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Handel mit der MACD-Divergenz

algorithmischer Handel : Handel mit der MACD-Divergenz

Das 1979 von Gerald Appel erfundene Moving Average Convergence Divergence (MACD) ist einer der beliebtesten technischen Indikatoren im Handel. Der MACD wird von Händlern auf der ganzen Welt für seine Einfachheit und Flexibilität geschätzt, da er entweder als Trend- oder Momentumindikator verwendet werden kann.

Der Handel mit Divergenz ist eine beliebte Methode, um das MACD-Histogramm (das wir weiter unten erläutern) zu verwenden. Leider ist der Handel mit Divergenz nicht sehr genau, da er mehr fehlschlägt, als es gelingt. Um herauszufinden, was eine logischere Methode für den Handel mit der MACD-Divergenz sein könnte, betrachten wir die Verwendung des MACD-Histogramms sowohl für Trade-Entry- als auch für Trade-Exit-Signale (statt nur für Entry-Signale) und wie Devisenhändler in einer einzigartigen Position sind, um von einem solchen zu profitieren Strategie.

MACD: Ein Überblick

Das Konzept hinter dem MACD ist ziemlich einfach. Im Wesentlichen wird die Differenz zwischen dem 26-Tage- und dem 12-Tage-Exponential Moving Average (EMA) eines Instruments berechnet. Von den beiden gleitenden Durchschnitten, aus denen sich der MACD zusammensetzt, ist der 12-Tage-EMA offensichtlich der schnellere, während der 26-Tage-EMA langsamer ist. Bei der Berechnung ihrer Werte verwenden beide gleitenden Durchschnitte die Schlusskurse für jeden Zeitraum, der gemessen wird. In der MACD-Grafik ist auch eine neun-tägige EMA des MACD selbst eingezeichnet, die als Auslöser für Kauf- und Verkaufsentscheidungen dient. Der MACD gibt ein zinsbullisches Signal ab, wenn er über seinen eigenen Neun-Tage-EMA steigt, und sendet ein Verkaufszeichen, wenn er unter seinen Neun-Tage-EMA fällt.

Das MACD-Histogramm ist eine elegante visuelle Darstellung des Unterschieds zwischen dem MACD und seiner neun Tage dauernden EMA. Das Histogramm ist positiv, wenn der MACD über dem Neun-Tage-EMA liegt, und negativ, wenn der MACD unter dem Neun-Tage-EMA liegt. Wenn die Preise steigen, wächst das Histogramm mit zunehmender Geschwindigkeit der Preisbewegung und schrumpft mit abnehmender Preisbewegung. Dasselbe Prinzip funktioniert umgekehrt, wenn die Preise fallen.

Abbildung 1 ist ein gutes Beispiel für ein MACD-Histogramm in Aktion.

Abbildung 1: MACD-Histogramm. Wenn die Kursbewegung (oberer Teil des Bildschirms) nach unten beschleunigt, erzeugt das MACD-Histogramm (im unteren Teil des Bildschirms) neue Tiefststände.

Quelle: FXTrek Intellicharts

Das MACD-Histogramm ist der Hauptgrund, warum sich so viele Händler auf diesen Indikator verlassen, um die Dynamik zu messen, da er auf die Geschwindigkeit der Preisbewegung reagiert. Tatsächlich verwenden die meisten Händler den MACD-Indikator häufiger, um die Stärke der Kursbewegung zu messen, als um die Richtung eines Trends zu bestimmen.

Handelsdivergenz

Wie bereits erwähnt, ist die Handelsdivergenz eine klassische Methode, mit der das MACD-Histogramm verwendet wird. Eine der gebräuchlichsten Einstellungen besteht darin, Diagrammpunkte zu finden, bei denen der Preis einen neuen Schwung hoch oder einen neuen Schwung niedrig macht, das MACD-Histogramm jedoch nicht, was auf eine Abweichung zwischen Preis und Momentum hinweist.

Abbildung 2 zeigt einen typischen Divergenzhandel.

Abbildung 2: Ein typischer (negativer) Divergenzhandel mit einem MACD-Histogramm. Am rechten Kreis im Preischart bilden die Preisbewegungen ein neues Hoch, aber am entsprechenden eingekreisten Punkt im MACD-Histogramm kann das MACD-Histogramm sein vorheriges Hoch von 0, 3307 nicht überschreiten. (Das Histogramm erreichte dieses Hoch an dem Punkt, der durch den unteren linken Kreis angezeigt wird.) Die Divergenz ist ein Signal dafür, dass sich der Preis beim neuen Hoch umkehren wird, und als solches ist es ein Signal für den Händler, einzusteigen eine kurze Position.

Quelle: Quelle: FXTrek Intellicharts

Leider ist der Divergenzhandel nicht sehr genau, da er öfter scheitert als es gelingt. Die Kurse weisen häufig mehrere letzte Anstiege auf oder ab auf, die Stopps auslösen und die Händler aus ihrer Position zwingen, kurz bevor die Bewegung tatsächlich eine nachhaltige Wendung vollzieht und der Handel rentabel wird.

Abbildung 3 zeigt ein typisches Divergenz-Fakeout, das im Laufe der Jahre zahlreiche Händler frustriert hat.

Abbildung 3: Ein typisches Divergenz-Fakeout. Starke Divergenz wird durch den rechten Kreis (am unteren Rand des Diagramms) durch die vertikale Linie dargestellt, aber Trader, die ihre Stopps auf Swing-Highs setzen, wären aus dem Trade herausgenommen worden, bevor er sich in ihre Richtung gedreht hätte.

Quelle: Quelle: FXTrek Intellicharts

Einer der Gründe, warum Trader bei diesem Setup häufig verlieren, ist, dass sie auf ein Signal des MACD-Indikators hin einen Trade eingehen, diesen aber auf der Grundlage der Kursbewegung verlassen. Da das MACD-Histogramm eine Ableitung des Preises ist und nicht der Preis selbst, handelt es sich bei diesem Ansatz um die Handelsversion des Mischens von Äpfeln und Orangen.

Verwenden des MACD-Histogramms für den Ein- und Ausgang

Um die Inkonsistenz zwischen Ein- und Ausstieg zu beheben, kann ein Händler das MACD-Histogramm sowohl für Trade Entry- als auch für Trade Exit-Signale verwenden. Zu diesem Zweck geht der Trader, der mit der negativen Divergenz handelt, am Anfangspunkt der Divergenz eine teilweise Short-Position ein. Statt jedoch den Stop auf den nächsthöheren Kurs zu setzen, bricht er den Trade nur ab, wenn der Höchststand von Das MACD-Histogramm überschreitet das vorherige Hoch, was darauf hinweist, dass sich das Momentum tatsächlich beschleunigt und der Trader im Trade wirklich falsch liegt. Wenn das MACD-Histogramm andererseits kein neues Swing-Hoch generiert, fügt der Händler seine oder ihre Ausgangsposition hinzu und erzielt kontinuierlich einen höheren Durchschnittspreis für das Short.

Devisenhändler sind einzigartig positioniert, um von dieser Strategie zu profitieren, denn je größer die Position ist, desto größer sind die potenziellen Gewinne, sobald sich der Preis umkehrt. In Forex (FX) können Sie diese Strategie mit jeder Positionsgröße implementieren und müssen sich nicht um die Beeinflussung des Preises kümmern. (Händler können Transaktionen mit einer Größe von bis zu 100.000 Einheiten oder bis zu 1.000 Einheiten mit dem gleichen typischen Spread von 3-5 Punkten in den Hauptpaaren ausführen.)

Tatsächlich erfordert diese Strategie, dass der Händler den Durchschnitt bildet, wenn sich die Preise vorübergehend gegen ihn bewegen. Dies wird normalerweise nicht als gute Strategie angesehen. Viele Handelsbücher haben eine solche Technik spöttisch als "Hinzufügen zu Ihren Verlierern" bezeichnet. In diesem Fall hat der Händler jedoch einen logischen Grund dafür: Das MACD-Histogramm weist auf eine Divergenz hin, die darauf hinweist, dass die Dynamik nachlässt und der Preis sich möglicherweise bald dreht. In der Tat versucht der Trader, den Bluff zwischen der scheinbaren Stärke der sofortigen Preisbewegung und den MACD-Werten, die auf eine bevorstehende Schwäche hindeuten, zu nennen. Dennoch kann ein gut vorbereiteter Trader, der die Vorteile der Fixkosten in FX nutzt, durch eine ordnungsgemäße Mittelung des Trades den vorübergehenden Drawdowns widerstehen, bis sich der Preis zu seinen Gunsten ändert.

Abbildung 4 veranschaulicht diese Strategie in Aktion.

Abbildung 4: Die Grafik zeigt, wo der Preis aufeinanderfolgende Höchststände erreicht, das MACD-Histogramm jedoch nicht - ein Hinweis auf den möglichen Rückgang. Indem der Trader seinen Short aufschlägt, erzielt er letztendlich einen beachtlichen Gewinn, da sich der Preis nach dem letzten Punkt der Divergenz nachhaltig umkehrt.

Quelle: Quelle: FXTrek Intellicharts

Die Quintessenz

Der Handel ist wie das Leben selten schwarz-weiß. Einige Regeln, auf die sich Händler blind einig sind, wie zum Beispiel, dass sie niemals zu einem Verlierer beitragen, können erfolgreich gebrochen werden, um außergewöhnliche Gewinne zu erzielen. Es muss jedoch ein logischer, methodischer Ansatz für die Verletzung dieser wichtigen Geldverwaltungsregeln festgelegt werden, bevor versucht wird, Gewinne zu erfassen. Im Fall des MACD-Histogramms bietet der Handel mit dem Indikator anstelle des Preises eine neue Möglichkeit, eine alte Idee zu handeln: Divergenz. Die Anwendung dieser Methode auf den FX-Markt, die eine mühelose Skalierung von Positionen ermöglicht, macht diese Idee für Daytrader und Positiontrader noch faszinierender.

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