Der Unterschied zwischen schneller und langsamer Stochastik

Der Hauptunterschied zwischen schneller und langsamer Stochastik wird in einem Wort zusammengefasst: Empfindlichkeit. Die schnelle Stochastik reagiert empfindlicher als die langsame Stochastik auf Kursänderungen des zugrunde liegenden Wertpapiers und wird wahrscheinlich zu vielen Transaktionssignalen führen. Um diesen Unterschied wirklich zu verstehen, sollten Sie zunächst verstehen, worum es beim stochastischen Momentum-Indikator geht.

So funktioniert der Stochastic Momentum Oscillator

Der in den späten 1950er Jahren entwickelte stochastische Momentum-Oszillator wird verwendet, um zu vergleichen, wo der Kurs eines Wertpapiers innerhalb eines bestimmten Zeitraums - normalerweise 14 Tage - im Verhältnis zu seiner Preisspanne geschlossen wurde. Es wird nach folgender Formel berechnet:

% K = 100 ∗ (CP - L14) (H14 - L14) wobei: C = Letzter SchlusskursL14 = Tiefststand der 14 vorherigen Handelssitzungen \ beginne {ausgerichtet} & \% K = \ frac {100 \ ast (CP -L14)} {(H14-L14)} \\ & \ textbf {wobei:} \\ & C = \ text {Letzter Schlusskurs} \\ & L14 = \ text {Tiefststand der 14 vorherigen Handelssitzungen} \\ & H14 = \ text {Höchster im selben Zeitraum von 14 Tagen gehandelter Preis} \ end {align}% K = (H14 - L14) 100 ∗ (CP - L14) wobei: C = Letzter SchlusskursL14 = Tiefstkurs der 14 frühere Handelssitzungen

Ein% K-Ergebnis von 80 bedeutet, dass der Kurs des Wertpapiers über 80% aller früheren Schlusskurse der letzten 14 Tage geschlossen wurde. Die Hauptannahme ist, dass der Kurs eines Wertpapiers in einem starken Aufwärtstrend an der Spitze der Bandbreite notieren wird. Ein dreistufiger gleitender Durchschnitt von% K mit der Bezeichnung% D wird normalerweise als Signalleitung verwendet. Transaktionssignale werden normalerweise erzeugt, wenn% K das% D durchquert.

In der obigen Berechnung wird im Allgemeinen ein Zeitraum von 14 Tagen zugrunde gelegt. Dieser Zeitraum wird jedoch häufig von Händlern geändert, um diesen Indikator mehr oder weniger anfällig für Kursbewegungen des Basiswerts zu machen.

Das Ergebnis der Anwendung der obigen Formel ist als schnelle Stochastik bekannt. Einige Händler sind der Meinung, dass dieser Indikator zu schnell auf Preisänderungen reagiert, was letztendlich dazu führt, dass Positionen vorzeitig geschlossen werden. Um dieses Problem zu lösen, wurde die langsame Stochastik erfunden, indem ein dreistufiger gleitender Durchschnitt auf% K der schnellen Berechnung angewendet wurde. Es hat sich gezeigt, dass die Verwendung eines dreistufigen gleitenden Durchschnitts des% K der schnellen Stochastik eine effektive Methode ist, um die Qualität von Transaktionssignalen zu verbessern. Dies reduziert auch die Anzahl falscher Überkreuzungen. Nachdem der erste gleitende Durchschnitt auf das% K des schnellen Stochastikers angewendet wurde, wird ein zusätzlicher gleitender Drei-Perioden-Durchschnitt angewendet, der das so genannte% D des langsamen Stochastikers ergibt. Bei genauer Betrachtung wird festgestellt, dass% K der langsamen Stochastik mit% D (Signalleitung) der schnellen Stochastik übereinstimmt.

Die Quintessenz

Ein einfacher Weg, um sich an den Unterschied zwischen den beiden technischen Indikatoren zu erinnern, besteht darin, sich die schnelle Stochastik als Sportwagen und die langsame Stochastik als Limousine vorzustellen. Wie ein Sportwagen ist der schnelle Stochastiker agil und ändert seine Richtung sehr schnell als Reaktion auf plötzliche Änderungen. Die langsame Stochastik braucht etwas mehr Zeit, um die Richtung zu ändern, verspricht aber eine sehr ruhige Fahrt.

Mathematisch gesehen sind die beiden Oszillatoren nahezu gleich, mit der Ausnahme, dass das% K der langsamen Stochastik durch Ermitteln eines Drei-Perioden-Durchschnitts des% K der schnellen Stochastik erstellt wird. Wenn Sie einen dreistufigen gleitenden Durchschnitt von% K verwenden, erhalten Sie die Zeile, die für ein Signal verwendet wird.