Index und Verwendungszwecke erzwingen
Der Force-Index ist ein technischer Indikator, der die Stärke misst, mit der sich der Preis eines Vermögenswerts bewegt. Der Begriff und seine Formel wurden vom Psychologen und Händler Alexander Elder entwickelt und 1993 in seinem Buch Trading for a Living veröffentlicht . Der Force-Index verwendet Preis und Volumen, um die Stärke einer Kursbewegung zu bestimmen. Der Index ist ein Oszillator, der zwischen positivem und negativem Bereich schwankt. Es ist unbegrenzt, was bedeutet, dass der Index auf unbestimmte Zeit steigen oder fallen kann.
Der Kraftindex wird zur Bestätigung von Trends und Ausbrüchen sowie zum Erkennen potenzieller Wendepunkte bei der Suche nach Abweichungen verwendet.
Die zentralen Thesen
- Ein steigender Force-Index über Null hilft, steigende Preise zu bestätigen.
- Ein fallender Force-Index unter Null hilft, fallende Preise zu bestätigen.
- Ein Breakout oder ein Spike im Force-Index hilft dabei, einen Breakout im Preis zu bestätigen.
- Wenn der Force-Index niedrigere Swing-Hochs erzielt, während der Preis höhere Swing-Hochs erzielt, ist dies eine bärische Divergenz und warnt davor, dass der Preis bald sinken könnte.
- Wenn der Force-Index höhere Swing-Tiefs erzielt, während der Preis niedrigere Swing-Tiefs erzielt, ist dies eine bullische Divergenz und warnt davor, dass der Preis bald höher wird.
- Der Kraftindex beträgt in der Regel 13 Perioden, kann jedoch nach Belieben angepasst werden. Je mehr Zeiträume genutzt wurden, desto ruhiger verliefen die Bewegungen des Index, die in der Regel von längerfristigen Händlern bevorzugt werden.
Die Formel für den Force-Index lautet
FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-Perioden-EMA von FI (1) wobei: FI = KraftindexCCP = Aktueller SchlusskursPCP = Vorheriger SchlusspreisVFI = VolumenkraftindexEMA = Exponentieller gleitender Durchschnitt \ begin {ausgerichtet} & \ text {FI} \ left (1 \ right) = \ left (\ text {CCP} - \ text {PCP} \ right) * \ text {VFI} \ left (13 \ right) = \\ & \ text {13-Perioden-EMA von FI} \ left (1 \ right) \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {FI = Index erzwingen} \\ & \ text {CCP = Aktueller Schlusskurs} \\ & \ Text {PCP = Vorheriger Schlusskurs} \\ & \ Text {VFI = Volumenkraftindex} \\ & \ Text {EMA = Exponentieller gleitender Durchschnitt} \\ \ Ende {ausgerichtet} FI (1) = ( CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-Perioden-EMA von FI (1) wobei: FI = KraftindexCCP = Aktueller SchlusskursPCP = Vorheriger SchlusskursVFI = VolumenkraftindexEMA = Exponentieller gleitender Durchschnitt
So berechnen Sie den Force-Index
- Stellen Sie den letzten Schlusskurs (aktuell), den Schlusskurs der Vorperiode und das Volumen für den letzten Zeitraum (aktuelles Volumen) zusammen.
- Berechnen Sie anhand dieser Daten den Einperioden-Kraftindex.
- Berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt mithilfe mehrerer einperiodischer Kraftindexberechnungen. Zum Berechnen eines Kraftindex (20) sind beispielsweise mindestens 20 Kraftindex (1) -Berechnungen erforderlich.
- Wiederholen Sie die Schritte nach jedem Ende der Periode kontinuierlich.
Was der Force-Index Ihnen sagt
Ein einperiodischer Force-Index vergleicht den aktuellen Preis mit einem früheren Preis und multipliziert diesen dann mit dem Volumen über diesen Zeitraum. Der Wert kann positiv oder negativ sein. In der Regel wird der Force-Index über mehrere Zeiträume (z. B. 13 oder 100) gemittelt. Daher gibt der Force-Index Auskunft darüber, ob der Preis mehr nach oben oder unten fortgeschritten ist und wie viel Volumen oder Kraft sich hinter der Bewegung befindet.
Hohe Kraftindexwerte sind mit sehr starken Kursbewegungen und einem sehr hohen Volumen verbunden. Bei großen Preisbewegungen ohne Volumen ist der Force-Index nicht so hoch oder niedrig (im Vergleich zu großen Volumen).
Da der Force-Index hilft, die Marktmacht oder -kraft zu messen, kann er verwendet werden, um Trends und Ausbrüche zu bestätigen.
Starke Kursrallyes dürften auch zu einem Anstieg des Force-Index führen. Bei Pullbacks und Seitwärtsbewegungen sinkt der Force-Index häufig, weil das Volumen und / oder die Größe der Kursbewegungen kleiner wird.
Bei starken Rückgängen sollte der Force-Index fallen. Während Bärenmarkt-Rallyes oder Seitwärtskorrekturen wird der Force-Index abflachen oder steigen, da sich das Volumen und die Größe der Kursbewegungen typischerweise verringern.
Ausbrüche, beispielsweise aus einem Chartmuster, werden in der Regel durch Erhöhen der Lautstärke bestätigt. Da der Force-Index sowohl für den Preis als auch für das Volumen gilt, kann ein Force-Index-Anstieg in Richtung des Ausbruchs zur Bestätigung des Preisausbruchs beitragen. Ein Mangel an Volumen oder eine Nichtbestätigung des Force-Index kann bedeuten, dass der Ausbruch mit höherer Wahrscheinlichkeit fehlschlägt.
Wenn die obigen Richtlinien fehlschlagen, deutet dies möglicherweise auf ein Problem mit dem Preis / Trend und damit auf eine mögliche Preisumkehr hin. Wenn zum Beispiel der Preis höhere Höchststände erzielt, der Force-Index jedoch niedrigere Höchststände erzielt, spricht man von einer bärischen Divergenz, und der Preis könnte auf einen Rückgang zurückzuführen sein. Wenn der Preis niedrigere Tiefststände erreicht und der Force-Index ein höheres Tief erreicht, ist dies eine bullische Divergenz, und der Preis könnte bald steigen.
Der Unterschied zwischen dem Force-Index und dem Money-Flow-Index (MFI)
Der Money-Flow-Index (MFI) verwendet wie der Force-Index Preis und Volumen, um die Stärke eines Trends einzuschätzen und potenzielle Preisumkehrungen zu erkennen. Die Berechnungen der Indikatoren sind jedoch sehr unterschiedlich, da die MFI eine komplexere Formel verwendet, die den typischen Preis (hoch + niedrig + nah / 3) enthält, anstatt nur Schlusskurse zu verwenden. Der MFI ist auch zwischen Null und 100 gebunden. Da der MFI gebunden ist und eine andere Berechnung verwendet, liefert er andere Informationen als der Kraftindex.
Einschränkungen bei der Verwendung des Force-Index
Der Kraftindex ist ein nachlaufender Indikator. Es werden frühere Preis- und Volumendaten verwendet, und diese Daten werden dann zur Berechnung eines Durchschnitts (EMA) verwendet. Da die Daten in der Regel in einen Durchschnitt umgerechnet werden, kann es manchmal langsam sein, Handelssignale zu liefern. Beispielsweise kann es einige Zeit dauern, bis der Force-Index nach einem Ausbruch nach oben wieder anzieht. Zu diesem Zeitpunkt hat sich der Preis jedoch möglicherweise bereits deutlich über den Ausbruchspunkt hinausbewegt und rechtfertigt einen Eintritt möglicherweise nicht mehr.
Ein kurzfristiger Force-Index (z. B. 10, 13 und 20) erzeugt eine Menge Peitschenhiebe, da selbst moderate Preisbewegungen oder Volumensteigerungen zu starken Schwankungen des Indikators führen können. Ein längerfristiger Force-Index (z. B. 50, 100 oder 150) führt nicht zu so vielen Schwankungen, reagiert jedoch langsamer auf Preisänderungen und verzögert die Bereitstellung von Handelssignalen.
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