Der gleitende Durchschnitt und Ihre Forex-Strategie

Ein Forex-Trader kann eine einfache Handelsstrategie erstellen, um Handelsmöglichkeiten mit nur wenigen gleitenden Durchschnitten (Moving Averages, MAs) oder zugehörigen Indikatoren zu nutzen.

Gleitende Durchschnitte sind ein häufig verwendeter technischer Indikator im Devisenhandel, insbesondere über 10, 50, 100 und 200 Perioden. MAs werden hauptsächlich als Trendindikatoren verwendet und identifizieren auch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Die beiden häufigsten MAs sind der einfache gleitende Durchschnitt (SMA), der den Durchschnittspreis über eine bestimmte Anzahl von Zeiträumen darstellt, und der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA), der den aktuellen Preisen mehr Gewicht verleiht.

Nachfolgend haben wir einige Handelsstrategien für den Intraday- und den langfristigen Handel skizziert.

Moving Average-Handelsstrategie

Diese Strategie für den Handel mit gleitenden Durchschnitten verwendet die EMA, da diese Art von Durchschnitt so konzipiert ist, dass sie schnell auf Preisänderungen reagiert. Hier sind die Strategieschritte.

• Zeichnen Sie drei exponentielle gleitende Durchschnitte - einen Fünf-Perioden-EMA, einen 20-Perioden-EMA und einen 50-Perioden-EMA - auf einem 15-Minuten-Diagramm.
• Kaufen Sie, wenn der EMA mit fünf Zeiträumen von unten nach oben über dem EMA mit 20 Zeiträumen liegt und der Preis für EMAs mit fünf und 20 Zeiträumen über dem EMA mit 50 Zeiträumen liegt.
• Verkaufen Sie bei einem Sell-Trade, wenn der Fünf-Perioden-EMA über dem 20-Perioden-EMA liegt und sowohl der EMA als auch der Preis unter dem 50-Perioden-EMA liegen.
• Platzieren Sie die erste Stop-Loss-Order unterhalb des 20-Perioden-EMA (für einen Kaufhandel) oder alternativ ca. 10 Pips vom Einstiegspreis.
• Ein optionaler Schritt besteht darin, den Stop-Loss auf Break-Even zu verschieben, wenn der Trade 10 Pips profitabel ist.
• Erwägen Sie die Platzierung eines Gewinnziels von 20 Pips oder den Ausstieg, wenn die Fünf-Perioden-Marke die 20-Perioden-Marke bei Long-Positionen unterschreitet oder wenn die Fünf-Perioden-Marke bei Short-Positionen die 20-Perioden-Marke überschreitet.

Forex-Händler verwenden häufig eine kurzfristige MA-Überkreuzung einer langfristigen MA als Grundlage für eine Handelsstrategie. Spielen Sie mit verschiedenen MA-Längen oder Zeitrahmen, um herauszufinden, welche für Sie am besten geeignet sind.

Strategie für den Handel mit Umschlägen mit gleitendem Durchschnitt

Umschläge mit gleitendem Durchschnitt sind prozentuale Umschläge, die über und unter einem gleitenden Durchschnitt liegen. Die Art des gleitenden Durchschnitts, der als Grundlage für die Umschläge festgelegt wird, spielt keine Rolle, sodass Forex-Händler entweder eine einfache, exponentielle oder gewichtete MA verwenden können.

Forex-Händler sollten verschiedene Prozentsätze, Zeitintervalle und Währungspaare testen, um zu verstehen, wie sie eine Hüllkurvenstrategie am besten anwenden können. Am häufigsten werden Briefumschläge über einen Zeitraum von 10 bis 100 Tagen angezeigt, und für Tages-Charts werden Bänder verwendet, deren Abstand vom gleitenden Durchschnitt zwischen 1 und 10% liegt. Beim Tageshandel liegen die Umschläge oft unter 1%. In der folgenden Ein-Minuten-Tabelle beträgt die MA-Länge 20 und die Umschläge 0, 05%. Die Einstellungen, insbesondere der Prozentsatz, müssen je nach Volatilität möglicherweise von Tag zu Tag geändert werden. Verwenden Sie Einstellungen, mit denen die unten stehende Strategie an der Kursbewegung des Tages ausgerichtet wird.

Handeln Sie im Idealfall nur, wenn eine starke allgemeine Ausrichtung auf den Preis besteht. Dann handeln Sie nur in diese Richtung. Wenn sich der Preis in einem Aufwärtstrend befindet, ziehen Sie den Kauf in Betracht, sobald sich der Preis dem mittleren Band (MA) nähert, und beginnen Sie dann, von ihm abzuheben. In einem starken Abwärtstrend, kurz, wenn sich der Preis dem Mittelband nähert und dann beginnt, von ihm abzuweichen.

Sobald ein Short genommen wurde, platzieren Sie einen Stop-Loss-Pip über dem zuletzt gebildeten Swing-High. Sobald ein langer Trade abgeschlossen ist, platzieren Sie einen Stop-Loss-Pip unter dem gerade gebildeten Swing-Low. Erwägen Sie den Ausstieg, wenn der Preis bei einem Short-Trade das untere Band oder bei einem Long-Trade das obere Band erreicht. Alternativ können Sie ein Ziel festlegen, das mindestens das Zweifache des Risikos beträgt. Wenn Sie beispielsweise fünf Pips riskieren, setzen Sie ein Ziel 10 Pips vom Eintrag entfernt.

Moving Average Ribbon-Handelsstrategie

Das gleitende Durchschnittsband kann verwendet werden, um eine grundlegende Forex-Handelsstrategie zu erstellen, die auf einem langsamen Übergang des Trendwechsels basiert. Es kann mit einer Trendänderung in beide Richtungen (nach oben oder nach unten) verwendet werden.

Die Erstellung des gleitenden Durchschnitts basiert auf der Überzeugung, dass mehr besser ist, wenn gleitende Durchschnitte auf einem Diagramm dargestellt werden. Das Menüband besteht aus einer Reihe von acht bis 15 exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs), die sich von sehr kurzfristigen bis zu langfristigen Durchschnitten unterscheiden und alle auf demselben Diagramm dargestellt sind. Das resultierende Band von Durchschnittswerten soll einen Hinweis sowohl auf die Trendrichtung als auch auf die Stärke des Trends geben. Ein steilerer Winkel der gleitenden Durchschnitte - und ein größerer Abstand zwischen ihnen, wodurch sich das Band auffächert oder erweitert - deutet auf einen starken Trend hin.

Herkömmliche Kauf- oder Verkaufssignale für das Band mit gleitendem Durchschnitt sind die gleichen Arten von Überkreuzungssignalen, die bei anderen Strategien mit gleitendem Durchschnitt verwendet werden. Da es sich um eine Vielzahl von Frequenzweichen handelt, muss ein Händler auswählen, wie viele Frequenzweichen ein gutes Handelssignal darstellen.

Eine alternative Strategie kann verwendet werden, um risikoarme Handelseinträge mit hohem Gewinnpotenzial bereitzustellen. Die im Folgenden beschriebene Strategie zielt darauf ab, einen entscheidenden Marktausbruch in beide Richtungen zu erzielen, der häufig auftritt, nachdem ein Markt über einen längeren Zeitraum in einem engen und engen Bereich gehandelt hat.

Berücksichtigen Sie die folgenden Schritte, um diese Strategie zu verwenden:

• Beobachten Sie einen Zeitraum, in dem alle (oder die meisten) gleitenden Durchschnitte eng zusammenlaufen, wenn sich der Preis seitwärts abflacht. Im Idealfall liegen die verschiedenen gleitenden Durchschnitte so nahe beieinander, dass sie fast eine dicke Linie bilden und nur einen geringen Abstand zwischen den einzelnen gleitenden Durchschnittslinien aufweisen.
• Klammern Sie die enge Handelsspanne mit einer Kauforder über dem Höchststand und einer Verkaufsorder unter dem Tiefststand ein. Wenn die Kauforder ausgelöst wird, platzieren Sie eine erste Stop-Loss-Order unterhalb des Tiefs der Handelsspanne. Wenn der Verkaufsauftrag ausgelöst wird, platzieren Sie einen Stop knapp über dem oberen Bereich.

Moving Average Convergence Divergence Handelsstrategie

Das Histogramm der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD) zeigt den Unterschied zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA), einem 26-Perioden-EMA und einem 12-Perioden-EMA. Zusätzlich wird eine EMA mit neun Perioden als Überlagerung auf dem Histogramm dargestellt. Das Histogramm zeigt positive oder negative Werte in Bezug auf eine Nulllinie. Während der MACD im Devisenhandel am häufigsten als Momentum-Indikator verwendet wird, kann er auch zur Anzeige von Marktrichtung und -trend verwendet werden.

Es gibt verschiedene Forex-Handelsstrategien, die mit dem MACD-Indikator erstellt werden können. Hier ist ein Beispiel.

• Tauschen Sie die MACD- und Signalleitungs-Überkreuzungen. Verwenden Sie den Trend als Kontext, wenn der Preis im Trend liegt (MACD sollte über der Nulllinie liegen), und kaufen Sie, wenn der MACD die Signallinie von unten überschreitet. Leerverkauf in einem Abwärtstrend (MACD sollte unter der Nulllinie liegen), wenn der MACD die Signallinie unterschreitet.
• Wenn dies lange dauert, beenden Sie den Vorgang, wenn der MACD wieder unter die Signallinie fällt.
• Wenn er kurz ist, beenden Sie ihn, wenn der MACD wieder über der Signallinie aufsteigt.
• Platzieren Sie zu Beginn des Handels einen Stop-Loss knapp unter dem letzten Swing-Tief, wenn Sie eine Long-Position einnehmen. Platzieren Sie einen Stop-Loss direkt über dem letzten Swing-High, wenn Sie eine Short-Position eingehen.

Guppy Multiple Moving Average

Der Guppy Multiple Moving Average (GMMA) setzt sich aus zwei getrennten Sätzen von exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) zusammen. Der erste Satz hat EMAs für die vorherigen drei, fünf, acht, 10, 12 und 15 Handelstage. Daryl Guppy, der australische Händler und Erfinder des GMMA, glaubte, dass dieser erste Satz die Stimmung und Richtung der kurzfristigen Händler hervorhebt. Ein zweiter Satz besteht aus EMAs für die vorherigen 30, 35, 40, 45, 50 und 60 Tage. Wenn Anpassungen vorgenommen werden müssen, um die Natur eines bestimmten Währungspaares zu kompensieren, werden die langfristigen EMAs geändert. Dieser zweite Satz soll längerfristige Anlegeraktivität zeigen.

Wenn ein kurzfristiger Trend keine Unterstützung aus den längerfristigen Durchschnittswerten zu ziehen scheint, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass der längerfristige Trend nachlässt. Ein visuelles Bild finden Sie in der obigen Farbbandstrategie. Mit dem Guppy-System können Sie die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte alle in einer Farbe und alle längerfristigen gleitenden Durchschnitte in einer anderen Farbe anzeigen. Beobachten Sie die beiden Sets auf Überkreuzungen, wie beim Ribbon. Wenn die kürzeren Durchschnitte beginnen, sich unter oder über den längerfristigen MAs zu kreuzen, könnte sich der Trend wenden.

Die Quintessenz

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen gleitenden Durchschnitt als Teil einer Forex-Handelsstrategie zu verwenden. Indikatoren für den gleitenden Durchschnitt des Handels können einzeln oder als Umschläge, Bänder oder Konvergenz-Divergenz-Strategien (um einige Beispiele zu nennen) verwendet werden. Passen Sie die Einstellungen an, bevor Sie einen dieser Indikatoren oder Strategien verwenden, um sicherzustellen, dass die Strategien für die von Ihnen gehandelten Forex-Paare und Zeitrahmen günstige Ergebnisse liefern. Die gleitenden Durchschnitte bleiben hinter den Indikatoren zurück, was bedeutet, dass sie nicht vorhersagen, wohin der Preis geht, sondern lediglich Daten darüber liefern, wo der Preis gelegen hat. Die gleitenden Durchschnitte und die damit verbundenen Strategien funktionieren in stark im Trend liegenden Märkten in der Regel am besten. (Zugehörige Informationen finden Sie unter "Die perfekten gleitenden Durchschnitte für den Tageshandel".)