Definition und Verwendung des negativen Richtungsanzeigers (-DI)
Der Negative Directional Indicator (-DI) misst das Vorhandensein eines Abwärtstrends und ist Teil des Average Directional Index (ADX). Wenn -DI nach oben tendiert, ist dies ein Zeichen dafür, dass der Preisabwärtstrend stärker wird. Dieser Indikator wird fast immer zusammen mit dem positiven Richtungsindikator (+ DI) dargestellt.
Die zentralen Thesen
- -DI ist Teil eines umfassenderen Indikators namens Average Directional Index (ADX). Der ADX zeigt die Trendrichtung und die Trendstärke an.
- Der Indikator wurde von Welles Wilder für Rohstoffe entwickelt und wird für andere Märkte und in allen Zeiträumen verwendet.
- Wenn der Negative Directional Indicator (-DI) nach oben und über dem Postive Directional Indicator (+ DI) liegt, wird der Preisabwärtstrend stärker.
- Wenn -DI nach unten und unter + DI geht, verstärkt sich der Aufwärtstrend der Kurse.
- Wenn + DI und -DI überkreuzen, zeigt dies die Möglichkeit eines neuen Trends an. Wenn -DI über dem + DI liegt, könnte ein neuer Abwärtstrend einsetzen.
Die Formel für den negativen Richtungsanzeiger (-DI) lautet
-DI = S -DMATRwhere: -DM = Negative Richtungsbewegung-DM = Prior Low-Current LowS -DM = Smoothed -DMS -DM = ∑t = t-14t-DM− (∑t = t-14t-DM14) + Current -DMATR = Average True Range \ begin {align} & \ text {-DI} = \ frac {\ text {S -DM}} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ Text {-DM} = \ Text {Negative Richtungsbewegung} \\ & \ Phantom {\ Text {-DM}} = \ Text {Prior Low} - \ Text {Current Low} \\ & \ Text {S - DM} = \ text {Smoothed -DM} \\ & \ phantom {\ text {S -DM}} = \ sum_ {t = t - 14} ^ t {\ text {-DM}} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = t - 14} ^ t {\ text {-DM}} {14} \ right) + \ text {Current -DM} \\ & \ text {ATR} = \ text {Average True Range } \\ \ end {aligned} -DI = ATRS -DM Dabei gilt Folgendes: -DM = Negative Richtungsbewegung -DM = Prior Low-Current LowS -DM = Smoothed -DMS -DM = t = t-14∑t - DM - (14 t = t - 14 t - DM) + Strom - DMATR = durchschnittlicher wahrer Bereich
Berechnung des negativen Richtungsanzeigers (+ DI)
- Berechnen Sie -DI, indem Sie -DM und True Range (TR) ermitteln.
- -DM = Prior Low - Current Low
- Jede Periode wird als -DM gezählt, wenn der Wert Vorheriges Tief - Aktuelles Tief> Aktuelles Hoch - Vorheriges Hoch ist. Verwenden Sie + DM, wenn Current High - Previous High> Previous Low - Current Low.
- TR ist der größere Wert von Current High - Current Low, Current High - Previous Close oder Current Low - Previous Close.
- Glätten Sie die 14-Perioden von -DM und TR mit der folgenden Formel. Ersetzen Sie -DM durch TR, um die ATR zu berechnen. [Die folgende Berechnung zeigt eine geglättete TR-Formel, die sich geringfügig von der offiziellen ATR-Formel unterscheidet. Beide Formeln können verwendet werden, verwenden Sie jedoch eine einheitlich].
- Erste 14-Perioden -DM = Summe der ersten 14 -DM-Messwerte.
- Nächster 14-Perioden -DM-Wert = Erster 14 -DM-Wert - (Vorheriger 14-DM / 14) + Aktueller -DM
- Teilen Sie als Nächstes den geglätteten -DM-Wert durch den geglätteten TR-Wert (oder ATR-Wert), um -DI zu erhalten. Mit 100 multiplizieren.
Was sagt Ihnen der negative Richtungsanzeiger (-DI) ">
Die -DI-Linie wird in Verbindung mit der + DI-Linie verwendet, um die Richtung des Trends anzuzeigen.
Wenn -DI über + DI liegt, ist der Trend rückläufig, oder zumindest die Abwärtsbewegung ist in letzter Zeit schneller als die Aufwärtsbewegung. Wenn + DI über -DI liegt, ist der Trend nach oben oder die Preisbewegung nach oben ist schneller als die Preisbewegung nach unten in letzter Zeit.
Da diese beiden Linien die Trendrichtung anzeigen können, werden Crossovers manchmal als Handelssignale verwendet. Der -DI-Übergang über dem + DI signalisiert einen Abwärtskurs und ist daher ein Verkaufs- oder Short-Trade-Signal. Ein Kaufsignal tritt auf, wenn der + DI den -DI überschreitet.
Diese Indikatoren sind Teil des ADX-Systems (Average Directional Index). Die Hinzufügung der ADX-Linie, die einen geglätteten Durchschnitt der Differenz zwischen + DI und -DI darstellt, hilft den Händlern zu erkennen, wie stark der aktuelle Trend ist. In der Regel zeigen Werte über 20 im ADX und insbesondere über 25 einen starken Trend.
Händler können alle Elemente des ADX-Systems nutzen, um bessere Handelsentscheidungen zu treffen. Beispielsweise zeigen die + DI- und -DI-Linien die Trendrichtung und die Überkreuzungen an. ADX zeigt Trendstärke, daher kann ein Trader entscheiden, nur lange Trades zu tätigen, wenn ADX über 20 liegt und der + DI über dem -DI liegt oder diesen kreuzt.
Die Unterschiede zwischen dem negativen Richtungsindikator (-DI) und einem gleitenden Durchschnitt
Bei einem gleitenden Durchschnitt wird der Durchschnittspreis eines Vermögenswerts über einen festgelegten Zeitraum ermittelt. Der Negative Directional Indicator (-DI) befasst sich nur mit dem vorherigen Tief im Verhältnis zum aktuellen Tief, sofern zutreffend. Aus diesem Grund ist der -DI kein Durchschnitt, obwohl er manchmal den Preis zu verfolgen scheint, wenn der Preis fällt. Aufgrund der unterschiedlichen Berechnungen der beiden Indikatoren liefern der -DI und der gleitende Durchschnitt dem Händler unterschiedliche Informationen.
Einschränkungen bei der Verwendung des negativen Richtungsanzeigers (-DI)
Das -DI stellt nur begrenzte Informationen zur Verfügung. Es ist viel nützlicher, wenn es mit der + DI-Leitung kombiniert wird. Wenn man sich die Beziehung zwischen den beiden Linien ansieht, kann der Händler besser einschätzen, ob die Preisbewegung nach oben oder unten stärker ist.
Da Händler häufig die Beziehung zwischen diesen beiden Linien und die Überkreuzungen betrachten, sollte beachtet werden, dass sich + DI- und -DI-Linien häufig kreuzen können. Dies kann zu Peitschensägen führen. Peitschenschläge treten auf, wenn sich die Linien kreuzen und Trades auslösen, der Preis des Vermögens jedoch nicht durchschlägt und der Trader Geld verliert.
Kluge Anleger verwenden andere Formen der technischen und fundamentalen Analyse, um zu bestätigen, was die DI-Linien vermuten lassen.
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