MACD und Stochastic: Eine Double-Cross-Strategie

Fragen Sie jeden technischen Händler und er wird Ihnen sagen, dass der richtige Indikator erforderlich ist, um eine Kursänderung in den Kursmustern einer Aktie effektiv zu bestimmen. Alles, was ein "richtiger" Indikator tun kann, um einem Trader zu helfen, können zwei sich ergänzende Indikatoren besser tun.

Dieser Artikel soll Trader ermutigen, einen gleichzeitig bullischen MACD-Crossover und einen bullischen stochastischen Crossover zu suchen und zu identifizieren und diese Indikatoren als Einstiegspunkt für den Handel zu verwenden.

Pairing von Stochastic und MACD

Die Suche nach zwei populären Indikatoren, die gut zusammenarbeiten, führte zu dieser Paarung des stochastischen Oszillators und der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD). Dieses Team arbeitet, weil die Stochastik den Schlusskurs einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum mit ihrer Kursspanne vergleicht, während der MACD die Bildung von zwei gleitenden Durchschnitten ist, die voneinander abweichen und miteinander konvergieren. Diese dynamische Kombination ist sehr effektiv, wenn sie in vollem Umfang genutzt wird.

(Weiterführende Informationen finden Sie unter: Kennenlernen von Oszillatoren: Stochastik und.)

Stochastik arbeiten

Die Geschichte des stochastischen Oszillators ist voller Inkonsistenzen. Die meisten finanziellen Mittel decken George C. Lane, einen technischen Analysten, der nach seinem Eintritt bei Investment Educators im Jahr 1954 Stochastik studierte, als Erfinder des stochastischen Oszillators auf. Lane machte jedoch widersprüchliche Aussagen über die Erfindung des stochastischen Oszillators. Es ist möglich, dass der damalige Leiter von Investment Educators, Ralph Dystant, oder sogar ein unbekannter Verwandter von jemandem in der Organisation, es erstellt hat.

Eine Gruppe von Analysten hat wahrscheinlich den Oszillator zwischen Lanes Ankunft bei Investment Educators im Jahr 1954 und 1957 erfunden, als Lane das Urheberrecht dafür beanspruchte.

Der stochastische Oszillator besteht aus zwei Komponenten:% K und% D. % K ist die Hauptzeile, die die Anzahl der Zeiträume angibt, und% D ist der gleitende Durchschnitt von% K.

Zu verstehen, wie die Stochastik gebildet wird, ist eine Sache, aber es ist wichtiger zu wissen, wie sie in verschiedenen Situationen reagieren wird. Zum Beispiel:

• Häufige Auslöser treten auf, wenn die% K-Linie unter 20 fällt - die Aktie gilt als überverkauft und ist ein Kaufsignal.
• Wenn% K knapp unter 100 liegt und nach unten zeigt, sollte die Aktie verkauft werden, bevor dieser Wert unter 80 fällt.
• Wenn der% K-Wert über% D steigt, wird im Allgemeinen ein Kaufsignal durch diese Frequenzweiche angezeigt, sofern die Werte unter 80 liegen. Wenn sie über diesem Wert liegen, gilt das Wertpapier als überkauft.

MACD und Stochastic: Eine Double-Cross-Strategie

MACD arbeiten

Der MACD ist ein vielseitiges Handelstool, das Preisimpulse erkennen lässt, und eignet sich auch zur Ermittlung von Preistrend und -richtung. Der MACD-Indikator ist stark genug, um alleine zu sein, aber seine Vorhersagefunktion ist nicht absolut. In Verbindung mit einem anderen Indikator kann der MACD den Vorteil des Traders wirklich ausbauen.

Wenn ein Trader die Trendstärke und -richtung einer Aktie bestimmen muss, ist es sehr nützlich, die gleitenden Durchschnittslinien auf das MACD-Histogramm zu legen. Der MACD kann auch nur als Histogramm betrachtet werden.

(Weitere Informationen finden Sie unter: Momentum Trading With Discipline .)

MACD-Berechnung

Um diesen über und unter Null schwankenden oszillierenden Indikator einzubringen, ist eine einfache MACD-Berechnung erforderlich. Indem der 26-tägige exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) eines Wertpapierpreises von einem 12-tägigen gleitenden Durchschnitt seines Preises subtrahiert wird, kommt ein oszillierender Indikatorwert ins Spiel. Sobald eine Auslöserlinie (die Neun-Tage-EMA) hinzugefügt wurde, wird durch den Vergleich der beiden ein Handelsbild erstellt. Wenn der MACD-Wert höher ist als der Neun-Tage-EMA, wird dies als Übergang zum bullischen gleitenden Durchschnitt angesehen.

Es ist hilfreich zu beachten, dass es einige bekannte Möglichkeiten gibt, den MACD zu verwenden:

• Zuallererst wird auf Abweichungen oder eine Überschneidung der Mittellinie des Histogramms geachtet. Der MACD zeigt Kaufchancen über null und Verkaufschancen unter null.
• Ein anderer Grund ist, die gleitenden Durchschnittslinien-Überkreuzungen und ihre Beziehung zur Mittellinie zu beachten.

(Weitere Informationen finden Sie unter: Handeln mit der MACD-Divergenz .)

Bullish Crossovers identifizieren und integrieren

Um herauszufinden, wie ein bullischer MACD-Crossover und ein bullischer stochastischer Crossover in eine Trendbestätigungsstrategie integriert werden können, muss das Wort "bullisch" erklärt werden. Im einfachsten Sinne bedeutet bullisch ein starkes Signal für kontinuierlich steigende Preise. Ein zinsbullisches Signal ist das, was passiert, wenn ein schneller gleitender Durchschnitt einen langsameren gleitenden Durchschnitt überschreitet, was eine Marktdynamik erzeugt und weitere Preiserhöhungen nahelegt.

• Im Falle eines bullishen MACD tritt dies auf, wenn der Histogrammwert über der Gleichgewichtslinie liegt, und auch wenn die MACD-Linie einen höheren Wert als die Neun-Tage-EMA aufweist, die auch als "MACD-Signallinie" bezeichnet wird.
• Die bullische Divergenz des Stochastikers tritt auf, wenn der% K-Wert den% D-Wert überschreitet, was eine wahrscheinliche Preisumkehr bestätigt.

Frequenzweichen in Aktion: Genesee & Wyoming Inc.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Verwendung eines stochastischen Doppelkreuzes und eines MACD-Doppelkreuzes.

Beachten Sie die grünen Linien, die anzeigen, wann sich diese beiden Indikatoren synchronisiert haben, und das nahezu perfekte Kreuz, das auf der rechten Seite des Diagramms angezeigt wird.

Abbildung 1

Quelle: StockCharts.com

Möglicherweise stellen Sie einige Fälle fest, in denen sich der MACD und die Stochastik fast gleichzeitig kreuzen: Januar 2008, Mitte März und Mitte April. Es sieht sogar so aus, als hätten sie sich auf einem Diagramm dieser Größe zur gleichen Zeit gekreuzt, aber wenn Sie genauer hinschauen, werden Sie feststellen, dass sie sich nicht innerhalb von zwei Tagen gekreuzt haben, was das Kriterium für die Einrichtung war Scan. Möglicherweise möchten Sie die Kriterien ändern, um Kreuze einzuschließen, die in einem größeren Zeitrahmen auftreten, damit Sie Bewegungen wie die unten gezeigten erfassen können.

Das Ändern der Einstellungsparameter kann dazu beitragen, eine verlängerte Trendlinie zu erzeugen, die dem Trader hilft, eine Peitsche zu vermeiden. Dies wird erreicht, indem höhere Werte in den Intervall- / Zeitraumeinstellungen verwendet werden. Dies wird allgemein als "Glätten von Dingen" bezeichnet. Aktive Trader verwenden natürlich viel kürzere Zeiträume in ihren Indikatoreinstellungen und verweisen auf ein Fünf-Tage-Chart anstelle eines mit Monaten oder Jahren Preishistorie.

Die Strategie

Achten Sie zunächst darauf, dass die zinsbullischen Frequenzweichen innerhalb von zwei Tagen aufeinander folgen. Bei Anwendung der Double-Cross-Strategie für Stochastik und MACD tritt der Crossover idealerweise unterhalb der 50-Linie des Stochastik auf, um eine längere Kursbewegung abzufangen. Und vorzugsweise möchten Sie, dass der Histogrammwert bereits innerhalb von zwei Tagen nach dem Platzieren Ihres Handels höher als Null ist oder wird.

Beachten Sie auch, dass sich der MACD nach dem Stochastic leicht kreuzen muss, da die Alternative einen falschen Hinweis auf den Preistrend geben oder Sie in einen Seitwärtstrend versetzen könnte.

Schließlich ist es sicherer, mit Aktien zu handeln, die über ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gehandelt werden, aber dies ist keine absolute Notwendigkeit.

Der Vorteil, der Nachteil und der Trick des Handels

Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass Händler die Möglichkeit haben, auf einen besseren Einstiegspunkt für aufwärtstrendende Aktien zu drängen, oder sich zu vergewissern, dass sich ein Abwärtstrend tatsächlich umkehrt, wenn sie auf langfristige Holds am Grund fischen. Diese Strategie kann in einen Scan umgewandelt werden, bei dem die Diagrammsoftware dies zulässt.

Mit jedem Vorteil einer Strategie ist immer ein Nachteil verbunden. Da es in der Regel länger dauert, bis sich die Aktie in der besten Kaufposition befindet, erfolgt der eigentliche Handel mit der Aktie seltener, sodass Sie möglicherweise einen größeren Aktienkorb benötigen, um sie zu beobachten.

Das stochastische und MACD-Doppelkreuz ermöglicht es dem Händler, die Intervalle zu ändern und optimale und konsistente Einstiegspunkte zu finden. Auf diese Weise kann es an die Bedürfnisse sowohl aktiver Händler als auch von Investoren angepasst werden. Wenn Sie mit beiden Indikatorintervallen experimentieren, werden Sie sehen, wie sich die Crossovers unterscheiden. Wählen Sie dann die Anzahl der Tage aus, die für Ihren Handelsstil am besten geeignet sind. Sie können der Mischung auch einen relativen Stärkeindex (RSI) hinzufügen, um Spaß zu haben.

Die Quintessenz

Separat funktionieren der stochastische Oszillator und der MACD in verschiedenen technischen Räumlichkeiten und arbeiten alleine. Verglichen mit der Stochastik, die Marktstöße ignoriert, ist der MACD eine zuverlässigere Option als einziger Handelsindikator. Doch genau wie bei zwei Köpfen sind zwei Indikatoren normalerweise besser als einer! Der Stochastic und der MACD sind eine ideale Paarung und können für ein verbessertes und effektiveres Handelserlebnis sorgen.