Risikobasierte Kapitalanforderung

Was ist eine risikobasierte Kapitalanforderung?

Die risikobasierte Kapitalanforderung bezieht sich auf eine Regel, die ein aufsichtsrechtliches Mindestkapital für Finanzinstitute festlegt. Es bestehen risikobasierte Kapitalanforderungen zum Schutz von Finanzunternehmen, ihren Anlegern, ihren Kunden und der gesamten Wirtschaft. Diese Anforderungen stellen sicher, dass jedes Finanzinstitut über genügend Kapital verfügt, um Betriebsverluste auszugleichen und gleichzeitig einen sicheren und effizienten Markt aufrechtzuerhalten.

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Risikobasierte Kapitalanforderung erklärt

Die risikobasierten Kapitalanforderungen unterliegen nun einer dauerhaften Untergrenze, die im Juni 2011 vom Amt des Währungsprüfers (OCC), dem Gouverneursrat des Federal Reserve Systems und der Federal Deposit Insurance Corporation ( FDIC). Die Regel verlangt nicht nur eine dauerhafte Untergrenze, sondern bietet auch eine gewisse Flexibilität bei der Risikokalkulation für bestimmte risikoarme Vermögenswerte.

Die Collins-Novelle des Dodd-Frank-Gesetzes zur Reform und zum Verbraucherschutz an der Wall Street schreibt Mindestanforderungen an das risikobasierte Kapital für versicherte Depotinstitute, Depotinstitute, Holdinggesellschaften und Nichtbank-Finanzunternehmen vor, die von der Federal Reserve beaufsichtigt werden. Nach den Dodd-Frank-Regeln muss jede Bank eine risikobasierte Gesamtkapitalquote von 8% und eine risikobasierte Kernkapitalquote von 4% aufweisen.

Wie berechnen Banken das Kapital?

Typischerweise umfasst das Kernkapital die Stammaktien eines Finanzinstituts, die ausgewiesenen Rücklagen, die Gewinnrücklagen und bestimmte Arten von Vorzugsaktien, und das Gesamtkapital bezieht sich auf die Differenz zwischen den Aktiva und Passiva einer Bank. In beiden Kategorien gibt es jedoch Nuancen. Um Leitlinien für die Berechnung des Kapitals von Banken festzulegen, veröffentlicht der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, der über die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich tätig ist, die Basler Verträge. Basel I wurde 1988 eingeführt, gefolgt von Basel II im Jahr 2004. Basel III wurde als Reaktion auf Defizite in der Finanzregulierung entwickelt, die in der Finanzkrise Ende der 2000er Jahre auftraten.

Unterschied zwischen risikobasiertem Kapital und Festkapitalstandards

Sowohl risikobasierte Kapital- als auch Festkapitalstandards dienen als Polster, um ein Unternehmen vor Insolvenz zu schützen. Die Standards für festes Kapital verlangen jedoch, dass alle Unternehmen den gleichen Geldbetrag in ihren Rücklagen haben, und im Gegensatz dazu variiert das risikobasierte Kapital die Menge an Kapital, die ein Unternehmen je nach Risikograd halten muss.

Die Versicherungsbranche begann in den neunziger Jahren, risikobasiertes Kapital anstelle von Festkapitalstandards zu verwenden, nachdem eine Reihe von Versicherungsunternehmen in den achtziger und neunziger Jahren zahlungsunfähig geworden war. Beispielsweise mussten in den 1980er Jahren nach den Standards für festes Kapital im Allgemeinen zwei gleich große Versicherer in demselben Staat dieselbe Kapitalreserve vorhalten, doch nach den 1990er Jahren stellten sich diese Versicherer aufgrund ihrer jeweiligen Anforderungen unterschiedlichen Anforderungen Versicherungsnische und ihr einzigartiges Risikoniveau.

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