Wählen Sie die richtigen Einstellungen für Ihren Stochastic Oscillator (SPY, AAL)

Der Stochastics-Oszillator, der in den 1950er Jahren von George Lane entwickelt wurde, verfolgt die Entwicklung des Kauf- und Verkaufsdrucks und identifiziert Zyklusumdrehungen, bei denen die Kraft zwischen Bullen und Bären wechselt. Nur wenige Händler nutzen dieses Vorhersage-Tool, weil sie nicht verstehen, wie sie bestimmte Strategien und Halteperioden am besten kombinieren können. Dies ist eine einfache Lösung, wie Sie in dieser kurzen Einführung zu den Einstellungen und der Interpretation von Stochastik sehen werden. (Siehe auch: Eine Einführung in Oszillatoren ).

Stochastik-Konstruktion

Der moderne oder "Full Stochastics" -Oszillator kombiniert Elemente der "Slow Stochastics" und "Fast Stochastics" von Lane in drei Variablen, die die Rückblickperioden und das Ausmaß der Datenglättung steuern. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie: Was ist der Unterschied zwischen schneller und langsamer Stochastik? )

• Fast K% - misst den Schlusskurs im Vergleich zu festgelegten Lookback-Perioden.
• Full K% oder K% verlangsamt Fast K% mit einem Simple Moving Average (SMA).
• Full D% oder D% addiert einen zweiten Glättungsmittelwert.

• Niedrigere schnelle K% -, K% - und D% -Variablen = eine kürzere Lookback-Periode mit weniger Glättung
• Höhere schnelle K% -, K% - und D% -Variablen = längerfristige Lookback-Periode mit größerer Glättung

Die besten Einstellungen auswählen

Wählen Sie die effektivsten Variablen für Ihren Handelsstil, indem Sie entscheiden, wie viel Rauschen Sie mit den Daten akzeptieren möchten. Je mehr Erfahrung Sie mit dem Indikator haben, desto besser können Sie zuverlässige Signale erkennen. Kurzfristige Marktteilnehmer tendieren dazu, für alle Variablen niedrige Einstellungen zu wählen, da sie im hart umkämpften Intraday-Marktumfeld frühere Signale erhalten. Langfristige Market-Timer tendieren dazu, für alle Variablen hohe Einstellungen zu wählen, da die hochgradig geglättete Ausgabe nur auf wesentliche Änderungen der Preisbewegungen reagiert. (Für verwandte Literatur siehe: Stochastik: Ein genauer Kauf- und Verkaufsindikator ).

Der SPDR S & P 500 Trust (SPY) weist je nach Variable unterschiedliche Stochastik-Footprints auf. Cycle-Turns treten auf, wenn die schnelle Linie nach Erreichen des überkauften oder überverkauften Niveaus die langsame Linie kreuzt. (Wie in: Verwenden Sie wöchentliche Stochastiken, um den Markt effektiv zu terminieren ). Die reaktionsschnelle 5, 3, 3-Einstellung kippt Kauf- und Verkaufszyklen häufig, häufig ohne dass die Linien überkaufte oder überverkaufte Niveaus erreichen. Die Einstellung 21, 7, 7 im mittleren Bereich blickt auf einen längeren Zeitraum zurück, glättet sich jedoch weiterhin auf einem relativ niedrigen Niveau und führt zu größeren Schwankungen, die weniger Kauf- und Verkaufssignale erzeugen. Die langfristige Einstellung 21, 14, 14 macht einen großen Schritt zurück, der Signalzyklus dreht sich selten und nur in der Nähe der wichtigsten Marktumkehrpunkte.

Kurzfristigere Variablen lösen frühere Signale mit höheren Rauschpegeln aus, während längerfristigere Variablen spätere Signale mit niedrigeren Rauschpegeln auslösen, mit Ausnahme von Marktschwankungen, in denen die Tendenz besteht, dass Zeitrahmen aneinandergereiht werden und Signale mit identischem Timing über die Haupteingänge ausgelöst werden. Sie können dies auf dem Tief vom Oktober sehen, wo das blaue Rechteck bullische Überkreuzungen auf allen drei Versionen des Indikators hervorhebt. Diese großen Zyklusübergänge zeigen uns, dass Einstellungen an wichtigen Wendepunkten weniger wichtig sind als unsere Fähigkeit, Geräuschpegel zu filtern und auf neue Zyklen zu reagieren. Aus logistischer Sicht bedeutet dies oft, Trendfolgepositionen zu schließen und Fading-Strategien auszuführen, die Pullbacks kaufen oder Rallyes verkaufen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Was sind die besten Indikatoren, um überkaufte und überverkaufte Aktien zu identifizieren? ">

Stochastik und Musteranalyse

Die Stochastik muss kein extremes Niveau erreichen, um verlässliche Signale auszulösen, insbesondere wenn das Preismuster natürliche Barrieren aufweist. Während die tiefgreifendsten Wendungen bei überkauften oder überverkauften Niveaus zu erwarten sind, können Kreuze in der Mitte des Panels als vertrauenswürdig angesehen werden, solange sich bemerkenswerte Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus aneinanderreihen. Das Verschieben von Durchschnitten, Lücken, Trendlinien oder Fibonacci-Retracements greift häufig ein, verkürzt die Dauer eines Zyklus und kippt die Kraft auf die andere Seite. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, das Preismuster zu lesen, während Sie den Indikator interpretieren. (Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in die Preismuster der technischen Analyse .)

Die American Airlines Group (AAL) erholte sich nach einem volatilen Rückgang oberhalb der 50-Tage-EMA und schloss mit einer neuen Unterstützung (1) und zwang den Indikator, höher zu werden, bevor er das überverkaufte Niveau erreichte. Es brach oberhalb einer 2-Monats-Trendlinie aus und zog sich zurück (2), wodurch ein zinsbullischer Crossover in der Mitte des Panels ausgelöst wurde. Die darauffolgende Rallye kehrte bei 44 um und führte zu einem Pullback, der bei der 50-tägigen EMA (3) Unterstützung findet und eine dritte Haussekurve über der überverkauften Linie auslöst. (Siehe auch: Strategien und Anwendungen hinter der 50-Tage-EMA ).

Die Quintessenz

Viele Trader schöpfen die Macht der Stochastik nicht aus, weil sie sich nicht sicher sind, ob sie die richtigen Rahmenbedingungen für ihre Marktstrategien finden. Diese hilfreichen Tipps beseitigen diese Angst und helfen, mehr Potenzial freizusetzen.