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Definition von überschüssiger Kurtosis

Geschäftsführer : Definition von überschüssiger Kurtosis
DEFINITION VON ÜBERKURTOSE

Überschüssige Kurtosis ist ein statistischer Begriff, der beschreibt, dass eine Wahrscheinlichkeit oder eine Rückkehrverteilung einen Kurtosis-Koeffizienten aufweist, der größer ist als der Koeffizient, der mit einer Normalverteilung in der Größenordnung von 3 assoziiert ist Das fragliche Ereignis ist höher als es bei einer wahrscheinlichen Normalverteilung der Ergebnisse der Fall wäre.

UNTERBRECHEN Übermäßige Kurtosis

Kurtosis bezieht sich auf die Größe der Schwänze einer Verteilung. Die Schwänze einer Verteilung messen die Anzahl der aufgetretenen Ereignisse, die außerhalb des normalen Bereichs liegen. Übermäßige Kurtosis bedeutet, dass die Verteilung der Ereignisergebnisse viele Ausreißerergebnisse aufweist, die auf der glockenförmigen Verteilungskurve "Fettschwänze" verursachen. Dies bedeutet, dass das betreffende Ereignis extremen Ergebnissen ausgesetzt ist. Dies ist eine wichtige Überlegung, wenn Sie beispielsweise historische Renditen einer Aktie oder eines Portfolios untersuchen. Je höher der Kurtosis-Koeffizient über dem "normalen Niveau" liegt oder je dicker die Schwänze im Ertragsverteilungsdiagramm sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass die zukünftigen Erträge entweder extrem hoch oder extrem niedrig sind.

Beispiel für eine überschüssige Kurtosis

Wenn Sie beispielsweise den Schlusswert der Aktie ABC ein Jahr lang jeden Tag nachverfolgen, haben Sie eine Aufzeichnung darüber, wie oft die Aktie zu einem bestimmten Wert geschlossen hat. Wenn Sie ein Diagramm mit den Schlusswerten entlang der X-Achse und der Anzahl der Instanzen dieses Schlusswerts entlang der Y-Achse eines Diagramms erstellen, erstellen Sie eine glockenförmige Kurve, die die Verteilung des Schlusswerts des Bestands zeigt Werte. Bei einer hohen Anzahl von Ereignissen für nur wenige Schlusskurse weist die Grafik eine sehr schlanke und steile glockenförmige Kurve auf. Wenn die Schließwerte stark variieren, hat die Glocke eine breitere Form mit weniger steilen Seiten. Die "Schwänze" dieser Glocke zeigen Ihnen, wie oft stark abweichende Schlusskurse aufgetreten sind, da in Diagrammen mit vielen Ausreißern auf jeder Seite der Glocke dickere Schwänze abfallen.

Man kann sagen, dass Aktienkurse, bei denen die Wahrscheinlichkeit von Ausreißern entweder auf der positiven oder der negativen Seite des mittleren Schlusskurses liegt, entweder eine positive oder eine negative Schiefe aufweisen, die mit Kurtosis in Zusammenhang gebracht werden kann.

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