Mesokurtikum

Mesokurtisch ist ein statistischer Begriff, der zur Beschreibung der Ausreißer (oder seltener, extremer Daten) verwendet wird, die für eine Wahrscheinlichkeitsverteilung charakteristisch sind. Eine mesokurtische Verteilung hat einen ähnlichen Extremwertcharakter wie eine Normalverteilung. Die Kurtosis ist ein Maß für die Schwänze oder Extremwerte einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Bei größerer Kurtosis treten gelegentlich Extremwerte (z. B. Werte fünf oder mehr Standardabweichungen vom Mittelwert) auf.

Aufschlüsselung Mesokurtic

Verteilungen können als mesokurtisch, platykurtisch und leptokurtisch beschrieben werden. Mesokurtische Verteilungen haben eine Kurtosis von Null, die der Normalverteilung oder der Normalkurve entspricht, die auch als Glockenkurve bezeichnet wird. Im Gegensatz dazu hat eine leptokurtische Verteilung dickere Schwänze. Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit von Extremereignissen größer ist als die der normalen Kurve. Platykurtische Verteilungen haben andererseits leichtere Schwänze, und die Wahrscheinlichkeit von Extremereignissen ist geringer als die, die durch die normale Kurve impliziert wird. In der Finanzwelt wird die Wahrscheinlichkeit eines negativen Extremereignisses als "Endrisiko" bezeichnet.

Risikomanager müssen auch über Wahrscheinlichkeitsverteilungen mit "langen Schwänzen" besorgt sein. Bei einer Distribution mit einem langen Schwanz ist die Wahrscheinlichkeit eines extremen Ereignisses nicht zu vernachlässigen.

Kurtosis ist ein wichtiges Finanzkonzept, da es das Risikomanagement beeinflusst. Es wird angenommen, dass die Anlageerträge normal verteilt sind, dh in einer normalen, glockenförmigen Kurve. In Wirklichkeit fallen die Renditen in eine leptokurtische Verteilung mit "dickeren Schwänzen" als die normale Kurve. Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit von großen Verlusten oder großen Gewinnen größer ist als erwartet, wenn die Renditen einer normalen Kurve entsprechen.

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Verwandte Begriffe

Leptokurtische Verteilungen verstehen Leptokurtische Verteilungen sind statistische Verteilungen mit einer Kurtosis über drei. mehr Platykurtose Platykurtose ist ein statistischer Begriff, der sich auf die relative Ebenheit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung bezieht. mehr Kurtosis Kurtosis ist ein statistisches Maß, mit dem die Verteilung der beobachteten Daten um den Mittelwert beschrieben wird. Es wird manchmal als "Volatilität der Volatilität" bezeichnet. mehr Was bedeutet platykurtisch? Der Begriff "platykurtisch" bezieht sich auf eine statistische Verteilung mit negativer überschüssiger Kurtosis. Es hat weniger extreme Ereignisse als eine Normalverteilung. mehr Was ist überschüssige Kurtosis? Eine übermäßige Kurtosis beschreibt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, bei der Fett ausfällt, was darauf hindeutet, dass ein Ausreißerereignis eine überdurchschnittlich hohe Eintrittswahrscheinlichkeit hat. Weitere Informationen zu Skewness Skewness beschreibt den Grad der Verzerrung einer Normalverteilung in einem Datensatz. mehr Partner Links