Wählen Sie die richtige algorithmische Handelssoftware

Während des algorithmischen Handels vertrauen Händler der von ihnen verwendeten Handelssoftware ihr hart verdientes Geld an. Das richtige Stück Computersoftware ist sehr wichtig, um eine effektive und genaue Ausführung der Handelsaufträge zu gewährleisten. Fehlerhafte Software oder eine Software ohne die erforderlichen Funktionen kann zu erheblichen Verlusten führen.

Eine kurze Einführung in den algorithmischen Handel

Ein Algorithmus ist definiert als ein spezifischer Satz von schrittweisen Anweisungen zum Ausführen einer bestimmten Aufgabe. Sei es das einfache und dennoch süchtig machende Computerspiel wie Pac-Man oder eine Tabelle, die eine Vielzahl von Funktionen bietet. Jedes Programm folgt einer bestimmten Reihe von Anweisungen, die auf einem zugrunde liegenden Algorithmus basieren.

Algorithmischer Handel ist der Prozess der Verwendung eines Computerprogramms, das einem definierten Befehlssatz zur Erteilung eines Handelsauftrags folgt. Ziel des algorithmischen Handelsprogramms ist es, profitable Gelegenheiten dynamisch zu identifizieren und die Trades so zu platzieren, dass Gewinne mit einer Geschwindigkeit und Häufigkeit erzielt werden, die ein menschlicher Trader nicht erreichen kann. Angesichts der Vorteile einer höheren Genauigkeit und einer blitzschnellen Ausführungsgeschwindigkeit haben Handelsaktivitäten, die auf Computeralgorithmen basieren, eine enorme Popularität erlangt.

Wer nutzt algorithmische Handelssoftware?

Der algorithmische Handel wird von großen Handelsunternehmen wie Hedgefonds, Investmentbanken und Eigenhandelsunternehmen dominiert. Angesichts der aufgrund ihrer Größe reichlich vorhandenen Ressourcen bauen solche Unternehmen in der Regel ihre eigene proprietäre Handelssoftware, einschließlich großer Handelssysteme mit dedizierten Rechenzentren und Supportmitarbeitern.

Auf individueller Ebene nutzen erfahrene Eigenhändler und Quants den algorithmischen Handel. Proprietäre Händler, die weniger technisch versiert sind, können für ihre algorithmischen Handelsanforderungen fertige Handelssoftware erwerben. Die Software wird entweder von ihren Brokern angeboten oder von Drittanbietern gekauft. Quants verfügen über gute Kenntnisse in Handel und Computerprogrammierung und entwickeln eigenständig Handelssoftware.

Algorithmic Trading Software: Bauen oder Kaufen?

Es gibt zwei Möglichkeiten, auf algorithmische Handelssoftware zuzugreifen: Erstellen oder Kaufen.

Der Kauf einer vorgefertigten Software bietet schnellen und zeitnahen Zugriff, während die Erstellung einer eigenen Software die volle Flexibilität bietet, um sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Der Kauf der automatisierten Handelssoftware ist häufig kostspielig und kann mit Lücken behaftet sein, die bei Nichtbeachtung zu Verlusten führen können. Die hohen Kosten der Software können sich auch auf das realistische Gewinnpotenzial Ihres algorithmischen Handelsunternehmens auswirken. Auf der anderen Seite erfordert das Erstellen einer algorithmischen Handelssoftware für sich selbst Zeit, Mühe und tiefes Wissen, und sie ist möglicherweise immer noch nicht narrensicher.

Die Hauptmerkmale von Algorithmic Trading Software

Das Risiko beim automatischen Handel ist hoch, was zu großen Verlusten führen kann. Unabhängig davon, ob Sie sich für den Kauf oder den Bau entscheiden, ist es wichtig, mit den grundlegenden Funktionen vertraut zu sein.

Verfügbarkeit von Markt- und Firmendaten. Alle Handelsalgorithmen sind so konzipiert, dass sie auf Marktdaten und Kursnotierungen in Echtzeit reagieren. Einige Programme sind auch so angepasst, dass sie Unternehmensdaten wie EPS und KGV berücksichtigen. Jede algorithmische Handelssoftware sollte einen Echtzeit-Marktdaten-Feed sowie einen Unternehmensdaten-Feed enthalten. Es sollte als integrierter Bestandteil des Systems verfügbar sein oder eine Möglichkeit zur einfachen Integration aus alternativen Quellen bieten.

Konnektivität zu verschiedenen Märkten. Händler, die über mehrere Märkte hinweg arbeiten möchten, sollten beachten, dass jede Börse ihren Datenfeed möglicherweise in einem anderen Format wie TCP / IP, Multicast oder einem FIX bereitstellt. Ihre Software sollte Feeds in verschiedenen Formaten akzeptieren können. Eine weitere Option ist die Zusammenarbeit mit Drittanbietern von Daten wie Bloomberg und Reuters, die Marktdaten von verschiedenen Börsen zusammenfassen und Endkunden in einem einheitlichen Format zur Verfügung stellen. Die algorithmische Handelssoftware sollte in der Lage sein, diese aggregierten Feeds nach Bedarf zu verarbeiten.

Latenz. Dies ist der wichtigste Faktor für den Algorithmushandel. Die Latenz ist die Zeitverzögerung, die beim Verschieben von Datenpunkten von einer Anwendung zur anderen auftritt. Betrachten Sie die folgende Abfolge von Ereignissen. Es dauert 0, 2 Sekunden, bis ein Preisangebot von der Börse zum Rechenzentrum Ihres Softwareanbieters (DC) gelangt. 0, 3 Sekunden, bis das Rechenzentrum Ihren Handelsbildschirm erreicht. 0, 1 Sekunden, bis Ihre Handelssoftware dieses erhaltene Angebot verarbeitet Es dient zum Analysieren und Platzieren eines Handels. 0, 2 Sekunden, damit Ihr Handelsauftrag Ihren Broker erreicht. 0, 3 Sekunden, damit Ihr Broker Ihren Auftrag an die Börse weiterleitet.

Verstrichene Gesamtzeit = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = Gesamt 1, 4 Sekunden.

In der heutigen dynamischen Handelswelt hätte sich das ursprüngliche Preisangebot innerhalb dieses Zeitraums von 1, 4 Sekunden mehrfach geändert. Diese Verzögerung kann Ihr algorithmisches Handelsunternehmen zum Scheitern bringen. Man muss diese Latenz so gering wie möglich halten, um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten und genauesten Informationen ohne Zeitlücke erhalten.

Die Latenz wurde auf Mikrosekunden reduziert, und es sollte jeder Versuch unternommen werden, sie im Handelssystem so gering wie möglich zu halten. Einige Maßnahmen umfassen die direkte Konnektivität zum Datenaustausch, um Daten schneller abzurufen, indem der Anbieter dazwischen eliminiert wird. indem Sie Ihren Handelsalgorithmus so verbessern, dass die Analyse und Entscheidungsfindung weniger als 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 Sekunden dauert; oder indem Sie den Broker eliminieren und Trades direkt an die Börse senden, um 0, 2 Sekunden zu sparen.

Konfigurierbarkeit und Anpassung. Die meisten algorithmischen Handelsprogramme bieten Standard-Handelsalgorithmen an, die auf einer Überkreuzung des 50-Tage-Durchschnitts mit dem 200-Tage-Durchschnitts basieren. Ein Trader kann gerne experimentieren, indem er zum 20-Tage-MA mit dem 100-Tage-MA wechselt. Sofern die Software keine solche Anpassung von Parametern bietet, kann der Händler durch die eingebauten festen Funktionen eingeschränkt werden. Unabhängig davon, ob Sie kaufen oder bauen, sollte die Handelssoftware einen hohen Grad an Anpassbarkeit und Konfigurierbarkeit aufweisen.

Funktionalität zum Schreiben von benutzerdefinierten Programmen. Matlab, Python, C ++, JAVA und Perl sind die gängigen Programmiersprachen, die zum Schreiben von Handelssoftware verwendet werden. Die meisten von Drittanbietern verkauften Handelssoftware bieten die Möglichkeit, Ihre eigenen benutzerdefinierten Programme darin zu schreiben. Auf diese Weise kann ein Trader jedes von ihm entwickelte Trading-Konzept ausprobieren und ausprobieren. Software, die Codierung in der Programmiersprache Ihrer Wahl anbietet, wird offensichtlich bevorzugt.

Backtesting-Funktion für historische Daten. Bei der Backtesting-Simulation wird eine Handelsstrategie anhand historischer Daten getestet. Es bewertet die Praktikabilität und Rentabilität der Strategie anhand vergangener Daten und bestätigt sie auf Erfolg (oder Misserfolg oder erforderliche Änderungen). Diese obligatorische Funktion muss auch mit der Verfügbarkeit von historischen Daten einhergehen, für die das Backtesting durchgeführt werden kann.

Integration mit der Handelsoberfläche. Algorithmic Trading Software platziert Trades automatisch basierend auf dem Auftreten eines gewünschten Kriteriums. Die Software sollte über die erforderliche Konnektivität zum Broker-Netzwerk verfügen, um den Handel abzuwickeln, oder über eine direkte Konnektivität zur Börse, um die Handelsaufträge zu senden.

Plug-and-Play-Integration. Ein Trader kann gleichzeitig ein Bloomberg-Terminal für die Preisanalyse, ein Broker-Terminal für die Platzierung von Trades und ein Matlab-Programm für die Trendanalyse verwenden. Abhängig von den individuellen Anforderungen sollte die algorithmische Handelssoftware über eine einfache Plug-and-Play-Integration und verfügbare APIs für solche häufig verwendeten Handelstools verfügen. Dies sichert Skalierbarkeit und Integration.

Plattformunabhängige Programmierung. Einige Programmiersprachen benötigen spezielle Plattformen. Beispielsweise können bestimmte Versionen von C ++ nur unter bestimmten Betriebssystemen ausgeführt werden, während Perl unter allen Betriebssystemen ausgeführt werden kann. Beim Erstellen oder Kaufen von Handelssoftware sollte Handelssoftware bevorzugt werden, die plattformunabhängig ist und plattformunabhängige Sprachen unterstützt. Sie wissen nie, wie sich Ihr Handel in ein paar Monaten entwickeln wird.

Das Zeug unter der Haube. Ein allgemeines Sprichwort lautet: „Selbst ein Affe kann auf eine Schaltfläche klicken, um einen Handel zu tätigen.“ Die Abhängigkeit von Computern sollte nicht blind sein. Es ist der Händler, der verstehen sollte, was unter der Haube vor sich geht. Wenn Sie eine Trading-Software kaufen, sollten Sie nach der detaillierten Dokumentation fragen und sich Zeit nehmen, die die zugrunde liegende Logik einer bestimmten algorithmischen Trading-Software zeigt. Vermeiden Sie jegliche Handelssoftware, die eine komplette Black Box ist und behauptet, eine geheime Geldmaschine zu sein.

Seien Sie beim Erstellen von Software realistisch, was Sie implementieren, und machen Sie sich klar, in welchen Szenarien dies fehlschlagen kann. Testen Sie es gründlich, bevor Sie es für echtes Geld einsetzen.

Wo soll ich anfangen?

Alle vorgefertigten algorithmischen Handelssoftware bieten in der Regel kostenlose Testversionen mit eingeschränkter Funktionalität oder begrenzte Testzeiträume mit vollem Funktionsumfang. Erforschen Sie sie in diesen Versuchen vollständig, bevor Sie etwas kaufen. Vergessen Sie nicht, die verfügbaren Unterlagen im Detail durchzugehen.

Wenn Sie vorhaben, ein eigenes System zu erstellen, ist Quantopian eine gute kostenlose Quelle, um den algorithmischen Handel zu erkunden. Es bietet eine Online-Plattform zum Testen und Entwickeln des algorithmischen Handels. Einzelpersonen können versuchen, einen vorhandenen Algorithmus anzupassen oder einen völlig neuen schreiben. Die Plattform bietet auch eine integrierte algorithmische Handelssoftware, die anhand von Marktdaten getestet werden kann.

Die Quintessenz

Algorithmische Handelssoftware ist teuer in der Anschaffung und nur schwer selbst aufzubauen. Der Kauf einer vorgefertigten Software bietet schnellen und zeitnahen Zugriff, und das Erstellen einer eigenen Software ermöglicht volle Flexibilität, um sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Bevor Sie sich in den algorithmischen Handel mit echtem Geld wagen, müssen Sie die Kernfunktionalität der Handelssoftware vollständig verstehen. Nichtbeachtung kann zu großen Verlusten führen.