Was ist die DMI-Formel (Directional Movement Index) und wie wird sie berechnet?

Der legendäre Trader und Autor J. Welles Wilder Jr. führte 1978 den Directional Movement Index (DMI) ein. Wilder wollte einen Indikator, der die Stärke und Richtung einer Preisbewegung messen kann, damit Trader falsche Signale vermeiden können. Beim DMI handelt es sich tatsächlich um zwei verschiedene Standardindikatoren, einen negativen und einen positiven, die als Linien in demselben Diagramm dargestellt sind. Eine dritte Linie, der durchschnittliche Richtungsindex (ADX), ist ungerichtet, zeigt jedoch die Bewegungsstärke an.

Für jeden der drei Indikatoren wird eine andere Formel verwendet. Der DMI basiert auf einem Verhältnis der exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMAs) der Aufwärtsbewegungen (U), der Abwärtsbewegungen (D) und der wahren Preisspanne (TR). Diese werden häufig in Form von EMAUP, EMADOWN und EMATR ausgedrückt.

Die Berechnungen für die verschiedenen EMAs sind komplex und zahlreich. Sobald sie gefunden sind, können sie jedoch verwendet werden, um die Richtungsbewegung (DM) für jedes ausgewählte Zeitintervall zu berechnen. Das Standardintervall beträgt 14 Perioden. Der zurückgegebene Wert von DM kann positiv (+ DM), negativ (-DM) oder null sein.

Negative Directional Movement (-DM) wird berechnet als:

−DM = EMADOWNEMATRwhere: EMADOWN = Exponentieller gleitender Durchschnitt der AbwärtspreisbewegungenEMATR = Exponentieller gleitender Durchschnitt der wahrheitsgemäßen Preisspanne \ begin {align} & - \ text {DM} = \ frac {EMADOWN} {EMATR} \\ & \ textbf { Dabei gilt:} \\ & \ text {EMADOWN = Exponentieller gleitender Durchschnitt nach unten} \\ & \ text {Preisbewegungen} \\ & \ text {EMATR = Exponentieller gleitender Durchschnitt der wahren} \\ & \ text {Preisspanne } \\ \ end {aligned} −DM = EMATREMADOWN wobei: EMADOWN = Exponentieller gleitender Durchschnitt der AbwärtspreisbewegungenEMATR = Exponentieller gleitender Durchschnitt der Wahrheit der Preise

Positive Directional Movement (+ DM) wird berechnet als:

+ DM = EMAUPEMATRwhere: EMAUP = Exponentieller gleitender Durchschnitt der AufwärtspreisbewegungenEMATR = Exponentieller gleitender Durchschnitt der Wahrheit der Preise \ begin {align} & + \ text {DM} = \ frac {EMAUP} {EMATR} \\ & \ textbf { Dabei gilt:} \\ & \ text {EMAUP = Exponentieller gleitender Durchschnitt von nach oben} \\ & \ text {Preisbewegungen} \\ & \ text {EMATR = Exponentieller gleitender Durchschnitt des wahren} \\ & \ text {Preisspanne } \\ \ end {align} + DM = EMATREMAUP wobei: EMAUP = Exponentieller gleitender Durchschnitt der AufwärtspreisbewegungenEMATR = Exponentieller gleitender Durchschnitt der Wahrheit der Preise

Sobald diese Werte Renditen generieren, bilden sie den Richtungsindex (DX), der wie folgt berechnet wird:

DX = ∣ + DI - −DI + DI + −DI∣DX = \ left | \ frac {+ \ text {DI} - \ text {} - \ text {DI}} {+ \ text {DI} + \ Text {} - \ Text {DI}} \ rechts | DX = ∣∣ + DI + −DI + DI - −DI ∣∣

Sobald der DX-Wert gefunden wurde, wird der durchschnittliche Richtungsindex (ADX) wie folgt berechnet:

ADX = EMADXn-12n + 1 (DXn-EMADXn-1) wobei: EMADX = Exponentieller gleitender Durchschnitt des RichtungsindexDX = Richtungsindexn = Zeitintervall \ begin {align} & ADX = \ frac {EMADX_ {n-1} {\ frac {2} {n + 1} (DX_n - EMADX_ {n-1})} \\ & \ textbf {wobei:} \\ & \ text {EMADX = Exponentieller gleitender Durchschnitt von} \\ & \ text {Richtungsindex} \\ & DX = \ text {Richtungsindex} \\ & n = \ text {Zeitintervall} \\ \ end {ausgerichtet} ADX = n + 12 (DXn −EMADXn − 1) EMADXn − 1 wobei: EMADX = Exponentieller gleitender Durchschnitt des RichtungsindexDX = Richtungsindexn = Zeitintervall

Das Diagramm zeigt die Werte von + DI, -DI und ADX über den Verlauf des Zeitintervalls.