Versicherungsmathematisches Risiko
Versicherungsmathematische Risiken sind die Risiken, die sich aus den Annahmen ergeben, die Versicherungsmathematiker in ein Modell zur Preisfestsetzung einer bestimmten Versicherungspolice umsetzen, und die möglicherweise falsch oder etwas ungenau sind. Mögliche Annahmen umfassen die Häufigkeit von Verlusten, die Schwere der Verluste und die Korrelation von Verlusten zwischen Verträgen. Das versicherungsmathematische Risiko wird auch als "Versicherungsrisiko" bezeichnet.
Aktuarielles Risiko
Die Höhe des versicherungsmathematischen Risikos ist direkt proportional zur Zuverlässigkeit der Annahmen, die in Preismodellen umgesetzt werden, die von Versicherungsunternehmen zur Festlegung der Prämien verwendet werden.
Das Leben birgt im Allgemeinen viele Risiken. Zum Beispiel ist ein Hausbesitzer mit einem großen Variationspotential konfrontiert, das mit der Möglichkeit eines wirtschaftlichen Verlusts durch einen Hausbrand verbunden ist. Ein Fahrer droht ein wirtschaftlicher Schaden, wenn sein Auto beschädigt wird. Ein größeres mögliches wirtschaftliches Risiko besteht in Bezug auf potenzielle Schäden, die ein Fahrer möglicherweise zahlen muss, wenn er einen Dritten bei einem von ihm zu vertretenden Autounfall verletzt. Ein wesentlicher Teil der Arbeit eines Aktuars ist die Vorhersage der
Häufigkeit und Schwere dieser Risiken im Zusammenhang mit der finanziellen Haftung für Risiken, die ein Versicherer in einem Versicherungsvertrag eingeht.
Versicherungsmathematiker verwenden verschiedene Arten von Vorhersagemodellen, um das Risikoniveau abzuschätzen. Diese Vorhersagemodelle basieren auf Annahmen, und es ist für die Preisgestaltung aller Arten von Versicherungen von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass diese Annahmen in einem Modell das tatsächliche Leben widerspiegeln. Fehler in den Annahmen eines Modells können zu einer fehlerhaften Bewertung der Prämien führen. Im schlimmsten Fall kann ein Aktuar die Häufigkeit eines Ereignisses unterschätzen. Die unerklärlichen Vorfälle führen zu einer erhöhten Häufigkeit von Auszahlungen, die einen Versicherer bankrott machen können.
Versicherungsmathematische Risiko- und Lebenstabellen
Eines der gängigsten Risikobewertungsmodelle - und damit auch das versicherungsmathematische Risiko - sind Lebenstabellen, mit denen Lebensversicherungen bewertet werden. Lebenstabellen versuchen, die Wahrscheinlichkeit eines Todes eines Individuums vor seinem nächsten Geburtstag vorherzusagen. Die Versicherungsmathematik stützt sich auf die folgenden zwei Haupttypen von Lebenstabellen:
- Periodenlebenstabelle: Diese Tabelle zeigt die Sterblichkeitsraten einer bestimmten Population von Personen während eines bestimmten Zeitraums.
- Kohorten-Lebenstabelle: Diese Tabelle zeigt die Gesamtmortalitätsraten für die Gesamtlebensdauer einer bestimmten Bevölkerung. Dieses Gerät, das manchmal als „Generation Life Table“ bezeichnet wird, beruht auf der Tatsache, dass eine Population von Individuen alle im selben Zeitintervall geboren wurde. Kohorten-Lebenstabellen werden am häufigsten verwendet, da sie zukünftige Veränderungen der Sterblichkeitsrate in einer bestimmten Population vorhersagen und die Muster der Sterblichkeitsrate im Zeitverlauf analysieren können.
Lebenstabellen können auf historischen Aufzeichnungen basieren, wobei diese Aufzeichnungen die Kindersterblichkeit häufig unterschätzen, verglichen mit Regionen, in denen überlegene Aufzeichnungen vorliegen.
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