlicher Genehmigung von TradingView.

Wenn wir uns das Fibonacci-Verlängerungsniveau ansehen, das im obigen EUR / USD-Chart dargestellt ist, können wir sehen, dass ein potenzielles Kursziel für einen Händler, der eine Short-Position aus dem oben beschriebenen 38% -Retracement hält, bei 161, 8% bei 1, 3195 liegt.

Die Quintessenz

Fibonacci Retracement Levels markieren oft Umkehrpunkte mit unheimlicher Genauigkeit. Sie sind jedoch schwerer zu handeln als im Nachhinein. Die Levels eignen sich am besten als Instrument für eine umfassendere Strategie, bei der nach dem Zusammenwirken mehrerer Indikatoren gesucht wird, um potenzielle Umkehrbereiche zu identifizieren, die Handelseinträge mit geringem Risiko und hohem Belohnungspotenzial bieten.