Dreifacher exponentieller gleitender Durchschnitt - TEMA
Der dreifach exponentielle gleitende Durchschnitt wurde entwickelt, um Preisschwankungen auszugleichen und damit die Ermittlung von Trends zu vereinfachen, ohne dass die mit traditionellen gleitenden Durchschnitten (MA) verbundenen Verzögerungen auftreten. Dazu werden mehrere exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA) der ursprünglichen EMA verwendet und ein Teil der Verzögerung abgezogen.
Der TEMA wird wie andere MAs verwendet. Es kann dabei helfen, die Trendrichtung zu identifizieren, potenzielle kurzfristige Trendänderungen oder Pullbacks zu signalisieren und Unterstützung oder Widerstand zu leisten.
Die zentralen Thesen
- Der Winkel von TEMA kann verwendet werden, um die kurzfristige Preisrichtung anzuzeigen.
- Die TEMA-Formel ist komplex und subtrahiert tatsächlich einen Teil der Verzögerung.
- Wenn der Preis über TEMA liegt, kann dies einen Aufwärtstrend bestätigen.
- Wenn der Preis unter TEMA liegt, kann dies einen Preisabwärtstrend bestätigen.
- Wenn der Preis über TEMA nach unten geht, könnte dies darauf hindeuten, dass der Preis nach hinten oder nach unten tendiert.
- Wenn der Preis über TEMA steigt, könnte eine Preiserholung einsetzen.
Formel und Berechnung für TEMA
Dreifacher exponentieller gleitender Durchschnitt (TEMA) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3where: EMA1 = Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) EMA2 = EMAofEMA1EMA3 = EMAofEMA2 \ begin {align} & \ text {Dreifacher exponentieller gleitender Durchschnitt ( TEMA)} \\ & \; \; \; = \ left (3 * EMA_1 \ right) - \ left (3 * EMA_2 \ right) + EMA_3 \\ & \ textbf {wobei:} \\ & EMA_1 = \ text { Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA)} \\ & EMA_2 = EMA \; \ Text {von} \; EMA_1 \\ & EMA_3 = EMA \; \ Text {von} \; EMA_2 \\ \ Ende {ausgerichtet} Dreifacher exponentieller gleitender Durchschnitt ( TEMA) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3 wobei: EMA1 = Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) EMA2 = EMAofEMA1 EMA3 = EMAofEMA2
- Wählen Sie eine Lookback-Periode. So viele Perioden werden in der ersten EMA berücksichtigt. Mit einer geringeren Anzahl von Perioden, wie z. B. 10, wird die EMA den Preis genau verfolgen und kurzfristige Trends hervorheben. Mit einem längeren Lookback-Zeitraum wie 100 wird die EMA den Preis nicht so genau verfolgen und den längerfristigen Trend hervorheben.
- Berechnen Sie die EMA für den Lookback-Zeitraum. Das ist EMA1.
- Berechnen Sie die EMA von EMA1 mit demselben Lookback-Zeitraum. Wenn Sie beispielsweise 15 Perioden für EMA1 verwenden, verwenden Sie in diesem Schritt ebenfalls 15. Das ist EMA2.
- Berechnen Sie die EMA von EMA2 mit dem gleichen Zeitraum wie zuvor.
- Fügen Sie EMA1, EMA2 und EMA3 in die TEMA-Formel ein, um den dreifach exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu berechnen.
Was sagt Ihnen das TEMA?
Der TEMA reagiert schneller auf Preisänderungen als ein herkömmlicher MA oder EMA. Dies liegt daran, dass ein Teil der Verzögerung in der Berechnung abgezogen wurde.
Ein TEMA kann auf die gleiche Weise wie andere Arten von gleitenden Durchschnitten verwendet werden. Hauptsächlich gibt die Richtung, in die TEMA abgewinkelt ist, die kurzfristige (gemittelte) Preisrichtung an. Wenn die Linie ansteigt, bedeutet dies, dass der Preis steigt. Wenn es nach unten abgewinkelt ist, bewegt sich der Preis nach unten. Der Indikator weist noch eine geringe Verzögerung auf. Wenn sich der Preis also schnell ändert, ändert der Indikator möglicherweise nicht sofort seinen Winkel. Je länger die Lookback-Periode ist, desto langsamer ändert der TEMA seinen Winkel, wenn der Preis die Richtung ändert.
TEMA und Trendrichtung
Die Position von TEMA im Verhältnis zum Preis liefert auch Hinweise auf die Trendrichtung. Wenn der Preis über dem TEMA liegt, hilft dies im Allgemeinen zu bestätigen, dass der Preis für diesen Lookback-Zeitraum steigt. Wenn der Preis unter dem TEMA liegt, hilft dies zu bestätigen, dass der Preis für diesen Lookback-Zeitraum fällt. Allerdings sollte ein Zeitraum für den Rückblick gewählt werden, damit dies die meiste Zeit tatsächlich zutrifft. Daher ist es Sache des Händlers, den geeigneten Zeitraum für den Lookback des gehandelten Vermögenswerts zu wählen, wenn er beabsichtigt, das TEMA zur Unterstützung bei der Ermittlung von Trends zu verwenden.
Wenn das TEMA dabei helfen kann, die Trendrichtung zu identifizieren, kann es auch helfen, Trendänderungen zu identifizieren, wenn sich der Preis durch den dreifach exponentiellen gleitenden Durchschnitt bewegt. Wenn der Preis über dem Durchschnitt liegt und dann unter diesen Wert fällt, könnte dies darauf hindeuten, dass sich der Aufwärtstrend umkehrt, oder zumindest, dass der Preis in eine Pullback-Phase eintritt. Wenn der Preis unter dem Durchschnitt liegt und sich dann darüber bewegt, bedeutet dies, dass der Preis steigt. Solche Überkreuzungssignale können verwendet werden, um bei der Entscheidung zu helfen, ob Positionen betreten oder verlassen werden sollen.
TEMA für Unterstützung und Widerstand
Die TEMA kann auch Unterstützung oder Widerstand für den Preis bieten. Wenn beispielsweise der Preis insgesamt steigt, kann er bei Pullbacks auf den TEMA fallen, und dann scheint der Preis davon abzuprallen und weiter zu steigen. Diese Bewegung hängt von der richtigen Rückblickperiode für den Vermögenswert ab. Wenn Sie das TEMA für diesen Zweck verwenden, sollte es in der Vergangenheit bereits für Unterstützung und Widerstand gesorgt haben. Wenn der Indikator in der Vergangenheit keine Unterstützung oder keinen Widerstand geleistet hat, wird dies in Zukunft wahrscheinlich nicht der Fall sein.
Schließlich verwenden einige Händler TEMA, in der Regel mit einer kurzen Rückblickperiode, als Alternative zum eigentlichen Preis. Die einzelne Linie filtert einen Großteil des Rauschens auf herkömmlichen Kerzen oder Balkendiagrammen heraus. Ein Liniendiagramm würde auch in dieser Hinsicht funktionieren.
TEMA gegen den doppelt exponentiellen gleitenden Durchschnitt (DEMA)
Beide Indikatoren sollen die Verzögerung verringern, die durchschnittlichen Indikatoren innewohnt. Der TEMA reduziert die Verzögerung stärker als der doppelt exponentielle gleitende Durchschnitt. Die Formel für die DEMA ist unterschiedlich, was bedeutet, dass der Händler leicht unterschiedliche Informationen und Signale erhält. Es wird berechnet, indem die EMA des Preises mit zwei multipliziert und dann eine EMA von der ursprünglichen EMA subtrahiert wird.
Einschränkungen bei der Verwendung von TEMA
Während das TEMA die Verzögerung verringert, erbt es immer noch einige der traditionellen Probleme anderer gleitender Durchschnitte. In erster Linie sind MAs in Trendmärkten nützlich, wenn sich der Preis nachhaltig in die eine oder andere Richtung bewegt. In unruhigen Zeiten, in denen der Preis schwankt, bieten die MA oder TEMA möglicherweise nur geringe Einsichten und generieren falsche Signale, da Frequenzweichen möglicherweise nicht zu einer anhaltenden Bewegung führen, solange der Preis stabil bleibt.
Die Reduzierung der Verzögerung kann einigen Händlern zugute kommen, anderen jedoch nicht. Einige Händler bevorzugen eine Verzögerung ihrer Indikatoren, da sie nicht möchten, dass ihre Indikatoren auf jede Preisänderung reagieren. Da das TEMA schneller auf Preisänderungen reagiert, verfolgt es den Preis genauer als beispielsweise einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA). Dies bedeutet jedoch auch, dass der Preis die TEMA mit einer geringeren Kursbewegung überschreitet als dies zur Überschreitung der SMA erforderlich ist. Anleger möchten in der Regel nicht aktiv handeln, daher möchten sie nicht aus ihren Positionen verdrängt werden, es sei denn, es liegt eine signifikante Trendänderung vor.
Eine Art von MA ist nicht besser als eine andere. Welche verwendet werden soll, hängt von den persönlichen Vorlieben ab und davon, was für die Strategie, die jemand verwendet, am besten geeignet ist.
Der TEMA wird am besten in Verbindung mit anderen Formen der Analyse verwendet, z. B. der Preisaktionsanalyse, anderen technischen Indikatoren und der Fundamentalanalyse.
Reales Beispiel für TEMA
Hier ist ein Beispiel für einen dreifach exponentiellen gleitenden Durchschnitt, der auf das SPDR S & P 500 ETF (SPY) Diagramm angewendet wird.
Der dreifach exponentielle gleitende Durchschnitt gleicht die Kursbewegung aus. Der Winkel des TEMA hilft dabei, die allgemeine Trendrichtung auch während des alltäglichen Rauschens geringfügiger Preisschwankungen zu identifizieren.
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