Durchschnittlicher Richtungsindex - ADX-Definition und Verwendungszwecke
Der Average Directional Index (ADX) ist ein Indikator für die technische Analyse, mit dem einige Händler die Stärke eines Trends bestimmen. Der Trend kann entweder nach oben oder nach unten verlaufen. Dies wird durch zwei zugehörige Indikatoren angezeigt, den negativen Richtungsindikator (-DI) und den positiven Richtungsindikator (+ DI). Daher enthält ADX normalerweise drei separate Leitungen. Diese werden verwendet, um zu beurteilen, ob ein Trade Long oder Short oder überhaupt ein Trade eingegangen werden sollte.
Die zentralen Thesen
- Entworfen von Welles Wilder für Rohstoff-Tages-Charts, kann aber auch in anderen Märkten oder anderen Zeiträumen eingesetzt werden.
- Der Preis steigt, wenn + DI über -DI liegt, und der Preis sinkt, wenn -DI über + DI liegt.
- Kreuze zwischen + DI und -DI sind potenzielle Handelssignale, da Bären oder Bullen die Oberhand gewinnen.
- Der Trend hat Stärke, wenn ADX über 25 liegt. Der Trend ist schwach oder der Preis ist trendlos, wenn ADX unter 20 liegt, so Wilder.
- Nicht-Trend bedeutet nicht, dass sich der Preis nicht bewegt. Möglicherweise ist dies nicht der Fall, aber der Preis könnte auch eine Trendwende bewirken oder ist zu volatil, als dass eine klare Richtung erkennbar wäre.
Die Formeln für den durchschnittlichen Richtungsindex
(ADX) Indikator sind
Der ADX erfordert aufgrund der Mehrfachzeilen im Indikator eine Abfolge von Berechnungen.
+ DI = (geglättet + DMATR) × 100-DI = (geglättet-DMATR) × 100DX = (∣ + DI - DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100ADX = (vor ADX × 13) + aktuelles ADX14 + DM (Directional Movement) = Current High - PHPH = Previous High - DM = Previous Low - Current LowSmoothed +/- DM = ∑t = 114DM - (∑t = 114DM14) + CDMCDM = Current DMATR = Average True Range \ begin { ausgerichtet} & \ text {+ DI} = \ left (\ frac {\ text {geglättet + DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( \ frac {\ text {Smoothed -DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {DX} = \ left (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ times 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {(\ text {Prior ADX } \ times 13) + \ text {Current ADX}} {14} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {+ DM (Directional Movement)} = \ text {Current High} - \ text {PH } \\ & \ text {PH} = \ text {Vorheriges Hoch} \\ & \ text {-DM} = \ text {Vorheriges Tief} - \ text {Aktuelles Tief} \\ & \ text {Geglättetes +/- DM } = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ right) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {Current DM} \\ & \ text {ATR} = \ text {Average True Range} \\ \ end { ausgerichtet} + DI = (ATR geglättet + DM) × 100-DI = (ATR geglättet -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI - DI DI) × 100ADX = 14 (Prior ADX × 13) + Current ADX wobei: + DM (Directional Movement) = Current High - PHPH = Vorheriges High - DM = Vorheriges Low - Current LowSmoothed +/- DM = ∑t = 114 DM - (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Current DMATR = Average True Range
Berechnung des durchschnittlichen Richtungsbewegungsindex (ADX)
- Berechnen Sie für jede Periode + DM, -DM und True Range (TR). Normalerweise werden 14 Perioden verwendet.
- + DM = Aktuelles Hoch - Vorheriges Hoch.
- -DM = Vorheriges Tief - Aktuelles Tief.
- Verwenden Sie + DM, wenn Current High - Previous High> Previous Low - Current Low. Verwenden Sie -DM, wenn Previous Low - Current Low> Current High - Previous High.
- TR ist der größere Wert von Current High - Current Low, Current High - Previous Close oder Current Low - Previous Close.
- Glätten Sie die 14-Periodendurchschnitte von + DM, -DM und TR. Die TR-Formel ist unten. Fügen Sie die Werte -DM und + DM ein, um die geglätteten Mittelwerte dieser Werte zu berechnen.
- Erste 14TR = Summe der ersten 14 TR-Messwerte.
- Nächster 14TR-Wert = Erster 14TR - (Vorheriger 14TR / 14) + Aktueller TR
- Teilen Sie als nächstes den geglätteten + DM-Wert durch den geglätteten TR-Wert, um + DI zu erhalten. Mit 100 multiplizieren.
- Teilen Sie den geglätteten -DM-Wert durch den geglätteten TR-Wert, um -DI zu erhalten. Mit 100 multiplizieren.
- Der Directional Movement Index (DX) ist + DI minus -DI, geteilt durch die Summe von + DI und -DI (alle absoluten Werte). Mit 100 multiplizieren.
- Berechnen Sie die DX-Werte für mindestens 14 Perioden, um den ADX zu erhalten. Glätten Sie dann die Ergebnisse, um ADX zu erhalten
- Erster ADX = Summe von 14 Perioden von DX / 14
- Danach ist ADX = ((Vorheriges ADX * 13) + Aktuelles DX) / 14
Was sagt Ihnen der durchschnittliche Richtungsindex (ADX) ">
Der Average Directional Index (ADX) sowie der Negative Directional Indicator (-DI) und der Positive Directional Indicator (+ DI) sind Momentum-Indikatoren. Der ADX hilft Anlegern bei der Bestimmung der Trendstärke, während -DI und + DI bei der Bestimmung der Trendrichtung helfen.
Der ADX erkennt einen starken Trend, wenn der ADX über 25 ist, und einen schwachen Trend, wenn der ADX unter 20 ist.
Überkreuzungen der -DI- und + DI-Leitungen können verwendet werden, um Handelssignale zu erzeugen. Wenn beispielsweise die + DI-Linie die -DI-Linie überschreitet und der ADX über 20 oder idealerweise über 25 liegt, ist dies ein potenzielles Kaufsignal.
Wenn der -DI über dem + DI liegt und der ADX über 20 oder 25 liegt, ist dies eine Gelegenheit, einen möglichen Short-Trade einzugehen.
Kreuze können auch zum Verlassen aktueller Trades verwendet werden. Wenn zum Beispiel lang, verlassen Sie das Programm, wenn der -DI den + DI überschreitet.
Wenn der ADX unter 20 liegt, signalisiert der Indikator, dass der Preis trendlos ist und daher möglicherweise kein idealer Zeitpunkt für einen Trade ist.
Der Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Richtungsindex (ADX) und dem Aroon-Indikator
Die ADX-Anzeige besteht aus insgesamt drei Zeilen. Der Aroon-Indikator besteht aus zwei. Die beiden Indikatoren sind insofern ähnlich, als beide Linien positive und negative Bewegungen darstellen, was die Ermittlung der Trendrichtung erleichtert. Die Aroon-Anzeige / -Level hilft auch dabei, die Trendstärke zu bestimmen, wie dies beim ADX der Fall ist. Die Berechnungen sind jedoch unterschiedlich, sodass Überkreuzungen bei jedem der Indikatoren zu unterschiedlichen Zeiten auftreten.
Einschränkungen bei der Verwendung des durchschnittlichen Richtungsindex (ADX)
Frequenzweichen können häufig auftreten. Manchmal zu häufig, was zu Verwirrung und potenziellem Geldverlust bei Trades führt, die schnell in die andere Richtung gehen. Dies nennt man falsche Signale. Dies ist häufiger der Fall, wenn die ADX-Werte unter 25 liegen. Allerdings erreicht der ADX manchmal mehr als 25, ist jedoch nur vorübergehend vorhanden und kehrt sich dann mit dem Preis um.
Wie jeder Indikator sollte der ADX mit einer Preisanalyse und potenziell anderen Indikatoren kombiniert werden, um Signale zu filtern und das Risiko zu kontrollieren.
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