Strategien und Anwendungen hinter der 50-Tage-EMA (INTC, AAPL)

Der 50-tägige gleitende Durchschnitt markiert eine Linie im Sand für Trader, die Positionen durch unvermeidliche Drawdowns halten. Die Strategie, die wir anwenden, wenn sich der Preis diesem Wendepunkt nähert, entscheidet häufig darüber, ob wir mit einem wohlverdienten Gewinn oder einem frustrierenden Verlust davonkommen. Angesichts der Konsequenzen ist es sinnvoll, das Verständnis für dieses Preisniveau zu verbessern und neue Wege zu finden, um das Risiko zu steuern, wenn es ins Spiel kommt.

Die häufigste Formel verwendet die letzten 50 Preisbalken und dividiert durch die Summe. Dies ergibt den 50-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den Techniker seit vielen Jahrzehnten verwenden. Die Berechnung wurde im Laufe der Jahre in vielerlei Hinsicht optimiert, da die Marktteilnehmer versuchen, eine bessere Mausefalle zu bauen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Erstellen einer besseren Mausefalle mit Smart Beta-ETFs ). Der 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bietet die beliebteste Variante und reagiert schneller auf Preisbewegungen als sein einfacher Cousin. Diese zusätzliche Geschwindigkeit bei der Signalerzeugung definiert einen klaren Vorteil gegenüber der langsameren Version und macht sie zu einer überlegenen Wahl. (Weitere Informationen finden Sie unter: Einfache vs. exponentielle gleitende Durchschnitte ).

Die 50-tägige EMA bietet den Technikern einen Platz an der 50-Yard-Linie, der perfekte Ort, um das gesamte Spielfeld auf mittelfristige Gelegenheiten und natürliche Gegenbewegungen nach aktiven Trends zu beobachten, die höher oder niedriger sind. Es ist auch ein neutraler Boden, wenn Preisbewegungen von der Mehrheit oft falsch interpretiert werden. Und wie unser gegenteiliger Markt immer wieder beweist, brechen die zuverlässigsten Signale aus, wenn die Mehrheit auf der falschen Seite sitzt.

Es gibt Dutzende von Möglichkeiten, die 50-Tage-EMA in Marktstrategien einzusetzen. Es funktioniert als Realitätsprüfung, wenn eine Position nach einer Rallye oder einem Ausverkauf die magische Linie erreicht. Es hat den gleichen Nutzen in kürzeren und längeren Zeiträumen, wenn der Indikator auf Intraday-Charts angewendet oder langfristige Trends mit der 50-Wochen- oder 50-Monats-Version verfolgt werden. Oder spielen Sie eine Runde Flipper und tauschen Sie Oszillationen zwischen der 50-Tage-EMA und der längerfristigen 200-Tage-EMA. Es funktioniert sogar in der arkanen Welt des Markt-Voodoos, wobei 50/200-Tage-Übergänge bullische goldene Kreuze oder bearische Todeskreuze signalisieren.

Rückzüge

Die 50-tägige EMA kommt am häufigsten ins Spiel, wenn Sie sich in einem Trend befinden, der sich in einer natürlichen Gegenbewegung gegen Sie wendet, oder wenn Sie auf einen Impuls reagieren, der Tausende von Finanzinstrumenten mit sich zieht. Es ist sinnvoll, einen Stopp direkt über dem gleitenden Durchschnitt zu platzieren, da dies eine Zwischenunterstützung (Widerstand in einem Abwärtstrend) darstellt, die unter normalen Bandbedingungen gelten sollte. Das Problem mit dieser Argumentation ist, dass es in unseren volatilen modernen Märkten nicht wie beabsichtigt funktioniert. (Weitere Informationen finden Sie unter: Grundlagen zu Unterstützung und Widerstand ).

Die 50- und 200-Tage-EMAs haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten aufgrund der aggressiven Stopp-Jagd von engen Linien zu weiten Zonen entwickelt. (Für verwandte Lektüre siehe: Hören Sie auf, mit den großen Forex-Spielern zu jagen ). Sie müssen überlegen, wie tief diese Verstöße gehen werden, bevor Sie einen Stopp einlegen oder einen Einstieg in den oder in die Nähe des gleitenden Durchschnitts planen. Geduld ist unter diesen Umständen der Schlüssel, da das Testen bei der 50-tägigen EMA in der Regel innerhalb von drei bis vier Preisbalken abgeschlossen wird. Der Trick besteht darin, aus dem Weg zu bleiben, bis a) die Umkehrung einsetzt oder b) das Level abbricht, was einen Kursschub gegen Ihre Position ergibt.

Das Risiko, einen Fehler zu machen, schadet Ihrem Portemonnaie. Wie lange sollten Sie also beim Testen der 50-Tage-EMA-Peitschensägen durchhalten, wenn Sie andere technische Daten untersuchen, um festzustellen, ob sich eine Umkehrung genau erstreckt. Zum Beispiel hat Intel (INTC) zurückgegeben bis zum Januar-Hoch im April und an die 50-Tage-EMA verkauft. Es brach die Unterstützung ab, fiel auf das .386-Fibonacci-Rallye-Retracement und kehrte in der nächsten Sitzung auf den gleitenden Durchschnitt zurück Zu vermeidende Retracement-Fehler ): Die Aktie gewann am dritten Tag wieder an Unterstützung und erholte sich.

50-Tage-Fraktale

Der gleitende Durchschnitt funktioniert genauso gut in niedrigeren und höheren Zeitrahmen. Daytrader profitieren daher von der Platzierung von 50-Bar-EMAs auf 15- und 60-Minuten-Charts, da sie natürliche Endpunkte für Intraday-Oszillationen definieren. Denken Sie daran, dass das Rauschen mit abnehmendem Zeitrahmen zunimmt und seinen Wert in 5-Minuten- und 1-Minuten-Diagrammen verringert. Auf der anderen Seite zeigt der Indikator auf Wochen- und Monats-Charts eine hervorragende Zuverlässigkeit und zeigt häufig genaue Wendepunkte bei Korrekturen und langfristigen Trends an.

Dies ist sinnvoll, wenn man bedenkt, dass die 50-wöchige EMA eine durchschnittliche Umkehrung über ein ganzes Jahr definiert, während die 50-monatige EMA mehr als vier Jahre Marktaktivität nachverfolgt und sich der durchschnittlichen Dauer eines typischen Geschäftszyklus nähert. Market-Timer können diese langfristigen gleitenden Durchschnitte verwenden, um über Monate oder Jahre gewinnbringende Positionen aufzubauen, während Verstöße die besten Voraussetzungen bieten, um Gewinne zu erzielen und Kapital in andere langfristige Instrumente umzuwandeln.

Apple (AAPL) bot 2009 und 2013 hervorragende Kaufmöglichkeiten bei der 50-monatigen EMA. Im September 2008 wurde der gleitende Durchschnitt überschritten und 5 Monate lang seitwärts geschliffen, bevor dieses Niveau im April 2009 wieder erreicht wurde und ein „Failure of a Failure “ ausgegeben wurde. Kaufsignal, das in drei Jahren mehr als 80 Punkte brachte. Der gleitende Durchschnitt wurde 2013 ein zweites Mal getestet. Vier Monate lang wurde ein doppelter Boden aufgebaut, der eine 100-prozentige Rally in 2014 auslöste. Beachten Sie, dass die Tiefs perfekt zur Unterstützung passten und den Marktteilnehmern einen unglaublich risikoarmen Einstieg boten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Analysieren von Diagrammmustern: Double Top und Double Bottom ).

50-200 Tage Flipper

Schnelle Trends in beide Richtungen führen dazu, dass der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-EMAs zunimmt. Sobald ein Gegentrend einen dieser Mittelwerte durchbricht, wird er häufig in den anderen Mittelwert übertragen, wodurch einige Runden der 50-200-Strategie „Flipper“ ausgelöst werden. Swingtrader sind natürliche Nutznießer dieser zweiseitigen Technik, die lange und kurze Wege gehen, bis eine Seite der Box einem aktiveren Trendimpuls Platz macht.

Biogen (BIIB) erreichte nach einem langen Aufwärtstrend im März ein neues Hoch und nahm einige Tage später eine steile Korrektur vor, die die 50-Tage-EMA durchbrach. Price Action ging dann in ein zweimonatiges Spiel mit 50-200 Flippern über, das mehr als 75 Punkte zwischen neuem Widerstand bei der 50-Tage-EMA und langfristiger Unterstützung bei der 200-Tage-EMA überschritt. Swing Reversals erfolgten in der Nähe der Zielwerte, was einen einfachen Einstieg und relativ enge Stopps für einen dreistelligen Bestand ermöglichte.

Bullish und Bearish Crossovers

Der Übergang von der 50-Tage-EMA zur 200-Tage-EMA nach unten ist ein Todeskreuz, von dem viele Techniker glauben, dass es das Ende eines Aufwärtstrends darstellt. Ein Aufwärtskreuz oder ein goldenes Kreuz soll ähnliche magische Eigenschaften besitzen, um einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. In der Realität können zahlreiche Kreuzungen im Lebenszyklus eines Aufwärtstrends oder Abwärtstrends gedruckt werden, und diese klassischen Signale weisen nur eine geringe Zuverlässigkeit auf.

Anders sieht es bei den 50- und 200-wöchigen EMAs aus. SPDR S & P Trust (SPY) zeigt vier gültige Quersignale, die 15 Jahre zurückliegen, zwei in jede Richtung. Noch wichtiger ist, dass es in dieser Zeit keine falschen Signale gab, darunter drei Bullenmärkte und zwei Bärenmärkte. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie können erfahrene Trader falsche Signale im Markt identifizieren? "> Den Dow Jones Industrial Average verstehen und spielen .) Dies zeigt, dass goldene Kreuze und Todeskreuze einen angesehenen Platz in der Marktanalyse verdienen.

Die Quintessenz

Die 50-Tage-EMA identifiziert ein natürliches mittleres Umkehrniveau für den Zwischenzeitrahmen. Es hat zahlreiche Anwendungen in der Preisvorhersage, Positionswahl und Strategieentwicklung. Händler, Market Timer und Investoren profitieren von einer 50-tägigen EMA-Studie, die sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil Ihrer technischen Marktanalyse macht.