Williams% R Definition und Verwendung
Williams% R, auch als Williams Percent Range bekannt, ist eine Art Momentum-Indikator, der sich zwischen 0 und -100 bewegt und überkaufte und überverkaufte Niveaus misst. Der Williams% R kann verwendet werden, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte auf dem Markt zu finden. Der Indikator ist dem stochastischen Oszillator sehr ähnlich und wird auf die gleiche Weise verwendet. Es wurde von Larry Williams entwickelt und vergleicht den Schlusskurs einer Aktie mit dem High-Low-Bereich über einen bestimmten Zeitraum, normalerweise 14 Tage oder Zeiträume.
Die zentralen Thesen
- Williams% R bewegt sich zwischen null und -100.
- Ein Wert über -20 ist überkauft.
- Ein Wert unter -80 ist überverkauft.
- Ein überkaufter oder überverkaufter Wert bedeutet nicht, dass sich der Preis umkehren wird. Überkauft bedeutet einfach, dass der Preis in der Nähe der Höchststände seiner jüngsten Spanne liegt, und überverkauft bedeutet, dass der Preis am unteren Ende seiner jüngsten Spanne liegt.
- Kann verwendet werden, um Handelssignale zu generieren, wenn der Preis und der Indikator überkauftes oder überverkauftes Gebiet verlassen.
Die Formel für den Williams% R lautet:
Wiliams% R = Höchster High-CloseHöchster High-Lowest LowwhereHighest High = Höchster Preis im Lookback-Zeitraum, normalerweise 14 Tage. Close = Letzter Schlusskurs. Niedrigster Low = Niedrigster Preis im Lookback \ begin {aligned} & \ text {Wiliams \%} R = \ frac {\ text {Höchster Wert} - \ text {Schließen}} {\ text {Höchster Wert} - \ text {Niedrigster Wert}} \\ & \ textbf {where} \\ & \ text { Höchster Preis} = \ Text {Höchster Preis im Lookback} \\ & \ Text {Zeitraum, normalerweise 14 Tage.} \\ & \ Text {Schließen} = \ Text {Letzter Schlusskurs.} \\ & \ Text { Niedrigstes Niedrigstes} = \ text {Niedrigster Preis im Lookback} \\ & \ text {Zeitraum, normalerweise 14 Tage.} \ End {ausgerichtet} Wiliams% R = Höchstes Hoch − Niedrigstes Niedrigstes Hoch − Close whereHighest High = Höchster Preis im Lookback-Zeitraum in der Regel 14 Tage. Close = Letzter Schlusskurs. Lowest Low = Niedrigster Preis im Lookback
So berechnen Sie den Williams% R
Der Williams% R wird basierend auf dem Preis berechnet, normalerweise in den letzten 14 Perioden.
- Notieren Sie die Höchst- und Tiefststände für jede Periode über 14 Perioden.
- Notieren Sie in der 14. Periode den aktuellen Preis, den höchsten und den niedrigsten Preis. Es ist jetzt möglich, alle Formelvariablen für Williams% R einzugeben.
- Notieren Sie in der 15. Periode den aktuellen Preis, den höchsten und den niedrigsten Preis, jedoch nur für die letzten 14 Perioden (nicht die letzten 15). Berechnen Sie den neuen Williams% R-Wert.
- Am Ende jeder Periode wird der neue Williams% R berechnet, wobei nur die letzten 14 Datenperioden verwendet werden.
Was sagt Ihnen Williams% R ">
Der Indikator gibt einem Händler an, wo der aktuelle Preis relativ zum höchsten Wert der letzten 14 Perioden ist (oder welche Anzahl von Lookback-Perioden auch immer gewählt wurde).
Liegt der Indikator zwischen -20 und null, ist der Preis überkauft oder liegt nahe dem Hoch seiner jüngsten Preisspanne. Liegt der Indikator zwischen -80 und -100, ist der Preis überverkauft oder weit vom Hoch der jüngsten Spanne entfernt.
Während eines Aufwärtstrends können Händler darauf achten, dass der Indikator unter -80 fällt. Wenn der Preis steigt und der Indikator wieder über -80 steigt, könnte dies darauf hindeuten, dass der Aufwärtstrend des Preises wieder einsetzt.
Das gleiche Konzept könnte verwendet werden, um Short-Trades in einem Abwärtstrend zu finden. Wenn der Indikator über -20 liegt, achten Sie darauf, dass der Preis beginnt, zusammen mit dem Williams% R zu fallen, der wieder unter -20 fällt, um eine mögliche Fortsetzung des Abwärtstrends anzuzeigen.
Händler können auch auf Schwungmängel achten. Während eines starken Aufwärtstrends wird der Preis häufig -20 oder mehr erreichen. Wenn der Indikator sinkt und dann nicht wieder über -20 steigt, bevor er wieder fällt, bedeutet dies, dass das Aufwärtsmomentum in Schwierigkeiten ist und ein größerer Preisverfall folgen könnte.
Das gleiche Konzept gilt für einen Abwärtstrend. Werte von -80 oder weniger werden oft erreicht. Wenn der Indikator diese niedrigen Niveaus nicht mehr erreichen kann, bevor er sich nach oben bewegt, könnte dies darauf hinweisen, dass der Preis höher steigen wird.
Der Unterschied zwischen Williams% R und dem schnellen stochastischen Oszillator
Der Williams% R repräsentiert das Schlussniveau eines Marktes gegenüber dem höchsten Hoch für den Lookback-Zeitraum. Umgekehrt zeigt der schnelle stochastische Oszillator, der sich zwischen 0 und 100 bewegt, die Nähe eines Marktes zum niedrigsten Tief. Der Williams% R korrigiert dies, indem er mit -100 multipliziert. Der Williams% R und der Fast Stochastic Oscillator sind fast derselbe Indikator. Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist, wie die Indikatoren skaliert werden.
Einschränkungen bei der Verwendung von Williams% R
Überkaufte und überverkaufte Werte auf dem Indikator bedeuten keine Umkehrung. Überkaufte Werte bestätigen tatsächlich einen Aufwärtstrend, da bei einem starken Aufwärtstrend regelmäßig Kurse zu sehen sein sollten, die auf frühere Höchststände oder darüber hinaus gehen (was der Indikator berechnet).
Der Indikator kann auch zu reaktionsfreudig sein, was bedeutet, dass er viele falsche Signale gibt. Zum Beispiel könnte der Indikator im überverkauften Bereich liegen und beginnt, höher zu werden, aber der Preis schlägt fehl. Dies liegt daran, dass der Indikator nur die letzten 14 Perioden betrachtet. Mit der Zeit ändert sich der aktuelle Preis im Verhältnis zu den Hochs und Tiefs in der Lookback-Periode, auch wenn sich der Preis nicht wirklich bewegt hat.
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