Symmetrische Verteilungsdefinition
Eine symmetrische Verteilung liegt vor, wenn die Werte von Variablen bei regulären Häufigkeiten auftreten und der Mittelwert, der Median und der Modus am selben Punkt auftreten. In grafischer Form erscheint die symmetrische Verteilung häufig als Glockenkurve. Wenn eine Linie durch die Mitte des Diagramms gezogen würde, würden zwei Seiten angezeigt, die sich gegenseitig spiegeln. Die symmetrische Verteilung ist ein Kernkonzept im technischen Handel, da davon ausgegangen wird, dass die Preisbewegung eines Vermögenswerts über die Zeit einer symmetrischen Verteilungskurve entspricht.
Die zentralen Thesen
- Die symmetrische Verteilung kann sich auf eine Glockenkurve oder eine beliebige Kurve beziehen, bei der eine Halbierungslinie Spiegelbilder erzeugt.
- Wenn Händler von einer Umkehrung des Mittelwerts sprechen, beziehen sie sich auf die symmetrische Verteilung der Preisbewegungen über die Zeit.
- Das Gegenteil der symmetrischen Verteilung ist die asymmetrische Verteilung, bei der es sich um eine Kurve handelt, die eine Schiefe aufweist.
Was sagt Ihnen die symmetrische Verteilung?
Eine symmetrische Verteilung wird von Händlern verwendet, um den Wertebereich für eine Aktie, Währung oder Ware in einem festgelegten Zeitrahmen festzulegen. Dieser Zeitrahmen kann ein Intraday-Zeitraum sein, z. B. 30-Minuten-Intervalle, oder er kann längerfristig sein und Sitzungen oder sogar Wochen und Monate umfassen. Um die während dieses Zeitraums getroffenen Preispunkte kann eine Glockenkurve gezeichnet werden, und es wird erwartet, dass der größte Teil der Preisaktion - etwa 68% der Preispunkte - innerhalb einer Standardabweichung vom Mittelpunkt der Kurve liegt. Die Kurve wird auf die y-Achse (Preis) angewendet, da es sich um die Variable handelt, während die Zeit während der gesamten Periode einfach linear ist. Der Bereich innerhalb einer Standardabweichung des Mittelwerts ist also der Wertebereich, in dem Preis und tatsächlicher Wert des Vermögenswerts am besten übereinstimmen.
Wenn die Preisaktion den Vermögenswertpreis aus dem Wertebereich entfernt, deutet dies darauf hin, dass Preis und Wert nicht aufeinander abgestimmt sind. Befindet sich die Verletzung am Ende der Kurve, wird der Vermögenswert als unterbewertet betrachtet. Wenn es an der Spitze der Kurve liegt, ist der Vermögenswert überbewertet. Die Annahme ist, dass der Vermögenswert im Laufe der Zeit zum Mittelwert zurückkehrt.
Ein Beispiel für die Verwendung der symmetrischen Verteilung
Symmetrische Verteilung wird am häufigsten verwendet, um Preisaktionen in einen Kontext zu setzen. Je weiter die Kursbewegung vom Wertebereich um eine Standardabweichung auf jeder Seite des Mittelwerts abweicht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Basiswert vom Markt unter- oder überbewertet wird. Diese Beobachtung legt nahe, dass potenzielle Trades basierend darauf platziert werden sollten, wie weit die Preisbewegung vom Mittelwert für den verwendeten Zeitraum abgewichen ist. In größeren Zeiträumen besteht jedoch ein viel größeres Risiko, die tatsächlichen Ein- und Ausstiegspunkte zu verfehlen.
Symmetrische Verteilung vs Asymmetrische Verteilung
Gegenüberliegende symmetrische Verteilung ist asymmetrische Verteilung. Eine Verteilung ist asymmetrisch, wenn sie nicht symmetrisch mit einer Neigung von Null ist. Mit anderen Worten, es kommt nicht zu einer Schräglage. Eine asymmetrische Verteilung ist entweder links oder rechts geneigt. Eine linksgerichtete Verteilung, die als negative Verteilung bezeichnet wird, hat einen längeren linken Schwanz. Eine Verteilung mit rechter Verzerrung oder eine Verteilung mit positiver Verzerrung hat einen längeren rechten Schwanz. Das Ermitteln, ob der Mittelwert positiv oder negativ ist, ist wichtig, wenn der Versatz eines Datensatzes analysiert wird, da sich dies auf die Datenverteilungsanalyse auswirkt.
Skewness ist häufig ein wichtiger Bestandteil der Analyse eines Händlers über eine potenzielle Anlagerendite. Eine symmetrische Renditeverteilung ist gleichmäßig um den Mittelwert verteilt. Eine asymmetrische Verteilung mit einem positiven rechten Versatz zeigt an, dass historische Renditen, die vom Mittelwert abweichen, hauptsächlich auf die linke Seite der Glockenkurve konzentriert waren. Umgekehrt zeigt ein negativer linker Versatz historische Renditen, die vom auf der rechten Seite der Kurve konzentrierten Mittelwert abweichen.
Einschränkungen der symmetrischen Verteilung
Ein üblicher Investitionsverzicht besteht darin, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit kann jedoch Muster veranschaulichen und Tradern Einblicke gewähren, die eine Entscheidung über eine Position treffen möchten. Die symmetrische Verteilung ist eine allgemeine Faustregel. Unabhängig von der verwendeten Zeitspanne gibt es jedoch häufig asymmetrische Verteilungsperioden auf dieser Zeitskala. Dies bedeutet, dass, obwohl die Glockenkurve im Allgemeinen zur Symmetrie zurückkehrt, es Perioden der Asymmetrie geben kann, die einen neuen Mittelwert für die Zentrierung der Kurve festlegen. Dies bedeutet, dass der Handel, der ausschließlich auf dem Wertebereich einer symmetrischen Verteilung basiert, ein Risiko darstellen kann, wenn die Geschäfte nicht durch andere technische Indikatoren bestätigt werden.
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