Richtungsbewegungsindex - DMI-Definition und Verwendung
Der Directional Movement Index (DMI) ist ein von J. Welles Wilder 1978 entwickelter Indikator, der angibt, in welche Richtung sich der Preis eines Vermögenswerts bewegt. Der Indikator vergleicht dazu die vorherigen Hochs und Tiefs und zeichnet zwei Linien: eine Bewegungslinie mit positiver Richtung (+ DI) und eine Bewegungslinie mit negativer Richtung (-DI). Eine optionale dritte Linie, die als Richtungsbewegung (DX) bezeichnet wird, zeigt den Unterschied zwischen den Linien. Wenn + DI über -DI liegt, gibt es mehr Aufwärtsdruck als Abwärtsdruck im Preis. Wenn -DI über + DI liegt, ist der Preis stärker unter Druck. Dieser Indikator kann Händlern helfen, die Trendrichtung einzuschätzen. Überkreuzungen zwischen den Linien werden manchmal auch als Handelssignale zum Kaufen oder Verkaufen verwendet.
Die zentralen Thesen
- Der Directional Movement Index (DMI) besteht aus zwei Zeilen und einer optionalen Zeile, die den Verkaufsdruck (-DI), den Kaufdruck (+ DI) und eine dritte DX-Zeile, die die Differenz zwischen den vorherigen positiven und negativen Zeilen angibt.
- Eine + DI-Linie über der -DI-Linie bedeutet, dass sich mehr nach oben als nach unten bewegt.
- Eine -DI-Linie über der + DI-Linie bedeutet, dass sich mehr nach unten als nach oben bewegt.
- Crossovers können verwendet werden, um aufkommende Trends zu signalisieren. Beispielsweise kann der + DI-Übergang über dem -DI den Beginn eines Aufwärtstrends des Preises signalisieren.
- Je größer die Spanne zwischen den beiden Linien ist, desto stärker ist der Preistrend. Wenn + DI weit über -DI liegt, ist der Preistrend stark gestiegen. Wenn -DI weit über + DI liegt, ist der Preistrend stark rückläufig.
- Der Average Directional Movement Index (ADX) ist ein weiterer Indikator, der zum DMI hinzugefügt werden kann.
Die Formeln für den Directional Movement Index (DMI) lauten:
+ DI = (geglättet + DMATR) × 100-DI = (geglättet -DMATR) × 100DX = (∣ + DI - DI∣∣ + DI + - DI∣) × 100Wo: + DM (Richtungsbewegung) = Strom hoch - PHPH = Vorheriger High-DM = Vorheriger Low-Current LowSmoothed +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = Aktueller DMATR = Mittlerer True Range \ begin {align} & \ text {+ DI} = \ left (\ frac {\ text {Geglättet + DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left (\ frac {\ text {Geglättet -DM} } {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {DX} = \ left (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ times 100 \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {+ DM (Directional Movement)} = \ text {Current High } - \ Text {PH} \\ & \ Text {PH} = \ Text {Vorheriges Hoch} \\ & \ Text {-DM} = \ Text {Vorheriges Tief} - \ Text {Aktuelles Tief} \\ & \ Text {Smoothed +/- DM} = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ right) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {Current DM} \\ & \ text {ATR} = \ text {Average True Range} \\ \ end {ausgerichtet} + DI = (ATR geglättet + DM) × 100-DI = (ATR geglättet -DM) × 100DX = (= + DI + -DI∣∣ + DI - DI DI) × 100wobei: + DM (Directional Movement) = Current High - PHPH = Previous High - DM = Previous Low - Current LowSmoothed +/- DM = ∑t = 114 DM - (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Current DMATR = Average True Reichweite
Berechnung des Directional Movement Index (DMI)
- Berechnen Sie für jede Periode + DM, -DM und True Range (TR). Typischerweise werden 14 Perioden verwendet.
- + DM ist das aktuelle Hoch - Vorheriges Hoch.
- -DM ist das vorherige Tief - aktuelles Tief.
- Verwenden Sie + DM, wenn Current High - Previous High größer als Previous Low - Current Low ist. Verwenden Sie -DM, wenn Previous Low - Current Low größer ist als Current High - Previous High.
- TR ist der größere Wert von Current High - Current Low, Current High - Previous Close oder Current Low - Previous Close.
- Glätten Sie die 14-Periodendurchschnitte von + DM, -DM und TR. Unten ist die Formel für TR. Fügen Sie die -DM- und + DM-Werte ein, um auch die geglätteten Mittelwerte dieser Werte zu berechnen.
- Erste 14TR = Summe der ersten 14 TR-Messwerte.
- Nächster 14TR-Wert = Erster 14TR - (Vorheriger 14TR / 14) + Aktueller TR
- Teilen Sie als nächstes den geglätteten + DM-Wert durch den geglätteten TR-Wert, um + DI zu erhalten. Mit 100 multiplizieren.
- Teilen Sie den geglätteten -DM-Wert durch den geglätteten TR-Wert, um -DI zu erhalten. Mit 100 multiplizieren.
- Der optionale Richtungsbewegungsindex (DX) ist + DI minus -DI, geteilt durch die Summe von + DI und -DI (alle absoluten Werte). Mit 100 multiplizieren.
Der Average Directional Movement Index (ADX) ist ein geglätteter Durchschnitt von DX.
Was sagt Ihnen der Directional Movement Index (DMI)?
Der DMI wird in erster Linie zur Beurteilung der Trendrichtung und zur Bereitstellung von Handelssignalen verwendet.
Frequenzweichen sind die wichtigsten Handelssignale. Ein langer Trade ist eingegangen, wenn der + DI über -DI liegt und ein Aufwärtstrend stattfinden könnte. Ein Verkaufssignal tritt auf, wenn -DI unter -DI fällt. Ein kurzer Trade wird eingeleitet, wenn -DI unter + DI fällt, da ein Abwärtstrend stattfinden könnte.
Während dieses Verfahren einige gute Signale erzeugen kann, erzeugt es auch einige schlechte, da sich ein Trend möglicherweise nicht unbedingt nach dem Eintritt entwickelt.
Der Indikator kann auch als Trend- oder Handelsbestätigungsinstrument verwendet werden. Liegt der + DI deutlich über -DI, ist der Trend nach oben gerichtet und dies würde dazu beitragen, aktuelle Long-Trades oder neue Long-Trade-Signale auf der Grundlage anderer Eingabemethoden zu bestätigen. Wenn -DI deutlich über + DI liegt, bestätigt dies den starken Abwärtstrend oder Short-Positionen.
Der Unterschied zwischen dem Directional Movement Index (DMI) und dem Aroon Indicator
Die DMI-Anzeige besteht aus zwei Zeilen und einer optionalen dritten Zeile. Der Aroon-Indikator hat auch zwei Zeilen. Die beiden Indikatoren zeigen sowohl positive als auch negative Bewegungen und helfen dabei, die Trendrichtung zu identifizieren. Die Berechnungen sind jedoch unterschiedlich, sodass Überkreuzungen bei jedem der Indikatoren zu unterschiedlichen Zeiten auftreten.
Einschränkungen des Directional Movement Index (DMI)
Der Directional Movement Index (DMI) ist Teil eines größeren Systems, das als Average Directional Movement Index (ADX) bezeichnet wird. Die Trendrichtung von DMI kann mit den Stärkewerten des ADX berücksichtigt werden. Werte über 20 im ADX bedeuten, dass der Preis stark im Trend liegt. Unabhängig davon, ob ADX verwendet wird oder nicht, kann der Indikator immer noch viele falsche Signale erzeugen.
+ DI- und -DI-Messwerte und -Übergänge basieren auf historischen Preisen und geben nicht unbedingt wieder, was in Zukunft passieren wird. Ein Crossover kann auftreten, aber der Preis reagiert möglicherweise nicht, was zu einem Verlust des Handels führt. Die Linien können sich auch kreuzen, was zu mehreren Signalen führt, aber zu keiner Preisentwicklung. Dies kann etwas vermieden werden, indem nur Trades in der größeren Trendrichtung auf der Grundlage langfristiger Kurscharts getätigt werden oder ADX-Werte einbezogen werden, um starke Trends zu isolieren.
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