Intraday Intensity Index
Der Intraday Intensity Index ist ein volumenbasierter technischer Indikator, der das Volumen mit dem Kurs eines Wertpapiers integriert. Händler können den Intraday-Intensitätsindex verwenden, um zu verfolgen, wie sich die Hochs und Tiefs im Tagesverlauf im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages mit dem Volumen bewegen.
BREAKING DOWN Intraday Intensity Index
Der Intraday Intensity Index wurde von Dave Bostian entwickelt. Dies ist einer von mehreren Indikatoren, anhand derer sich ablesen lässt, wie das Volumen den Kurs eines Wertpapiers beeinflusst.
Berechnung des Intraday-Intensitätsindex
Der Intraday Intensity Index bietet einen kontinuierlichen volumenfokussierten Indikator. Es verwendet den letzten Schlusskurs, das höchste und das niedrigste Kursniveau eines Wertpapiers in seiner Berechnung und berücksichtigt dabei auch das Volumen.
Der Indexstand ergibt sich aus folgender Berechnung:
Innertagesintensitätsindex = (Schlusskurs × 2) - Hoch - Tief (Hoch - Tief) - Volumen: Schlusskurs = Letzter Schlusskurs - Hoch = Innertageshochpreis - Tief = Innertageshochpreis - Volumen = Anzahl der im Laufe des Tages verkauften Aktien \ begin {align} & \ text {Intraday Intensity Index} = \ frac {(\ text {Close} \ times 2) - \ text {High} - \ text {Low}} {(\ text {High} - \ text {Low}) \ times \ text {Volume}} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {Close} = \ text {Letzter Schlusskurs} \\ & \ text {High} = \ text {Intraday-Hochkurs} \\ & \ Text {Niedrig} = \ Text {Niedriger Innertagespreis} \\ & \ Text {Volumen} = \ Text {Anzahl der verkauften Innertagsaktien} \\ \ Ende {ausgerichtet} Innertagsintensitätsindex = (Hoch - Niedrig) × Volumen ( Close × 2) −High − Low Wobei: Close = Letzter SchlusskursHigh = Intraday High PriceLow = Intraday Low PriceVolume = Anzahl der im Laufe des Tages verkauften Aktien
Der Zähler subtrahiert die Höchst- und Tiefststände des Wertpapiers vom zweifachen letzten Schlusskurs. Der Nenner multipliziert das Volumen mit der Differenz zwischen dem hohen und dem niedrigen Handelspreis des Wertpapiers. Insgesamt werden die Innertageshochs und -tiefs des Wertpapiers zu wichtigen Faktoren für den Wert des Index, wenn sie sich mit zunehmendem Volumen über dem Schlusskurs bewegen.
Im Allgemeinen bewegt sich der Index in der Berechnung des Index stark in Richtung negativer Bereiche, wenn sich die Intraday-Hochs und Tiefs über dem Schlusskurs mit dem Volumen bewegen. Dieser Indexindikator kann daher hilfreich sein, um signifikante Änderungen des Preises aufgrund des Volumens zu identifizieren. Da ein hohes Volumen in der Regel von institutionellen Geschäften bestimmt wird, kann es auch als ein Mittel angesehen werden, um zu verfolgen, wie sich institutionelle Investitionen auf den Preis auswirken.
Der Intraday-Intensitätsindex ist in der Regel über eine fortschrittliche Chart-Software verfügbar. Es wird normalerweise in einem Diagrammfenster unterhalb eines Candlestick-Diagramms gefolgt. Oft wird es auch eine Überlagerung gegen Lautstärke geben. Viele Händler verwenden den Intraday-Intensitätsindex in Verbindung mit Bollinger-Bändern oder anderen Hüllkurvenkanälen, da eine erhebliche Bewegung des Intraday-Intensitätsindex dazu beitragen kann, Handelspläne um den Widerstand eines Wertpapiers herum zu unterstützen und Trendlinien zu unterstützen.
Andere Lautstärkeanzeigen
Der Intraday Intensity Index ist einer der wenigen populären Indikatoren, um den Einfluss des Volumens auf den Preis zu verfolgen. Weitere beliebte Indikatoren sind der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP), die positiven und negativen Volumenindizes sowie Chaikens Geldfluss.
Chaikens Geldfluss
Chaikens Geldflussindikator verwendet den Intraday-Intensitätsindex für seine Berechnung. Sie ergibt sich aus der Summe des Intraday-Intensitätsindex über einen bestimmten Zeitraum im Vergleich zur Volumensumme. Ihre Berechnung lautet wie folgt:
Chaikens Geldfluss = ∑i = 121Intraday Intensity Indexi∑i = 121Volumeiwhere: Numerator = Summe von 21 Perioden des Intraday Intensity IndexDenominator = Summe von 21 Perioden des Gesamtvolumens \ begin {align} & \ text {Chaikens Geldfluss} = \ frac {\ sum_ {i = 1} ^ {21} \ text {Innertagesintensitätsindex} _i} {\ sum_ {i = 1} ^ {21} \ text {Volume} _i} \\ & \ textbf {where:} \ \ & \ text {Zähler} = \ text {Summe von 21 Zeiträumen des Intraday-Intensitätsindex} \\ & \ text {Nenner} = \ text {Summe von 21 Zeiträumen des Gesamtvolumens} \\ \ end {ausgerichtet} Chaikens Geld Flow = ∑i = 121 Volumei ∑i = 121 Intraday Intensity Indexi wobei: Zähler = Summe von 21 Perioden des Intraday Intensity Index Nenner = Summe von 21 Perioden des Gesamtvolumens
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