Definition und Verwendung des parabolischen SAR-Indikators (Stop and Reverse)
Der von J. Wells Wilder entwickelte parabolische SAR-Indikator wird von Händlern verwendet, um die Trendrichtung und mögliche Preisumkehrungen zu bestimmen. Der Indikator verwendet eine Methode zum Anhalten und Rückwärtsfahren mit der Bezeichnung "SAR" oder "Anhalten und Rückwärtsfahren", um geeignete Ausstiegs- und Einstiegspunkte zu identifizieren. Händler bezeichnen den Indikator auch als parabolischen Stop und Reverse, parabolischen SAR oder PSAR.
Der parabolische SAR-Indikator wird in einem Diagramm als eine Reihe von Punkten über oder unter dem Preis eines Vermögenswerts angezeigt, je nachdem, in welche Richtung sich der Preis bewegt. Ein Punkt wird unter dem Preis platziert, wenn der Trend nach oben geht, und über dem Preis, wenn der Trend nach unten geht.
Die zentralen Thesen
- Ein Punkt unter dem Preis bedeutet, dass der Preis steigt, und ein Punkt über dem Preisbalken bedeutet, dass der Preis insgesamt sinkt.
- Für jeden Preisbalken gibt es einen Punkt, dh der Indikator liefert immer Informationen.
- Punkte unter dem Preis steigen immer und Punkte über dem Preis fallen immer. Auf diese Weise verfolgen die Punkte den Preis und erfassen Preisumkehrungen, wenn sie auftreten.
- Eine Umkehrung tritt auf, wenn die Punkte kippen. Wenn der Preis unter steigende Punkte fällt, bewegen sich die Punkte über den Preis, um anzuzeigen, dass sich beispielsweise ein Abwärtstrend abzeichnet.
- Eine Umkehrung des Indikators bedeutet nicht unbedingt eine Umkehrung des Preises. Eine PSAR-Umkehrung bedeutet nur, dass sich der Preis und der Indikator gekreuzt haben.
Die Formeln für den parabolischen SAR-Indikator
Ein steigender PSAR hat eine etwas andere Formel als ein fallender PSAR.
RPSAR = Prior PSAR + [Prior AF (Prior EP-Prior PSAR)] FPSAR = Prior PSAR - [Prior AF (Prior PSAR-Prior EP)] wobei: RPSAR = Steigender PSARAF = Beschleunigungsfaktor, er beginnt bei 0, 02 und steigt um 0, 02 Jedes Mal, wenn der Extrempunkt ein neues Tief (fallender SAR) oder ein neues Hoch (steigender SAR) erzeugt, ist FPSAR = fallender PSAREP = Extrempunkt, das niedrigste Tief im aktuellen Abwärtstrend (fallender SAR) oder das höchste Hoch im aktuellen Aufwärtstrend (steigende SAR) \ begin {align} & \ text {RPSAR} = \ text {Prior PSAR} + \\ & [\ text {Prior AF} \ left (\ text {Prior EP-Prior PSAR} \ right)] \ \ & \ text {FPSAR} = \ text {Prior PSAR} - \\ & [\ text {Prior AF} \ left (\ text {Prior PSAR-Prior EP} \ right)] \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {RPSAR = Steigender PSAR} \\ & \ text {AF = Beschleunigungsfaktor, er beginnt bei 0, 02 und} \\ & \ text {erhöht sich um 0, 02 bis zu jeweils maximal 0, 2} \\ & \ text {Mal, wenn der Extrempunkt ein neues Tief (fallend) macht \\ & \ text {SAR}) \ text {oder hoch} \ left (\ text {steigender SAR} \ right) \\ & \ text {FPSAR = fallend PSAR} \\ & \ text {EP = Extrempunkt, das niedrigste Tief im aktuellen} \\ & \ text {abwärtstrend} \ left (\ text {fallender SAR} \ right) \ text {oder das höchste Hoch im} \\ & \ text {aktueller Aufwärtstrend} \ left (\ text {steigend) SAR} \ rechts) \\ \ Ende {ausgerichtet} RPSAR = Prior PSAR + [Prior AF (Prior EP - Prior PSAR)] FPSAR = Prior PSAR - [Prior AF (Prior PSAR - Prior EP)] wobei: RPSAR = Steigend PSARAF = Acceleration Factor (Beschleunigungsfaktor), beginnt bei 0, 02 und steigt um 0, 02 bis zu einem Maximum von 0, 2, jedes Mal, wenn der Extrempunkt ein neues Tief (fallendes SAR) oder ein hohes (steigendes SAR) erreicht. FPSAR = Fallendes PSAREP = Extrempunkt, das niedrigste Tief im aktueller Abwärtstrend (fallender SAR) oder das höchste Hoch im aktuellen Aufwärtstrend (steigender SAR)
So berechnen Sie den parabolischen SAR-Indikator
Bei der Verwendung der parabolischen Stopp- und Rückfahranzeige sind viele Dinge zu verfolgen. Eine Sache, die Sie ständig im Auge behalten sollten, ist, dass, wenn die SAR anfänglich steigt und der Preis knapp unter dem steigenden SAR-Wert liegt, der Trend jetzt nach unten geht und die fallende SAR-Formel verwendet wird. Wenn der Preis über den fallenden SAR-Wert steigt, wechseln Sie zur steigenden Formel.
- Überwachen Sie den Preis für mindestens fünf Zeiträume und zeichnen Sie die Höchst- und Tiefstkurse auf.
- Wenn der Preis steigt, verwenden Sie das niedrigste Tief dieser fünf Perioden als Prior PSAR-Wert in der Formel. Wenn der Preis fällt, verwenden Sie das höchste Hoch dieser Zeiträume als anfänglichen Prior-PSAR-Wert.
- Verwenden Sie zunächst einen AF von 0, 02 und erhöhen Sie ihn für jedes neue Extremhoch (ansteigend) oder Tief (abfallend) um 0, 02. Der maximale AF-Wert beträgt 0, 2.
- Verwenden Sie im Idealfall eine Tabelle, in der der Höchst- und Tiefstkurs, SAR, EP und AF von Zeitraum zu Zeitraum nachverfolgt werden können.
Charting-Software berechnet automatisch den PSAR, was bedeutet, dass Händler nur wissen müssen, wie die Signale des Indikators zu interpretieren sind.
Was sagt Ihnen der parabolische Stop & Reverse (SAR)? ">
Der Parabelindikator erzeugt Kauf- oder Verkaufssignale, wenn sich die Position der Punkte von einer Seite des Vermögenswertpreises zur anderen bewegt. Beispielsweise tritt ein Kaufsignal auf, wenn sich die Punkte von über dem Preis zu unter dem Preis bewegen, während ein Verkaufssignal auftritt, wenn sich die Punkte von unter dem Preis zu über dem Preis bewegen.
Händler verwenden die PSAR-Punkte auch, um Trailing-Stop-Loss-Orders festzulegen. Wenn zum Beispiel der Preis steigt und der PSAR ebenfalls steigt, kann der PSAR als ein möglicher Exit verwendet werden, wenn er lang ist. Wenn der Preis unter den PSAR fällt, beenden Sie den Long Trade.
Der PSAR bewegt sich unabhängig davon, ob sich der Preis bewegt. Dies bedeutet, dass der PSAR trotz der Seitwärtsbewegung des Preises weiter steigt, wenn der Preis zunächst steigt, sich dann aber seitwärts bewegt. Irgendwann wird ein Umkehrsignal generiert, auch wenn der Preis nicht gefallen ist. Der PSAR muss nur den Preis aufholen, um ein Umkehrsignal zu generieren. Aus diesem Grund bedeutet ein Umkehrsignal auf dem Indikator nicht unbedingt, dass sich der Preis umkehrt.
Der Parabelindikator erzeugt jedes Mal ein neues Signal, wenn er sich auf die dem Kurs eines Vermögenswerts entgegengesetzte Seite bewegt. Dies sichert immer eine Position auf dem Markt, was den Indikator für aktive Händler attraktiv macht. Der Indikator funktioniert am effektivsten in Trendmärkten, in denen große Kursbewegungen es Händlern ermöglichen, signifikante Gewinne zu erzielen. Wenn der Kurs eines Wertpapiers an die Preisspanne gebunden ist, kehrt sich der Indikator ständig um, was zu mehreren Trades mit niedrigem Gewinn oder Verlust führt.
Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollten Händler den Parabelindikator mit anderen technischen Indikatoren kombinieren, die angeben, ob ein Markt im Trend liegt oder nicht, z. B. der durchschnittliche Richtungsindex (ADX), ein gleitender Durchschnitt oder eine Trendlinie. Zum Beispiel könnten Händler ein PSAR-Kaufsignal mit einem ADX-Wert über 30 und einer Erholung für eine langfristig steigende Trendlinie bestätigen.
Der Unterschied zwischen der parabolischen SAR und einem gleitenden Durchschnitt (MA)
Sowohl der PSAR als auch der MA verfolgen den Preis und helfen dabei, den Trend aufzuzeigen, verwenden jedoch unterschiedliche Formeln. Ein gleitender Durchschnitt nimmt den Durchschnittspreis über eine ausgewählte Anzahl von Perioden und zeichnet ihn dann in das Diagramm ein. Der PSAR betrachtet extreme Höhen und Tiefen und wendet dann einen Beschleunigungsfaktor an. Diese unterschiedlichen Formeln sehen in der Grafik sehr unterschiedlich aus und liefern unterschiedliche analytische Einblicke und Handelssignale.
Einschränkungen bei der Verwendung der SAR-Anzeige (Parabolic Stop and Reverse)
Die parabolische SAR ist immer aktiv und erzeugt ständig Signale, unabhängig davon, ob ein Qualitätstrend vorliegt oder nicht. Daher können viele Signale von schlechter Qualität sein, da kein signifikanter Trend vorliegt oder sich nach einem Signal entwickelt.
Schließlich werden auch Umkehrsignale erzeugt, unabhängig davon, ob sich der Preis tatsächlich umkehrt. Dies liegt daran, dass eine Umkehrung generiert wird, wenn die SAR aufgrund des Beschleunigungsfaktors in der Formel den Preis aufholt. Daher kann ein Umkehrsignal einen Trader aus einem Trade herausholen, obwohl der Preis technisch nicht umgekehrt wurde.
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