Wie Handelsalgorithmen erstellt werden

Quantitativer Handel ist nicht nur institutionellen Händlern zugänglich. Auch Einzelhändler engagieren sich. Während Programmierkenntnisse empfohlen werden, wenn Sie Algorithmen erstellen möchten, sind diese nicht immer erforderlich. Es stehen Programme und Dienste zur Verfügung, die den Programmcode für eine Strategie auf der Grundlage der von Ihnen eingegebenen Eingaben schreiben. Der vom Programm / Service erzeugte Code wird dann in die Handelsplattform eingesteckt und der Handel beginnt. Bevor dies jedoch eintreten kann, müssen angehende algorithmische Trader in mehreren Schritten genau entscheiden, was und wie sie mit dem Algorithmus erreichen möchten.

Zeitrahmen und Einschränkungen

Ein gut programmierter Algorithmus kann zwar von selbst ausgeführt werden, es wird jedoch eine gewisse menschliche Kontrolle empfohlen. Wählen Sie daher einen Zeitrahmen und eine Handelsfrequenz, die Sie überwachen können. Wenn Sie einen Vollzeitjob haben und Ihr Algorithmus so programmiert ist, dass Sie während Ihrer Arbeit Hunderte von Trades pro Tag auf einem Ein-Minuten-Chart abwickeln, ist dies möglicherweise nicht ideal. Möglicherweise möchten Sie einen etwas längeren Zeitrahmen für Ihre Trades und eine geringere Handelshäufigkeit wählen, damit Sie den Überblick behalten können.

Rentabilität in der Testphase des Algorithmus bedeutet nicht, dass er diese Renditen für immer produziert. Gelegentlich müssen Sie den Handelsalgorithmus ändern, wenn sich herausstellt, dass er nicht mehr richtig funktioniert. Dies ist auch eine zeitliche Verpflichtung, die jeder akzeptieren muss, der algorithmischen Handel betreibt.

Finanzielle Zwänge sind ebenfalls ein Problem. Die Provisionen steigen mit einer Hochfrequenz-Handelsstrategie sehr schnell an. Stellen Sie also sicher, dass Sie mit dem niedrigsten verfügbaren Broker zusammen sind und dass das Gewinnpotenzial jedes Handels die Zahlung dieser Provisionen möglicherweise mehrmals am Tag rechtfertigt. Startkapital ist ebenfalls eine Überlegung. Unterschiedliche Märkte und Finanzprodukte erfordern unterschiedliche Kapitalbeträge. Wenn Sie am Tag mit Aktien handeln, benötigen Sie mindestens 25.000 USD (mehr wird empfohlen), aber wenn Sie mit Forex oder Futures handeln, können Sie möglicherweise mit weniger anfangen.

Marktbeschränkungen sind ein weiteres Problem. Nicht jeder Markt ist für den algorithmischen Handel geeignet. Wählen Sie Aktien, ETFs, Forex-Paare oder Futures mit ausreichender Liquidität, um die Aufträge zu bearbeiten, die der Algorithmus produzieren wird.

Entwickeln oder optimieren Sie eine Strategie

Wenn Sie die finanziellen und zeitlichen Einschränkungen verstanden haben, entwickeln Sie eine Strategie, die programmiert werden kann, oder passen Sie sie an. Sie haben vielleicht eine Strategie, die Sie manuell handeln, aber ist sie einfach zu codieren? Wenn Ihre Strategie sehr subjektiv und nicht regelbasiert ist, ist die Programmierung der Strategie möglicherweise unmöglich. Regelbasierte Strategien sind am einfachsten zu codieren - Strategien mit Einträgen, Stop-Loss-Strategien und Kurszielen, die auf quantifizierbaren Daten oder Kursbewegungen basieren.

Da regelbasierte Strategien leicht kopiert und getestet werden können, sind viele frei verfügbar, wenn Sie keine eigenen Ideen haben. Quantpedia ist eine solche Ressource, die wissenschaftliche Arbeiten und Handelsergebnisse für verschiedene quantitative Handelsmethoden bereitstellt. Die beschriebenen Regeln können codiert und dann anhand vergangener und aktueller Daten auf Rentabilität getestet werden. Das Codieren eines Algorithmus erfordert Programmierkenntnisse oder den Zugriff auf Software oder jemanden, der für Sie codieren kann.

Testen eines Handelsalgorithmus

Der wichtigste Schritt ist das Testen. Sobald eine Handelsstrategie kodiert wurde, handeln Sie nicht mit echtem Kapital, bis es getestet wurde. Das Testen beinhaltet, dass der Algorithmus mit historischen Kursdaten ausgeführt wird, um zu zeigen, wie der Algorithmus über Tausende von Trades ausgeführt wurde. Wenn die Testphase in der Vergangenheit rentabel ist und die erstellten Statistiken für Ihre Risikotoleranz akzeptabel sind (z. B. maximales Drawdown, Gewinnquote, Risiko des Ruins), testen Sie den Algorithmus unter Live-Bedingungen auf einem Demokonto. Wieder sollte diese Phase Hunderte von Trades hervorbringen, damit Sie auf die Performance zugreifen können.

Wenn der Algorithmus mit historischen Kursdaten und einem Live-Demo-Konto rentabel ist, handeln Sie mit echtem Kapital, aber mit einem wachsamen Auge. Die Live-Bedingungen unterscheiden sich von historischen oder Demo-Tests, da die Befehle des Algorithmus den Markt tatsächlich beeinflussen und zu einem Ausrutschen führen können. Solange der Algorithmus nicht verifiziert ist, behält er, wie beim Testen, ein wachsames Auge.

Kontinuierliche Wartung

Lassen Sie den Algorithmus in Ruhe, solange der Algorithmus innerhalb der statistischen Parameter arbeitet, die während des Tests festgelegt wurden. Algorithmen haben den Vorteil, ohne Emotionen zu handeln, aber ein Trader, der ständig mit dem Algorithmus bastelt, macht diesen Vorteil zunichte. Der Algorithmus erfordert jedoch Aufmerksamkeit. Überwachen Sie die Leistung, und wenn sich die Marktbedingungen so stark ändern, dass der Algorithmus nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, sind möglicherweise Anpassungen erforderlich.

Die Quintessenz

Algorithmisches Trading ist kein Set-and-Forget-Unternehmen, das Sie über Nacht reich macht. Tatsächlich kann der quantitative Handel genauso viel Arbeit bedeuten wie der manuelle Handel. Wenn Sie einen Algorithmus erstellen, berücksichtigen Sie, wie sich Zeit-, Finanz- und Marktbeschränkungen auf Ihre Strategie auswirken können, und planen Sie entsprechend. Verwandeln Sie eine aktuelle Strategie in eine regelbasierte Strategie, die einfacher programmiert werden kann, oder wählen Sie eine quantitative Methode aus, die bereits getestet und erforscht wurde. Führen Sie dann Ihre eigene Testphase mit historischen und aktuellen Daten durch. Wenn sich das herausstellt, führen Sie den Algorithmus mit echtem Geld unter einem wachsamen Auge aus. Passen Sie es bei Bedarf an, aber lassen Sie es ansonsten seine Arbeit tun.