Linear gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA)
Ein linear gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) ist eine Berechnung des gleitenden Durchschnitts, bei der aktuelle Preisdaten stärker gewichtet werden. Der jüngste Preis hat die höchste Gewichtung, und jeder frühere Preis hat zunehmend weniger Gewicht. Die Gewichte fallen linear ab. LWMAs reagieren schneller auf Preisänderungen als einfache gleitende Durchschnitte (SMA) und exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA).
Die zentralen Thesen
- Verwenden Sie einen linear gewichteten gleitenden Durchschnitt wie eine SMA oder EMA.
- Verwenden Sie eine LWMA, um den Preistrend und die Kursumkehr klarer zu definieren, Handelssignale auf der Grundlage von Crossovers bereitzustellen und Bereiche mit potenzieller Unterstützung oder potenziellem Widerstand anzugeben.
- Händler, die einen gleitenden Durchschnitt mit weniger Verzögerung als ein SMA wünschen, möchten möglicherweise einen LWMA verwenden.
Die Formel für den linear gewichteten gleitenden Durchschnitt (LWMA) lautet
LWMA = (Pn ∗ W1) + (Pn - 1 ∗ W2) + (Pn - 2 ∗ W3) ... ∑Wo: P = Preis für die Periode n = Die letzte Periode n - 1 ist die vorherige Periode, und n-2 ist zwei Perioden vor W = Das zugewiesene Gewicht für jede Periode, wobei das höchste Gewicht zuerst geht und dann linear abfällt, basierend auf der Anzahl der verwendeten Perioden \ begin {align} & \ text {LWMA} = \ frac {\ left ( P_n * W_1 \ rechts) + \ links (P_ {n-1} * W_2 \ rechts) + \ links (P_ {n-2} * W_3 \ rechts) ...} {\ sum {W}} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {P = Preis für den Zeitraum} \\ & \ text {n = Der letzte Zeitraum, n-1 ist der vorherige Zeitraum, } \\ & \ text {und n- 2 ist zwei Perioden vor} \\ & \ text {W = Das zugewiesene Gewicht für jede Periode, wobei das} \\ & \ text {höchste Gewicht zuerst und dann linear absteigend} \\ & \ text {basierend auf der Anzahl von verwendete Perioden} \\ \ ende {ausgerichtet} LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3) ... wobei: P = Preis für die Periode n = Die letzte Periode, n-1 ist die vorherige Periode und n-2 ist zwei Perioden vorherW = Das zugewiesene Gewicht für jede Periode, mit Das höchste Gewicht zuerst und dann linear absteigend, basierend auf der Anzahl der verwendeten Perioden
So berechnen Sie den linear gewichteten gleitenden Durchschnitt (LWMA)
- Wählen Sie eine Lookback-Periode. Dies ist, wie viele n-Werte im LWMA berechnet werden.
- Berechnen Sie die linearen Gewichte für jede Periode. Dies kann auf verschiedene Arten erreicht werden. Am einfachsten ist es, n als Gewicht für den ersten Wert zuzuweisen. Wenn Sie beispielsweise einen Lookback mit 100 Perioden verwenden, wird der erste Wert mit einer Gewichtung von 100 multipliziert und der nächste Wert mit einer Gewichtung von 99 multipliziert. Eine komplexere Methode besteht darin, für den letzten Wert eine andere Gewichtung zu wählen. Beispiel: 30. Jetzt muss jeder Wert um 30/100 fallen, damit das Gewicht eins ist, wenn n-99 (100. Periode) erreicht ist.
- Multiplizieren Sie die Preise für jede Periode mit ihren jeweiligen Gewichten und erhalten Sie dann die Gesamtsumme.
- Teilen Sie das Obige durch die Summe aller Gewichte.
Angenommen, wir möchten den linear gewichteten gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses einer Aktie in den letzten fünf Tagen berechnen.
Beginnen Sie mit dem Multiplizieren des heutigen Preises mit 5, des gestrigen mit 4 und des Preises des Vortages mit 3. Multiplizieren Sie den Preis jedes Tages mit seiner Position in der Datenreihe, bis Sie den ersten Preis in der Datenreihe erreicht haben, der mit 1 multipliziert wird. Addieren Sie diese Ergebnisse, dividieren Sie sie durch die Summe der Gewichte, und Sie erhalten den linear gewichteten gleitenden Durchschnitt für diesen Zeitraum.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Nehmen wir an, der Kurs dieser Aktie schwankt wie folgt:
Tag 5: 90, 90 USD
Tag 4: 90, 36 USD
Tag 3: 90, 28 $
Tag 2: 90, 83 USD
Tag 1: 90, 91 $
((90, 90 * 5) + (90, 36 * 4) + (90, 28 * 3) + (90, 83 * 2) + (90, 91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90, 62
Die LWMA dieser Aktie über diesen Zeitraum beträgt 90, 62 USD.
Was sagt Ihnen der linear gewichtete gleitende Durchschnitt (LWMA)?
Der linear gewichtete gleitende Durchschnitt ist eine Methode zur Berechnung des Durchschnittspreises eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum. Diese Methode gewichtet aktuelle Daten stärker als ältere Daten und dient zur Analyse von Markttrends.
Wenn der Preis über dem LWMA liegt und der LWMA steigt, liegt der Preis im Allgemeinen über dem gewichteten Durchschnitt, was zur Bestätigung eines Aufwärtstrends beiträgt. Wenn der Preis unter dem LWMA liegt und der LWMA nach unten zeigt, kann dies einen Abwärtstrend des Preises bestätigen.
Wenn der Preis den LWMA überschreitet, könnte dies eine Trendänderung signalisieren. Wenn der Preis beispielsweise über dem LWMA liegt und dann darunter fällt, könnte dies auf eine Verschiebung von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend hindeuten.
Bei der Beurteilung von Trends sollten Händler den Lookback-Zeitraum berücksichtigen. Die Lookback-Periode gibt an, wie viele Perioden in der LWMA berechnet werden. Ein LWMA mit fünf Perioden verfolgt den Preis sehr genau und ist nützlich, um kleine Trends zu verfolgen, da die Linie selbst durch geringfügige Preisschwankungen leicht durchbrochen werden kann. Ein 100-Perioden-LWMA verfolgt den Preis nicht so genau, was bedeutet, dass zwischen dem LWMA und dem Preis häufig Platz ist. Dies ermöglicht die Bestimmung längerfristiger Trends und Umkehrungen.
Wie bei anderen Arten von gleitenden Durchschnitten kann der LWMA manchmal verwendet werden, um Unterstützungs- und Widerstandsbereiche anzuzeigen. In der Vergangenheit hat sich der Preis beispielsweise mehrfach von der LWMA erholt und ist dann gestiegen. Dies zeigt an, dass die Leitung als Support fungiert. Die Leitung kann auch in Zukunft als Support fungieren. Andernfalls könnte sich die Preisentwicklung ändern. Es könnte sich nach unten umkehren oder eine Periode beginnen, in der es sich mehr seitwärts bewegt.
Was ist der Unterschied zwischen einem linear gewichteten gleitenden Durchschnitt (LWMA) und einem doppelt exponentiellen gleitenden Durchschnitt (DEMA)?
Beide gleitenden Durchschnitte sollen die Verzögerung verringern, die der SMA inhärent ist. Die LWMA tut dies, indem sie die jüngsten Preise stärker berücksichtigt. Der Double Exponential Moving Average (DEMA) multipliziert dazu die EMA über einen bestimmten Zeitraum mit zwei und subtrahiert dann eine geglättete EMA. Da die MAs unterschiedlich berechnet werden, werden in einer Preistabelle unterschiedliche Werte angegeben.
Die Einschränkungen der Verwendung eines linear gewichteten gleitenden Durchschnitts (LWMA)
Alle gleitenden Durchschnitte helfen dabei, Trends zu definieren, wenn sie vorhanden sind, liefern jedoch nur wenige Informationen, wenn die Kursbewegung unruhig ist oder sich überwiegend seitwärts bewegt. In diesen Zeiten pendelt der Preis um die MA. Während dieser Zeit liefert der MA keine guten Frequenzweichen- oder Unterstützungs- / Widerstandssignale.
Eine LWMA bietet möglicherweise keine Unterstützung oder Widerstand. Dies ist besonders wahrscheinlich, wenn dies in der Vergangenheit nicht der Fall war.
Es können auch mehrere falsche Signale auftreten, bevor sich ein signifikanter Trend entwickelt. Ein falsches Signal ist, wenn der Preis die LWMA überschreitet, sich dann aber nicht in die erwartete Richtung bewegt, was zu einem schlechten Handel führt.
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