Quantitative Analyst: Stellenbeschreibung und Durchschnittsgehalt

Ein quantitativer Analyst ist ein Fachmann, der quantitative Methoden einsetzt, um Unternehmen bei Geschäfts- und Finanzentscheidungen zu unterstützen. Investmentbanken, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Private-Equity-Unternehmen und Versicherungsunternehmen beschäftigen quantitative Analysten oder "Quants", um rentable Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und Risiken zu managen.

Was macht ein quantitativer Analyst?

In der Handelswelt sind vor allem quantitative Analysten gefragt. Das 21. Jahrhundert erlebte eine Explosion der Popularität des elektronischen Handels mit numerischen Algorithmen. Anstatt frenetisch auf dem Boden der New Yorker Börse (NYSE) auf und ab zu gehen und Kauf- und Verkaufsaufträge zu erteilen, infiltriert Computersoftware verschiedene Börsen und kauft und verkauft Aktien, wenn die vom Algorithmus festgelegten Kursniveaus erreicht werden. Während der Computer-Algorithmus die Grunzarbeit leistet, sind es quantitative Analysten, die hinter diesen Algorithmen stehen. Die Besten der Branche verdienen ihren Arbeitgebern monatlich Millionen von Dollar, indem sie Algorithmen programmieren, die schnell und effizient genug sind, um die besten Trades vor der Konkurrenz zu lokalisieren.

Die zentralen Thesen

• Ein quantitativer Analyst ist ein Fachmann, der quantitative Methoden einsetzt, um Unternehmen bei Geschäfts- und Finanzentscheidungen zu unterstützen.
• In der Welt des Handels sind quantitative Analysten besonders gefragt.
• Das Risikomanagement ist ein Bereich der quantitativen Analyse, der seit der Finanzkrise von 2008 an Nachfrage gewonnen und an Bedeutung gewonnen hat.

Auf der Verkaufsseite helfen quantitative Analysten den Banken, ihre Wertpapiere zu bewerten. Auf der Käuferseite identifizieren sie rentable Investitionsmöglichkeiten und messen das Risiko gegen den Ertrag. Außerhalb der Bankenwelt arbeitet ein quantitativer Analyst möglicherweise für ein Versicherungsunternehmen, um Preismodelle und Strategien zur Risikobewertung zu entwickeln. Einige quantitative Analysten arbeiten, anstatt die tatsächlichen Daten zu analysieren, um Investitions- oder Risikomanagemententscheidungen zu treffen, am Back-End, um Computersoftware zur Auswertung von Finanzdaten zu entwickeln. Diese Fachleute haben fast immer neben Mathematik und Statistik auch fortgeschrittene Computer-Programmierkenntnisse.

Quantitative Analysten für das Front Office

Quantitative Analysten des Front Office arbeiten für Unternehmen, die Finanztitel verkaufen und handeln. Die Rolle des quantitativen Analysten bei diesen Unternehmen besteht darin, profitable Abschlüsse zu identifizieren, Preisstrategien zu entwickeln und Risiken effizient zu managen. In den Tagen vor dem Start des elektronischen Handels arbeiteten quantitative Analysten in der Regel getrennt von Desk Tradern. Die Analysten entwickelten die Strategien und die Händler führten sie aus. Bei so viel Handel über Computeralgorithmen haben sich die beiden Rollen weitgehend zusammengeschlossen. Desk-Trader verlassen sich auf die Navigation durch Computersoftware, um Trades auszuführen. Um das meiste aus dieser Software herauszuholen, sind Kenntnisse der quantitativen Analyse erforderlich.

In der modernen Handelsumgebung erfordert die Entwicklung effektiver Handelsmodelle mittels quantitativer Analyse einen fast kurzsichtigen Fokus auf Geschwindigkeit. Der Name des Spiels ist es, vor dem Wettbewerb einen profitablen Handel abzuschließen. Stellen Sie sich einen Algorithmus vor, der so programmiert ist, dass er eine Kauforder ausführt, wenn eine Aktie auf einen bestimmten Preis pro Aktie fällt. Im elektronischen Handel besteht immer eine Verzögerung zwischen der Eingabe eines Auftrags und seiner Ausführung. Sekundenbruchteile, da eine gute Chance besteht, dass der Preisverfall auch konkurrierende Algorithmen zur Platzierung von Kaufaufträgen ausgelöst hat. Diejenigen, die ihre Kaufaufträge zuerst ausführen, erhalten den besten Preis. Da die Kaufaktivität die Preise in die Höhe treibt, bedeutet das Zurückfallen auf eine Reihe von Wettbewerbern, dass zum Zeitpunkt der Handelsabwicklung ein schlechterer Preis akzeptiert wird und ein gewisses Maß an Gewinn verloren geht.

Letztendlich spielen quantitative Front-Office-Analysten viele Rollen in der Finanzkultur. Ihr Hauptaugenmerk liegt wie immer auf der Entwicklung rentabler und möglichst effizienter Anlagemodelle. Neben der Arbeit mit rohen Zahlen muss ein moderner quantitativer Front-Office-Analyst mit dem Handelsprozess selbst vertraut sein. Darüber hinaus werden High-Tech-Computerkenntnisse für diese Rolle von Tag zu Tag gefragter.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist ein Bereich der quantitativen Analyse, der seit der Finanzkrise von 2008 an Nachfrage und Bedeutung gewonnen hat. Über viele Jahre haben Banken Risiken eingegangen, die in keinem angemessenen Verhältnis zu den erwarteten Erträgen standen, und das Ergebnis gipfelte in einer der schwierigsten Perioden Im Zuge der Krise haben sich die Finanzinstitute verpflichtet, ihre Risikomanagementpraktiken so zu optimieren, dass sie weiterhin große Gewinne erzielen können, ohne sich den Verlusten aussetzen zu müssen, die sie 2008 erlitten haben.

Risikomanagement-Analysten entwickeln quantitative Modelle, um das Risiko für ihre Arbeitgeber in Grenzen zu halten. Die an Banken durchgeführten Stresstests zur Feststellung ihrer Fähigkeit, Finanzkrisen in unterschiedlichem Ausmaß standzuhalten, werden häufig von quantitativen Analysten entwickelt und durchgeführt, die auf Risikomanagement spezialisiert sind.

85.660 US-Dollar

Das jährliche Durchschnittsgehalt für einen quantitativen Analysten im Jahr 2018.

Modell Bestätigung

Die Aufgabe dieses Analysten besteht darin, neue und alte quantitative Modelle zu testen, die von Analysten in verschiedenen Funktionen entwickelt wurden, und deren Gültigkeit zu bestimmen. Dies ist eine Art Alleskönner, da für die Modellvalidierung Kenntnisse in vielen Bereichen der quantitativen Analyse erforderlich sind, jedoch keine Fachkenntnisse erforderlich sind. Quantitative Analyse ist wie in vielen Branchen der Fall, in denen spezialisiertes Fachwissen tendenziell mit höheren Löhnen belohnt wird. Analysten, die in der Modellvalidierung arbeiten, geben daher häufig niedrigere Gehälter an als ihre Kollegen im Front-Office.

Kompetenzen

Ein quantitativer Analyst muss in erster Linie ein Experte mit Zahlen sein. Dies ist keine Karriere für diejenigen, die mit Mathematik zu kämpfen haben. Selbst geringfügig überdurchschnittliche quantitative Fähigkeiten reichen wahrscheinlich nicht aus, um in diesem Beruf wirklich zu glänzen. quantitative analyse ist eine karriere für mathe-whizzes.

Fortgeschrittene Computerkenntnisse werden für quantitative Analysten von Jahr zu Jahr wichtiger. Dies ist eine Funktion des raschen Wandels in der Handelswelt hin zum elektronischen und auf Algorithmen basierenden Hochfrequenzhandel. Diese Algorithmen sind in Computersoftware programmiert, die die Trades eingibt und ausführt. Quantitative Analysten, die Algorithmen entwickeln können, mit denen die besten Trades ermittelt und vor dem Wettbewerb erreicht werden können, haben in der aktuellen Handelsbranche immer wieder gute Karrieremöglichkeiten.

Obwohl quantitative Analysten in vielen Branchen tätig sind, konzentrieren sie sich überproportional auf große Bank- und Investmentzentren. Wie alle Jobs in diesem Bereich erfordert die quantitative Analyse in der Regel viele Stunden und bietet selten die beste Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Um diese Karriere anzutreten, ist eine unerschütterliche Arbeitsmoral und eine unnachgiebige Verpflichtung erforderlich, die für den Erfolg erforderliche Zeit einzusetzen.

Durchschnittsgehalt

Ab 2018 beträgt das mittlere Jahresgehalt für einen quantitativen Analysten 85.660 USD. Der Median, dh das 25. bis 75. Perzentil, liegt zwischen 66.000 und 100.000 USD. Wo ein neuer Analyst in diesen Bereich fällt, hängt von seinem geografischen Standort, seinem Arbeitgeber sowie seinen Fähigkeiten und Erfahrungen ab. Das Aufwärtspotential für diese Karriere ist enorm, was das Einkommen betrifft. Die besten quantitativen Analysten an der Wall Street verdienen mehrere hunderttausend Dollar pro Jahr.

Die Jobaussichten für quantitative Analysten sind gut. Das US Bureau of Labour Statistics (BLS) fasst quantitative Analysen unter dem breiteren Dach der Finanzanalyse zusammen, einem Bereich, für den ein Wachstum von mindestens 16% zwischen 2012 und 2022 prognostiziert wird.