Doppelter exponentieller gleitender Durchschnitt (DEMA)
Der doppelt exponentielle gleitende Durchschnitt ist ein technischer Indikator, den Patrick Mulloy im Januar 1994 in seinem Artikel "Glätten von Daten mit schnelleren gleitenden Durchschnitten" in der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities vorgestellt hat .
Die DEMA verwendet zwei exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs), um Verzögerungen zu beseitigen, da einige Händler Verzögerungen als Problem ansehen. Das DEMA wird ähnlich wie herkömmliche gleitende Durchschnitte (MA) verwendet. Der Durchschnitt hilft bei der Bestätigung von Aufwärtstrends, wenn der Preis über dem Durchschnitt liegt, und bei der Bestätigung von Abwärtstrends, wenn der Preis unter dem Durchschnitt liegt. Wenn der Preis den Durchschnitt überschreitet, kann dies eine Trendänderung signalisieren. Moving Averages werden auch verwendet, um Bereiche der Unterstützung oder des Widerstands anzuzeigen.
Die zentralen Thesen
- Die DEMA reagiert schneller auf Preisänderungen als ein normaler exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA).
- Das DEMA kann auf die gleiche Weise wie andere MAs verwendet werden, sofern der Händler versteht, dass der Indikator schneller als herkömmliche MAs reagiert. Dies erfordert möglicherweise eine Änderung der Strategien.
- Weniger Verzögerung ist nicht immer eine gute Sache, weil Verzögerung hilft, Rauschen herauszufiltern. Ein Indikator mit geringerer Verzögerung ist anfälliger für Reaktionen auf Rauschen oder geringfügige, unwirksame Kursbewegungen.
- Ein längerfristiger DEMA-Zeitraum wie 100 Perioden reagiert langsamer als ein kurzfristiger DEMA-Zeitraum wie 20 Perioden.
Die Formel für den doppelt exponentiellen gleitenden Durchschnitt (DEMA) lautet
DEMA = 2 × EMAN - EMA von EMANwhere: \ begin {align} & DEMA = 2 \ times EMA_N \ - \ EMA \ text {von} EMA_N \\ & \ textbf {where:} \\ & N = \ text {look- Back-Periode} \ end {align} DEMA = 2 × EMAN - EMA von EMAN wobei:
So berechnen Sie den doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitt (DEMA)
- Wählen Sie eine beliebige Lookback-Periode aus, z. B. fünf Perioden, 15 Perioden oder 100 Perioden.
- Berechnen Sie die EMA für diesen Zeitraum, dies ist EMA (n).
- Wenden Sie eine EMA mit demselben Lookback-Zeitraum auf EMA (n) an. Dies ergibt eine geglättete EMA.
- Multiplizieren Sie die EMA zweimal (n) und subtrahieren Sie die geglättete EMA.
Was sagt Ihnen der doppelt exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA) ">
Obwohl der Indikator als doppelt exponentieller gleitender Durchschnitt bezeichnet wird, beruht die Gleichung nicht auf der Verwendung eines doppelt exponentiellen Glättungsfaktors. Stattdessen verdoppelt die Gleichung die EMA, hebt dann jedoch die Verzögerung auf, indem eine geglättete EMA subtrahiert wird. Aufgrund der Komplikation der Gleichung erfordern DEMA-Berechnungen mehr Daten als reine EMA-Berechnungen. Moderne Tabellenkalkulationen und technische Diagrammpakete berechnen jedoch problemlos DEMAs.
DEMAs reagieren schneller als herkömmliche MAs, was bedeutet, dass sie eher von Day- und Swingtradern verwendet werden. Anleger können sie auch nutzen, aber da viele langfristige Anleger es vorziehen, in Bezug auf die Vermögenswerte, die sie halten, weniger aktiv zu sein, funktionieren sie möglicherweise besser.
DEMAs werden wie herkömmliche MAs verwendet. DEMAs können auch verwendet werden, um die Stärke eines Auf- oder Abwärtstrends des Preises zu analysieren. Händler können darauf achten, ob der Preis das DEMA überschreitet oder ob DEMAs sich gegenseitig überschneiden, wenn sie mehrere DEMAs (mit unterschiedlichen Lookback-Perioden) verwenden. Die DEMA kann auch Unterstützung oder Widerstand leisten.
Vor allem beobachten Händler den Kurs im Verhältnis zur DEMA, um die Trendrichtung und die Trendstärke zu beurteilen. Wenn der Preis über dem DEMA liegt und der DEMA steigt, hilft dies, einen Aufwärtstrend zu bestätigen. Wenn der Preis unter dem DEMA liegt und der DEMA fällt, kann dies einen Abwärtstrend bestätigen.
Wenn sich der Kurs von oben nach unten über das DEMA bewegt, könnte dies darauf hinweisen, dass der Abwärtstrend vorbei ist und der Kurs zu steigen beginnt. Wenn der Kurs von oben unter das DEMA fällt, könnte dies bedeuten, dass der Aufwärtstrend vorbei ist und niedrigere Kurse bevorstehen.
Händler könnten auch zwei (oder mehr) DEMAs mit unterschiedlichen Rückblickperioden auf ihrem Chart haben. Handelssignale könnten generiert werden, wenn sich diese Linien kreuzen. Zum Beispiel kann ein Händler kaufen, wenn eine 20-Perioden-DEMA eine 50-Perioden-DEMA überschreitet. Sie würden verkaufen, wenn die 20-Perioden wieder unter die 50-Perioden fallen. Dies ist ein vereinfachtes Beispiel, aber ein DEMA-Crossover ist eine weitere Taktik, die Trader verwenden können.
Schließlich können Händler die DEMA nutzen, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu markieren. Da die DEMA schnell reagiert, ist dies möglicherweise nicht immer effektiv. Wenn Sie ein DEMA oder einen gleitenden Durchschnitt als potenzielle Unterstützung oder Widerstand betrachten, müssen Sie sicherstellen, dass das MA in der Vergangenheit tatsächlich Unterstützung oder Widerstand geleistet hat. Wenn der MA diese Funktion in der Vergangenheit nicht ausgeübt hat, wird dies in Zukunft wahrscheinlich nicht der Fall sein.
Der Unterschied zwischen dem doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitt (DEMA) und dem dreifachen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (TEMA)
Wie der Name schon sagt, umfasst die doppelte EMA die EMA einer EMA. Die dreifache EMA hat eine noch komplexere Berechnung, die eine EMA einer EMA einer EMA umfasst. Das Ziel ist immer noch, die Verzögerung zu verringern, und die dreifache EMA weist noch weniger Verzögerung auf als die doppelte EMA.
Einschränkungen des doppelt exponentiellen gleitenden Durchschnitts (DEMA)
In Trendmärkten funktionieren gleitende Durchschnitte in der Regel gut, bieten jedoch nur geringe Einsichten, wenn der Preis uneinheitlich oder bereichsabhängig ist. In diesen Zeiten wechselt der Preis häufig zwischen MA und DEMA. Es ist unwahrscheinlich, dass die kurzlebigen Preisbewegungen zu profitablen Handelssignalen führen.
Das Verringern der Verzögerung kann unter bestimmten Umständen sinnvoll sein, z. B. wenn eine tatsächliche Preisumkehr eintritt. Die verringerte Verzögerung bringt den Trader schneller raus und reduziert seine Verluste. Eine verringerte Verzögerung kann jedoch auch zu einem Overertrading führen. In diesem Fall liefert eine Anzeige zu viele Signale. Zum Beispiel weist der Indikator einen Händler an, zu verkaufen, wenn der Preis nur eine geringe Bewegung gegen ihn macht. Der Händler verkauft nur, um zu sehen, wie der Preis in seiner ursprünglichen Richtung weitergeht. Manchmal ist die Verzögerung gut und manchmal nicht. Es kommt darauf an, was der Händler von einem Indikator will. Es ist Sache des Händlers, ein Gleichgewicht zu finden und zu bestimmen, wie viel Verzögerung für ihn wirkt.
Das DEMA wird am besten in Verbindung mit anderen Analyseformen wie Preisaktionsanalyse, Fundamentalanalyse und anderen technischen Indikatoren verwendet.
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