Die perfekten gleitenden Durchschnitte für den Tageshandel

Daytrader benötigen ein kontinuierliches Feedback zu kurzfristigen Kursbewegungen, um blitzschnelle Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen zu können. Intraday-Balken in mehreren gleitenden Durchschnitten dienen diesem Zweck und ermöglichen eine schnelle Analyse, die aktuelle Risiken sowie die vorteilhaftesten Ein- und Ausgänge hervorhebt. Diese Durchschnittswerte fungieren auch als Makrofilter und teilen dem beobachtenden Händler die besten Zeiten mit, um beiseite zu treten und auf günstigere Bedingungen zu warten.

Die Auswahl der richtigen gleitenden Durchschnitte erhöht die Zuverlässigkeit aller technisch fundierten Tageshandelsstrategien, während schlechte oder falsch ausgerichtete Einstellungen ansonsten rentable Ansätze untergraben. In den meisten Fällen funktionieren identische Einstellungen in allen kurzfristigen Zeitrahmen, sodass der Trader die erforderlichen Anpassungen nur über die Länge des Charts vornehmen kann.

In Anbetracht dieser Einheitlichkeit funktioniert eine identische Menge von gleitenden Durchschnitten sowohl für Skalpiertechniken als auch für den Kauf am Morgen und den Verkauf am Nachmittag. Der Trader reagiert auf unterschiedliche Halteperioden nur anhand der Chartlänge, wobei sich die Skalierer auf 1-Minuten-Charts konzentrieren, während traditionelle Tages-Trader 5-Minuten- und 15-Minuten-Charts untersuchen. Dieser Prozess erstreckt sich sogar auf Übernacht-Holds, sodass Swingtrader diese Durchschnittswerte auf einem 60-Minuten-Chart verwenden können.

5-8-13 gleitende Durchschnitte

Die Kombination aus einfachen gleitenden Durchschnitten (SMAs) mit 5, 8 und 13 Bar bietet eine perfekte Passform für Tageshandelsstrategien. Dies sind von Fibonacci abgestimmte Einstellungen, die den Test der Zeit bestehen. Um die Einstellungen jedoch richtig verwenden zu können, sind jedoch Interpretationsfähigkeiten erforderlich. Es ist ein visueller Prozess, der die relativen Beziehungen zwischen gleitenden Durchschnitten und Kursen sowie MA-Steigungen untersucht, die subtile Veränderungen der kurzfristigen Dynamik widerspiegeln.

Eine Zunahme des beobachteten Momentums bietet Kaufmöglichkeiten für Daytrader, während sich die signalfristigen Exits verringern. Abnahmen, die einen rückläufigen gleitenden Durchschnitt in mehreren Zeitrahmen auslösen, bieten Leerverkaufsmöglichkeiten, wobei profitable Verkäufe gedeckt werden, wenn die gleitenden Durchschnitte anfangen, höher zu werden. Der Prozess identifiziert auch seitwärts gerichtete Märkte und weist den Daytrader an, bei schwachen Intraday-Trends und begrenzten Möglichkeiten zur Seite zu stehen.

Zwei Handelsbeispiele

Verwenden von 5-8-13 in einem Long Trade

Apple Inc. (AAPL) erstellt auf dem 5-Minuten-Chart ein Basismuster von über 105 US-Dollar (A) und bricht über die Mittagspause zu einer kurzfristigen Rallye aus (B). 5-, 8- und 13-bar-SMAs weisen auf eine höhere Ebene, während der Abstand zwischen gleitenden Durchschnitten zunimmt, was auf eine steigende Rallye-Dynamik hinweist. Der Kurs bewegt sich in eine bullische Ausrichtung über den gleitenden Durchschnitten, vor einem 1, 40-Punkte-Swing, der gute Handelsgewinne am Tag bietet.

Die Rallye bleibt nach 12 Uhr stehen und senkt den Kurs auf den 8-bar-SMA (C), während der 5-bar-SMA sich zurückzieht und vor einem letzten Rallyeschub auf dem gleichen Niveau (D) Unterstützung findet. Aggressive Daytrader können Gewinne mitnehmen, wenn Preissenkungen durch die 5-Bar-SMA gehen oder warten, bis sich die gleitenden Durchschnitte abgeflacht haben und überschlagen (E), wie sie es am Nachmittag getan haben. Beide Preisniveaus bieten vorteilhafte Ausgänge.

Verwenden von 5-8-13 in einem Leerverkauf

Die Apple-Aktie konsolidiert am Ende einer Sitzung nahe 109 US-Dollar (A) und notiert am nächsten Morgen tiefer (B). 5-, 8- und 13-bar-SMAs zeigen nach unten, während der Abstand zwischen gleitenden Durchschnitten zunimmt, was auf eine steigende Verkaufsdynamik hinweist. Der Kurs bewegt sich auf dem Boden der gleitenden Durchschnitte in eine bärische Ausrichtung, bevor ein 3-Punkte-Schwung eintritt, der gute Leerverkaufsgewinne bietet.

Der Ausverkauf bleibt vormittags stehen und erhöht den Preis auf den 13-Bar-SMA (C), während der 5-Bar-SMA vor einem endgültigen Ausverkaufsschub auf einen Widerstand auf dem gleichen Niveau (D) prallt. Aggressive Daytrader können Leerverkaufsgewinne mitnehmen, während der Preis über dem 5-Bar-SMA steigt, oder darauf warten, dass sich die gleitenden Durchschnitte abflachen und höher werden (E), wie sie es am Nachmittag getan haben. Beide Preisniveaus bieten günstige Leerverkäufe.

Signale zur Seite stehen

Wechselbeziehungen zwischen Preis und gleitendem Durchschnitt signalisieren auch Perioden mit nachteiligen Opportunitätskosten, in denen spekulatives Kapital erhalten bleiben sollte. Trendlose Märkte und Perioden mit hoher Volatilität werden SMAs mit 5, 8 und 13 Bar zu großangelegten Peitschensägen zwingen. Die horizontale Ausrichtung und die häufigen Überkreuzungen weisen beobachtende Händler an, sich auf ihre Hände zu setzen.

Handelsspannen dehnen sich in volatilen Märkten aus und schrumpfen in trendlosen Märkten. In beiden Fällen weisen gleitende Durchschnitte ähnliche Merkmale auf, die bei Tageshandelspositionen zur Vorsicht führen. Diese defensiven Attribute sollten dem Gedächtnis zugewiesen und als übergeordneter Filter für kurzfristige Strategien verwendet werden, da sie einen übermäßigen Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung haben.

Peitschensägen vermeiden

Apple schaukelt und webt durch eine Nachmittagssitzung in einem abgehackten und flüchtigen Muster, wobei der Preis im Bereich von 1 Punkt hin und her peitscht. 5-, 8- und 13-bar-SMAs zeigen ähnliche Peitschensägen mit mehreren Überkreuzungen, aber geringer Ausrichtung zwischen gleitenden Durchschnitten. Diese hohen Geräuschpegel warnen den aufmerksamen Tageshändler, Einsätze zu erhöhen und zu einem anderen Wertpapier überzugehen.

Die Quintessenz

Einfache gleitende Durchschnitte mit 5, 8 und 13 Bar bieten perfekte Inputs für Daytrader, die schnelle Gewinne auf der Long- und Short-Seite erzielen möchten. Die gleitenden Durchschnitte eignen sich auch gut als Filter, um Marktteilnehmern mit schnellen Fingern mitzuteilen, wenn das Risiko für Innertageseintritte zu hoch ist.