Kombination von Trend- und Gegentrendindikatoren

Eines der ältesten Sprichwörter im gesamten Handel ist, dass "der Trend dein Freund ist". Da der Trend die vorherrschende Kursrichtung für ein bestimmtes handelbares Wertpapier festlegt, kann mit dem aktuellen Trend mehr Geld verdient werden, als mit dem Kampf dagegen. Trotzdem ist es instinktiv, zum niedrigsten Preis kaufen und zum höchsten Preis verkaufen zu wollen. Die einzige Möglichkeit, dies auf den Finanzmärkten zu tun, besteht darin, zu versuchen, "die Talsohle zu kaufen" und "die Talsohle zu verkaufen", was per Definition ein Gegentrendansatz für den Handel ist. (Siehe auch: 7 Handwerkszeug .)

An jedem Handelstag spielt der Kampf zwischen denjenigen, die versuchen, in einen etablierten Trend zu kaufen oder zu verkaufen, und denen, die versuchen, in der Nähe eines Tiefs zu kaufen und in der Nähe eines Hochs zu verkaufen, eine Rolle. Beide Arten von Händlern haben sehr überzeugende Argumente, warum ihr Ansatz überlegen ist. Interessanterweise könnte jedoch auf lange Sicht einer der besten Ansätze darin bestehen, diese beiden scheinbar unterschiedlichen Methoden miteinander zu verschmelzen. Oft ist die einfache Lösung die beste.

Ein kombinierter Ansatz

Zwei Aktionen helfen, Trendfolgetechniken und Gegentrendtechniken erfolgreich zu kombinieren:

1. Identifizieren Sie eine Methode, mit der der längerfristige Trend einigermaßen gut erkannt werden kann
2. Identifizieren Sie eine Counter-Trend-Methode, die Pullbacks innerhalb des längerfristigen Trends hervorhebt

Während das Finden eines optimalen Ansatzes einige Zeit und Mühe in Anspruch nehmen kann, kann das Hervorheben des potenziellen Nutzens dieses Konzepts unter Verwendung einiger sehr einfacher Techniken erfolgen.

Schritt 1: Ermitteln Sie den langfristigen Trend

In Abbildung 1 sehen Sie einen Aktienchart mit dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt der gezeichneten Schlusskurse. Unter dem Gesichtspunkt der Trendfolge können wir einfach sagen, dass der Trend "nach oben" ist und umgekehrt, wenn der letzte Schlusskurs über dem aktuellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt.

Abbildung 1: Preis mit gleitendem 200-Tage-Durchschnitt

Quelle: ProfitSource

Für unsere Zwecke suchen wir hier jedoch nicht nach einer Trendfolgemethode, die notwendigerweise tatsächliche Kauf- und Verkaufssignale auslöst. Wir versuchen lediglich, den vorherrschenden Trend einzugrenzen. Aus diesem Grund werden wir jetzt einen zweiten Trendfolgefilter hinzufügen. In Abbildung 2 sehen Sie, dass wir auch die gleitenden 10-Tage- und 30-Tage-Durchschnittswerte addiert haben.

Abbildung 2: Preis mit gleitenden Durchschnitten für 10 Tage, 30 Tage und 200 Tage

Quelle: ProfitSource

Unsere Regeln lauten nun also wie folgt:

1. Liegt der gleitende 10-Tage-Durchschnitt über dem gleitenden 30-Tage-Durchschnitt UND der letzte Schlusskurs über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, wird der aktuelle Trend als "Auf" bezeichnet.
2. Liegt der gleitende 10-Tage-Durchschnitt unter dem gleitenden 30-Tage-Durchschnitt UND der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, wird der aktuelle Trend als "Ab" bezeichnet. (Siehe auch: Ermittlung des exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitts. )

Schritt 2: Hinzufügen eines Countertrend-Indikators

Es gibt buchstäblich Dutzende potenzieller Indikatoren für den Gegentrend, für die man sich entscheiden könnte. Für unsere Zwecke werden wir etwas sehr Einfaches und relativ Kurzfristiges verwenden, da wir nach kurzfristigen Rückschlägen innerhalb eines insgesamt längerfristigen Trends suchen. Dieser Indikator wird einfach als Oszillator bezeichnet. Die Berechnungen sind einfach:

A = der 3-tägige gleitende Durchschnitt der Schlusskurse

B = 10-tägiger gleitender Durchschnitt der Schlusskurse

Der Oszillator ist einfach (A - B)

In Abbildung 3 sehen wir dasselbe Preischart wie in den Abbildungen 1 und 2, wobei der Oszillator unter der Preisaktion aufgetragen ist. Wenn der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers nachlässt, fällt der Oszillator unter Null und umgekehrt.

Abbildung 3: Preis mit 3/10 Oszillator

Quelle: ProfitSource

Schritt 3

Kombinieren wir nun die beiden bisher beschriebenen Methoden zu einer Methode. In Abbildung 4 sehen Sie noch einmal dasselbe Balkendiagramm wie in den vorherigen drei Abbildungen. In diesem Fall sehen wir die gleitenden 10-Tage-, 30-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte, die in der Kurstabelle mit dem unten angezeigten Oszillator aufgezeichnet sind.

Abbildung 4: Auf der Suche nach Oszillatorumkehrungen nach oben in einem etablierten Aufwärtstrend

Quelle: ProfitSource

Was ein Alert-Trader suchen sollte, sind Fälle, in denen:

1. Der gleitende 10-Tage-Durchschnitt liegt über dem gleitenden 30-Tage-Durchschnitt
2. Der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt
3. Der heutige Oszillator liegt über dem gestrigen Oszillator AND
4. Der gestrige Oszillatorwert war vor zwei Tagen sowohl negativ als auch unter dem Oszillatorwert.

Die Vervollständigung dieser Kriterien lässt darauf schließen, dass ein Pullback innerhalb eines längerfristigen Aufwärtstrends abgeschlossen sein könnte und die Preise möglicherweise nach oben tendieren könnten. Die oben genannten Kriterien stellen ein Szenario dar, in dem der Trend darauf hindeutet, dass die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen wird, der Anleger jedoch nicht zu Beginn des Zyklus Aktien kaufen wird.

Die Nachteile

Mit der in diesem Artikel beschriebenen Methode sind viele potenzielle Einschränkungen verbunden. In erster Linie sollte niemand davon ausgehen, dass die beschriebene Methode konsistente Handelsgewinne generiert. Es wird nicht als Handelssystem dargestellt, sondern nur als Beispiel für eine mögliche Methode zur Erzeugung von Handelssignalen. Die Methode selbst ist lediglich ein Beispiel für eine Möglichkeit, Trendfolge- und Gegentrendindikatoren in einem Modell zu kombinieren. Und obwohl das Konzept vollkommen solide ist, müsste ein verantwortungsbewusster Händler jede Methode testen, bevor er sie auf dem Markt einsetzt und echtes Geld riskiert. Darüber hinaus sind weitere äußerst wichtige Überlegungen zu berücksichtigen, die weit über die Erzeugung von Eingangssignalen hinausgehen.

Weitere relevante Fragen, die Sie stellen und beantworten müssen, bevor Sie einen Handelsansatz anwenden:

• Wie werden Positionen "> Stop-Loss-Order dimensioniert?
• Wann sollten Sie einen Gewinn mitnehmen?

Die Quintessenz

Dies ist nur eine Auswahl von Überlegungen, die ein Händler berücksichtigen muss, bevor er mit dem Handel einer bestimmten Methode beginnt. Angesichts dieser Vorbehalte scheint es jedoch ein Verdienst zu sein, Trendfolgemethoden und Gegentrendmethoden zu kombinieren, um zum günstigsten Zeitpunkt zu kaufen und gleichzeitig am wichtigsten Trend festzuhalten. (Siehe auch: Einfache gleitende Durchschnitte heben Trends hervor .)